PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCD с VCAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSCD с VCAR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PSCD (Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF) and VCAR (Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds. PSCD is passively managed, while VCAR is actively managed. Over the past 5 years, PSCD returned -0.55%/yr vs 14.00%/yr for VCAR. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. PSCD charges 0.29%/yr vs 0.95%/yr for VCAR.

Доходность

Сравнение доходности PSCD и VCAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) и Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSCD показывает доходность 4.61%, что значительно выше, чем у VCAR с доходностью -0.06%.

PSCD

1 день
0.48%
1 месяц
2.19%
С начала года
4.61%
6 месяцев
4.43%
1 год
11.08%
3 года*
9.89%
5 лет*
-0.55%
10 лет*
9.80%

VCAR

1 день
-0.65%
1 месяц
23.06%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
-20.38%
1 год
-10.70%
3 года*
33.25%
5 лет*
14.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSCD и VCAR

2026 (YTD)202520242023202220212020
PSCD
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF		4.61%-2.87%6.46%33.23%-28.06%37.34%-0.19%
VCAR
Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF		-0.06%-14.73%152.27%58.33%-61.11%18.52%4.79%

Correlation

The correlation between PSCD and VCAR is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2020 г.

0.42

The correlation between PSCD and VCAR shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PSCD и VCAR

Секторы
PSCD
VCAR

Потребительский циклический сектор

87.7%
100.0%

Потребительский защитный сектор

7.9%

-

Промышленность

2.1%

-

Технологии

1.6%

-

Недвижимость

0.6%

-

Коммуникационные услуги

0.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

PSCD
87.7%
VCAR
100.0%

Потребительский защитный сектор

PSCD
7.9%
VCAR

-

Промышленность

PSCD
2.1%
VCAR

-

Технологии

PSCD
1.6%
VCAR

-

Недвижимость

PSCD
0.6%
VCAR

-

Коммуникационные услуги

PSCD
0.2%
VCAR

-

Сырьевые материалы

PSCD

-

VCAR

-

Энергетика

PSCD

-

VCAR

-

Финансовые услуги

PSCD

-

VCAR

-

Здравоохранение

PSCD

-

VCAR

-

Коммунальные услуги

PSCD

-

VCAR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF

Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF

Часто сравнивают с PSCD:
PSCD с PSCCPSCD с PSCTPSCD с FDISPSCD с RTHPSCD с XLYPSCD с VCRPSCD с VOO
Часто сравнивают с VCAR:
VCAR с CARZVCAR с XRTVCAR с DRIVVCAR с SMHVCAR с SPYVCAR с FSELXVCAR с FTEC

Доходность на риск

PSCD vs. VCAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCD
Ранг доходности на риск PSCD: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCD: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCD: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCD: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCD: 1717
Ранг коэф-та Мартина
VCAR
Ранг доходности на риск VCAR: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCAR: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCAR: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCAR: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCAR: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCAR: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCD c VCAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) и Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCDVCARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.46
-0.19

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.85
0.12

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.01

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.65

-0.19

+0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.61

-0.34

+1.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCD vs. VCAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCD на текущий момент составляет 0.46, что выше коэффициента Шарпа VCAR равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCD и VCAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCDVCARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

-0.19

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.28

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.19

+0.20

Просадки

Сравнение просадок PSCD и VCAR

Максимальная просадка PSCD за все время составила -56.57%, что меньше максимальной просадки VCAR в -69.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCD и VCAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSCDVCARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.57%

-69.11%

+12.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.14%

-56.12%

+38.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.93%

-56.12%

+24.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.88%

-69.11%

+27.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.40%

-37.99%

+30.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.33%

-37.70%

+26.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.91%

31.30%

-24.39%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCD и VCAR

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) составляет 7.38%, в то время как у Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) волатильность равна 24.42%. Это указывает на то, что PSCD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSCDVCARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.38%

24.42%

-17.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.31%

41.08%

-24.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.16%

56.88%

-32.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.91%

50.67%

-22.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.05%

50.00%

-20.95%

Сравнение комиссий PSCD и VCAR

PSCD берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии VCAR в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCD и VCAR

Дивидендная доходность PSCD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности VCAR в 23.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCD
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF		0.91%0.94%1.28%1.09%1.60%0.57%0.56%0.91%1.39%0.97%1.07%1.10%
VCAR
Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF		23.01%23.87%0.62%0.00%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PSCD and VCAR have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VCAR has higher volatility (24.42%) compared to PSCD (7.38%). In terms of maximum drawdown, PSCD dropped -56.57% vs VCAR's -69.11%.

On 5-year performance, VCAR leads with 14.00% vs -0.55% for PSCD. On fees, PSCD is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PSCD has been the lower-risk option at 7.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VCAR has performed better with a 14.00% return vs -0.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSCD is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.95% for VCAR.

VCAR has the higher dividend yield at 23.01%, compared with 0.91% for PSCD.

They also come from different issuers: Invesco and Simplify. Their fees differ too: 0.29% for PSCD and 0.95% for VCAR.

PSCD currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSCD и VCAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор