PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PSCD с IYC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PSCD и IYC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) и iShares US Consumer Services ETF (IYC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.60%
20.20%
PSCD
IYC

Доходность по периодам

С начала года, PSCD показывает доходность 7.78%, что значительно ниже, чем у IYC с доходностью 25.49%. За последние 10 лет акции PSCD уступали акциям IYC по среднегодовой доходности: 9.52% против 11.95% соответственно.


PSCD

С начала года

7.78%

1 месяц

4.98%

6 месяцев

9.13%

1 год

26.17%

5 лет (среднегодовая)

13.89%

10 лет (среднегодовая)

9.52%

IYC

С начала года

25.49%

1 месяц

7.96%

6 месяцев

21.54%

1 год

34.20%

5 лет (среднегодовая)

11.96%

10 лет (среднегодовая)

11.95%

Основные характеристики


PSCDIYC
Коэф-т Шарпа1.152.39
Коэф-т Сортино1.763.20
Коэф-т Омега1.201.41
Коэф-т Кальмара0.992.01
Коэф-т Мартина5.5212.53
Индекс Язвы4.83%2.79%
Дневная вол-ть23.19%14.58%
Макс. просадка-56.57%-53.10%
Текущая просадка-7.74%-0.26%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PSCD и IYC

PSCD берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии IYC в 0.42%.


IYC
iShares US Consumer Services ETF
График комиссии IYC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%
График комиссии PSCD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между PSCD и IYC составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PSCD c IYC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) и iShares US Consumer Services ETF (IYC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PSCD, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.152.39
Коэффициент Сортино PSCD, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.763.20
Коэффициент Омега PSCD, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.201.41
Коэффициент Кальмара PSCD, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.992.01
Коэффициент Мартина PSCD, с текущим значением в 5.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.5212.53
PSCD
IYC

Показатель коэффициента Шарпа PSCD на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа IYC равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCD и IYC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.15
2.39
PSCD
IYC

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCD и IYC

Дивидендная доходность PSCD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности IYC в 0.55%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PSCD
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF
1.33%1.09%1.60%0.57%0.55%0.91%1.39%0.97%1.06%1.10%0.69%0.43%
IYC
iShares US Consumer Services ETF
0.55%0.68%0.68%0.39%0.65%0.89%0.90%0.92%1.10%1.03%0.78%0.79%

Просадки

Сравнение просадок PSCD и IYC

Максимальная просадка PSCD за все время составила -56.57%, что больше максимальной просадки IYC в -53.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCD и IYC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.74%
-0.26%
PSCD
IYC

Волатильность

Сравнение волатильности PSCD и IYC

Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с iShares US Consumer Services ETF (IYC) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что PSCD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.73%
4.27%
PSCD
IYC