Сравнение PSCD с SOXQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ).
PSCD и SOXQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 / Consumer Discretionary -SEC. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. SOXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSCD и SOXQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCD и SOXQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PSCD Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF | -1.01% | -2.87% | 6.46% | 33.23% | -28.06% | -6.90% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 10.26% | 43.11% | 20.16% | 66.74% | -35.59% | 24.82% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCD показывает доходность -1.01%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 10.26%.
PSCD
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -7.23%
- С начала года
- -1.01%
- 6 месяцев
- -7.27%
- 1 год
- 12.50%
- 3 года*
- 6.52%
- 5 лет*
- -0.57%
- 10 лет*
- 9.03%
SOXQ
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- 10.26%
- 6 месяцев
- 20.31%
- 1 год
- 83.12%
- 3 года*
- 35.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCD и SOXQ
PSCD берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%.
Доходность на риск
PSCD vs. SOXQ — Ранг доходности на риск
PSCD
SOXQ
Сравнение PSCD c SOXQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCD | SOXQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 2.08 | -1.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.84 | 2.68 | -1.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.38 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 4.79 | -4.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.99 | 17.49 | -15.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCD | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 2.08 | -1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.60 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между PSCD и SOXQ составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCD и SOXQ
Дивидендная доходность PSCD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что больше доходности SOXQ в 0.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCD Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF | 0.96% | 0.94% | 1.28% | 1.09% | 1.60% | 0.57% | 0.56% | 0.91% | 1.39% | 0.97% | 1.07% | 1.10% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.46% | 0.50% | 0.68% | 0.87% | 1.36% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PSCD и SOXQ
Максимальная просадка PSCD за все время составила -56.57%, что больше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCD и SOXQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCD | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.57% | -46.01% | -10.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.14% | -17.44% | +0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.88% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.38% | -7.78% | -4.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.35% | -13.37% | +2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.67% | 4.78% | +1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCD и SOXQ
Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) составляет 7.04%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 12.69%. Это указывает на то, что PSCD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCD | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.04% | 12.69% | -5.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.36% | 26.33% | -8.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.65% | 40.14% | -11.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.01% | 36.10% | -8.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.97% | 36.10% | -7.13% |