Сравнение PEZ с IXN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF (PEZ) и iShares Global Tech ETF (IXN).
PEZ и IXN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PEZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Consumer Cyclicals Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. IXN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Information Technology Sector Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PEZ и IXN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PEZ и IXN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEZ Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF | -7.13% | 5.40% | 20.06% | 29.55% | -29.59% | 20.35% | 38.97% | 18.05% | -6.85% | 19.87% |
IXN iShares Global Tech ETF | -4.79% | 25.25% | 24.84% | 52.98% | -29.86% | 29.58% | 43.62% | 47.88% | -5.44% | 41.23% |
Доходность по периодам
С начала года, PEZ показывает доходность -7.13%, что значительно ниже, чем у IXN с доходностью -4.79%. За последние 10 лет акции PEZ уступали акциям IXN по среднегодовой доходности: 8.65% против 20.59% соответственно.
PEZ
- 1 день
- 4.37%
- 1 месяц
- -8.27%
- С начала года
- -7.13%
- 6 месяцев
- -4.10%
- 1 год
- 12.39%
- 3 года*
- 12.23%
- 5 лет*
- 2.05%
- 10 лет*
- 8.65%
IXN
- 1 день
- 4.40%
- 1 месяц
- -6.36%
- С начала года
- -4.79%
- 6 месяцев
- -2.26%
- 1 год
- 33.44%
- 3 года*
- 23.38%
- 5 лет*
- 14.62%
- 10 лет*
- 20.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEZ и IXN
PEZ берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IXN в 0.46%.
Доходность на риск
PEZ vs. IXN — Ранг доходности на риск
PEZ
IXN
Сравнение PEZ c IXN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF (PEZ) и iShares Global Tech ETF (IXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEZ | IXN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 1.24 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | 1.85 | -0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.26 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | 2.33 | -1.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.68 | 7.76 | -5.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEZ | IXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 1.24 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.60 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.85 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.47 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между PEZ и IXN составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEZ и IXN
Дивидендная доходность PEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности IXN в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEZ Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF | 0.22% | 0.11% | 0.12% | 0.60% | 0.43% | 0.23% | 0.39% | 0.01% | 0.40% | 0.42% | 0.83% | 0.64% |
IXN iShares Global Tech ETF | 1.09% | 1.04% | 0.43% | 0.55% | 0.81% | 0.58% | 0.63% | 1.06% | 0.94% | 0.93% | 1.03% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок PEZ и IXN
Максимальная просадка PEZ за все время составила -58.39%, примерно равная максимальной просадке IXN в -55.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEZ и IXN.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEZ | IXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.39% | -55.67% | -2.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.83% | -14.37% | -1.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.72% | -36.30% | -5.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.05% | -36.30% | -15.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.94% | -10.01% | -3.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.88% | -11.34% | -2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.78% | 4.31% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEZ и IXN
Текущая волатильность для Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF (PEZ) составляет 8.66%, в то время как у iShares Global Tech ETF (IXN) волатильность равна 9.23%. Это указывает на то, что PEZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEZ | IXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.66% | 9.23% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.56% | 17.10% | -0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.72% | 27.01% | -3.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.97% | 24.57% | +0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.00% | 24.19% | +0.81% |