PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCD с PEZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSCD с PEZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) и Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF (PEZ).

PSCD и PEZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 / Consumer Discretionary -SEC. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. PEZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Consumer Cyclicals Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PSCD и PEZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) и Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF (PEZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSCD и PEZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSCD
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF		-1.01%-2.87%6.46%33.23%-28.06%37.34%29.07%17.49%-9.28%18.16%
PEZ
Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF		-6.38%5.40%20.06%29.55%-29.59%20.35%38.97%18.05%-6.85%19.87%

Доходность по периодам

С начала года, PSCD показывает доходность -1.01%, что значительно выше, чем у PEZ с доходностью -6.38%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PSCD имеют среднегодовую доходность 9.03%, а акции PEZ немного отстают с 8.73%.

PSCD

1 день
0.61%
1 месяц
-7.23%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
-7.27%
1 год
12.50%
3 года*
6.52%
5 лет*
-0.57%
10 лет*
9.03%

PEZ

1 день
0.81%
1 месяц
-6.59%
С начала года
-6.38%
6 месяцев
-4.00%
1 год
12.32%
3 года*
12.53%
5 лет*
2.22%
10 лет*
8.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF

Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF

Часто сравнивают с PSCD:
PSCD с PSCCPSCD с PSCTPSCD с FDISPSCD с RTHPSCD с XLYPSCD с VOOPSCD с VCR
Часто сравнивают с PEZ:
PEZ с QQQPEZ с ARKKPEZ с AIRRPEZ с VCRPEZ с SPYPEZ с IXNPEZ с XLU

Сравнение комиссий PSCD и PEZ

PSCD берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии PEZ в 0.60%.

PEZ
Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF
PSCD
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF

Доходность на риск

PSCD vs. PEZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCD
Ранг доходности на риск PSCD: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCD: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCD: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCD: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCD: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCD: 2525
Ранг коэф-та Мартина
PEZ
Ранг доходности на риск PEZ: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEZ: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEZ: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEZ: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEZ: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEZ: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCD c PEZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) и Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF (PEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCDPEZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

0.52

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.84

0.90

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.11

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

0.84

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.99

2.75

-0.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCD vs. PEZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCD на текущий момент составляет 0.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PEZ равному 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCD и PEZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCDPEZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

0.52

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.09

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.35

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.32

+0.06

Корреляция

Корреляция между PSCD и PEZ составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCD и PEZ

Дивидендная доходность PSCD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что больше доходности PEZ в 0.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCD
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF		0.96%0.94%1.28%1.09%1.60%0.57%0.56%0.91%1.39%0.97%1.07%1.10%
PEZ
Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF		0.22%0.11%0.12%0.60%0.43%0.23%0.39%0.01%0.40%0.42%0.83%0.64%

Просадки

Сравнение просадок PSCD и PEZ

Максимальная просадка PSCD за все время составила -56.57%, примерно равная максимальной просадке PEZ в -58.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCD и PEZ.

Загрузка...

Показатели просадок

PSCDPEZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.57%

-58.39%

+1.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.14%

-15.83%

-1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.88%

-41.72%

-0.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.57%

-52.05%

-4.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.38%

-13.24%

+0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.35%

-13.88%

+2.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.67%

4.84%

+1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCD и PEZ

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) составляет 7.04%, в то время как у Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF (PEZ) волатильность равна 8.73%. Это указывает на то, что PSCD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSCDPEZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.04%

8.73%

-1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.36%

16.57%

+0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.65%

23.73%

+4.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.01%

24.97%

+3.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.97%

25.00%

+3.97%