PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PSCD с IYC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PSCDIYC
Дох-ть с нач. г.10.07%22.83%
Дох-ть за 1 год35.76%37.11%
Дох-ть за 3 года-0.18%3.01%
Дох-ть за 5 лет14.14%11.59%
Дох-ть за 10 лет10.10%12.09%
Коэф-т Шарпа1.402.47
Коэф-т Сортино2.113.32
Коэф-т Омега1.241.43
Коэф-т Кальмара1.071.69
Коэф-т Мартина7.0613.15
Индекс Язвы4.81%2.78%
Дневная вол-ть24.31%14.85%
Макс. просадка-56.57%-53.10%
Текущая просадка-5.78%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между PSCD и IYC составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PSCD и IYC

С начала года, PSCD показывает доходность 10.07%, что значительно ниже, чем у IYC с доходностью 22.83%. За последние 10 лет акции PSCD уступали акциям IYC по среднегодовой доходности: 10.10% против 12.09% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.36%
16.41%
PSCD
IYC

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PSCD и IYC

PSCD берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии IYC в 0.42%.


IYC
iShares US Consumer Services ETF
График комиссии IYC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%
График комиссии PSCD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PSCD c IYC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) и iShares US Consumer Services ETF (IYC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PSCD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PSCD, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.40
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PSCD, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PSCD, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PSCD, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.07
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PSCD, с текущим значением в 7.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.06
IYC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IYC, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.47
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IYC, с текущим значением в 3.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.32
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IYC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IYC, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.69
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IYC, с текущим значением в 13.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.15

Сравнение коэффициента Шарпа PSCD и IYC

Показатель коэффициента Шарпа PSCD на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа IYC равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCD и IYC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.40
2.47
PSCD
IYC

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCD и IYC

Дивидендная доходность PSCD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности IYC в 0.56%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PSCD
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF
1.30%1.09%1.60%0.57%0.55%0.91%1.39%0.97%1.06%1.10%0.69%0.43%
IYC
iShares US Consumer Services ETF
0.56%0.68%0.68%0.39%0.65%0.89%0.90%0.92%1.10%1.03%0.78%0.79%

Просадки

Сравнение просадок PSCD и IYC

Максимальная просадка PSCD за все время составила -56.57%, что больше максимальной просадки IYC в -53.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCD и IYC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.78%
0
PSCD
IYC

Волатильность

Сравнение волатильности PSCD и IYC

Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) имеет более высокую волатильность в 5.88% по сравнению с iShares US Consumer Services ETF (IYC) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что PSCD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.88%
4.18%
PSCD
IYC