PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCD с XMMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSCD с XMMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).

PSCD и XMMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 / Consumer Discretionary -SEC. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PSCD и XMMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSCD и XMMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSCD
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF		-1.01%-2.87%6.46%33.23%-28.06%37.34%29.07%17.49%-9.28%18.16%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		6.86%13.04%38.03%20.39%-16.02%16.69%29.17%36.78%6.12%37.18%

Доходность по периодам

С начала года, PSCD показывает доходность -1.01%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 6.86%. За последние 10 лет акции PSCD уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 9.03% против 18.41% соответственно.

PSCD

1 день
0.61%
1 месяц
-7.23%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
-7.27%
1 год
12.50%
3 года*
6.52%
5 лет*
-0.57%
10 лет*
9.03%

XMMO

1 день
1.85%
1 месяц
-2.62%
С начала года
6.86%
6 месяцев
9.51%
1 год
29.37%
3 года*
25.85%
5 лет*
12.62%
10 лет*
18.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Часто сравнивают с PSCD:
PSCD с PSCCPSCD с PSCTPSCD с FDISPSCD с RTHPSCD с XLYPSCD с VOOPSCD с VCR
Часто сравнивают с XMMO:
XMMO с SPMOXMMO с XMHQXMMO с VOOXMMO с SPGPXMMO с MTUMXMMO с QMOMXMMO с RFV

Сравнение комиссий PSCD и XMMO

PSCD берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии XMMO в 0.33%.

XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
PSCD
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF

Доходность на риск

PSCD vs. XMMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCD
Ранг доходности на риск PSCD: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCD: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCD: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCD: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCD: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCD: 2525
Ранг коэф-та Мартина
XMMO
Ранг доходности на риск XMMO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMMO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCD c XMMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCDXMMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

1.34

-0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.84

1.91

-1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.27

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

2.41

-1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.99

11.42

-9.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCD vs. XMMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCD на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа XMMO равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCD и XMMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCDXMMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

1.34

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.60

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.83

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.55

-0.16

Корреляция

Корреляция между PSCD и XMMO составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCD и XMMO

Дивидендная доходность PSCD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что больше доходности XMMO в 0.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCD
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF		0.96%0.94%1.28%1.09%1.60%0.57%0.56%0.91%1.39%0.97%1.07%1.10%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		0.70%0.78%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%

Просадки

Сравнение просадок PSCD и XMMO

Максимальная просадка PSCD за все время составила -56.57%, примерно равная максимальной просадке XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCD и XMMO.

Загрузка...

Показатели просадок

PSCDXMMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.57%

-55.37%

-1.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.14%

-12.81%

-4.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.88%

-27.91%

-13.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.57%

-36.74%

-19.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.38%

-2.62%

-9.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.35%

-9.52%

-1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.67%

2.70%

+3.97%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCD и XMMO

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) составляет 7.04%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что PSCD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSCDXMMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.04%

9.04%

-2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.36%

14.39%

+2.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.65%

22.03%

+6.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.01%

21.27%

+6.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.97%

22.11%

+6.86%