PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCD с XMMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSCD с XMMO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PSCD (Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF) and XMMO (Invesco S&P MidCap Momentum ETF) are both exchange-traded funds - PSCD is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the S&P Small Cap 600 / Consumer Discretionary -SEC, while XMMO is a Momentum fund tracking the S&P MidCap 400 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PSCD returned 9.80%/yr vs 19.68%/yr for XMMO. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSCD charges 0.29%/yr vs 0.35%/yr for XMMO.

Доходность

Сравнение доходности PSCD и XMMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSCD показывает доходность 4.61%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 24.24%. За последние 10 лет акции PSCD уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 9.80% против 19.68% соответственно.

PSCD

1 день
0.48%
1 месяц
2.19%
С начала года
4.61%
6 месяцев
4.43%
1 год
11.08%
3 года*
9.89%
5 лет*
-0.55%
10 лет*
9.80%

XMMO

1 день
0.42%
1 месяц
5.53%
С начала года
24.24%
6 месяцев
24.41%
1 год
38.04%
3 года*
32.57%
5 лет*
16.79%
10 лет*
19.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSCD и XMMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSCD
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF		4.61%-2.87%6.46%33.23%-28.06%37.34%29.07%17.49%-9.28%18.16%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		24.24%13.04%38.03%20.39%-16.02%16.69%29.17%36.78%6.12%37.18%

Correlation

The correlation between PSCD and XMMO is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2010 г.

0.72

The correlation between PSCD and XMMO shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.74 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PSCD и XMMO

Секторы
PSCD
XMMO

Потребительский циклический сектор

87.7%
4.6%

Потребительский защитный сектор

7.9%
0.5%

Промышленность

2.1%
41.1%

Технологии

1.6%
16.7%

Недвижимость

0.6%
6.1%

Коммуникационные услуги

0.2%
1.6%

Сырьевые материалы

-

7.2%

Энергетика

-

7.7%

Финансовые услуги

-

2.4%

Здравоохранение

-

6.3%

Коммунальные услуги

-

5.8%

Потребительский циклический сектор

PSCD
87.7%
XMMO
4.6%

Потребительский защитный сектор

PSCD
7.9%
XMMO
0.5%

Промышленность

PSCD
2.1%
XMMO
41.1%

Технологии

PSCD
1.6%
XMMO
16.7%

Недвижимость

PSCD
0.6%
XMMO
6.1%

Коммуникационные услуги

PSCD
0.2%
XMMO
1.6%

Сырьевые материалы

PSCD

-

XMMO
7.2%

Энергетика

PSCD

-

XMMO
7.7%

Финансовые услуги

PSCD

-

XMMO
2.4%

Здравоохранение

PSCD

-

XMMO
6.3%

Коммунальные услуги

PSCD

-

XMMO
5.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Часто сравнивают с PSCD:
PSCD с PSCCPSCD с PSCTPSCD с FDISPSCD с RTHPSCD с XLYPSCD с VCRPSCD с VOO
Часто сравнивают с XMMO:
XMMO с SPMOXMMO с XMHQXMMO с VOOXMMO с MTUMXMMO с QMOMXMMO с SPGPXMMO с RFV

Доходность на риск

PSCD vs. XMMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCD
Ранг доходности на риск PSCD: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCD: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCD: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCD: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCD: 1717
Ранг коэф-та Мартина
XMMO
Ранг доходности на риск XMMO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMMO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCD c XMMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCDXMMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.46
2.04

-1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.85
2.84

-1.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.36

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.65

4.58

-3.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.61

18.73

-17.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCD vs. XMMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCD на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа XMMO равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCD и XMMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCDXMMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

2.04

-1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.79

-0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.89

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.58

-0.18

Просадки

Сравнение просадок PSCD и XMMO

Максимальная просадка PSCD за все время составила -56.57%, примерно равная максимальной просадке XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCD и XMMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSCDXMMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.57%

-55.37%

-1.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.14%

-8.34%

-8.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.93%

-24.93%

-7.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.88%

-27.91%

-13.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.57%

-36.74%

-19.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.40%

0.00%

-7.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.33%

-9.45%

-1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.91%

2.04%

+4.87%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCD и XMMO

Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) имеют волатильность 7.38% и 7.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSCDXMMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.38%

7.69%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.31%

15.51%

+0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.16%

18.70%

+5.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.91%

21.44%

+6.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.05%

22.26%

+6.79%

Сравнение комиссий PSCD и XMMO

PSCD берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии XMMO в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCD и XMMO

Дивидендная доходность PSCD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности XMMO в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCD
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF		0.91%0.94%1.28%1.09%1.60%0.57%0.56%0.91%1.39%0.97%1.07%1.10%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		0.60%0.78%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%

Часто задаваемые вопросы

PSCD and XMMO have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XMMO has higher volatility (7.69%) compared to PSCD (7.38%). In terms of maximum drawdown, PSCD dropped -56.57% vs XMMO's -55.37%.

On 10-year performance, XMMO leads with 19.68% vs 9.80% for PSCD. On fees, PSCD is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PSCD has been the lower-risk option at 7.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XMMO has performed better with a 19.68% return vs 9.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSCD is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for XMMO.

PSCD has the higher dividend yield at 0.91%, compared with 0.60% for XMMO.

PSCD is categorized as Consumer Discretionary Equities, while XMMO is Momentum. PSCD tracks S&P Small Cap 600 / Consumer Discretionary -SEC, while XMMO tracks S&P MidCap 400 Momentum Index. Their fees differ too: 0.29% for PSCD and 0.35% for XMMO.

XMMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSCD и XMMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор