Сравнение PEZ с XLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF (PEZ) и Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG).
PEZ и XLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PEZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Consumer Cyclicals Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell Top 50 Index. Фонд был запущен 10 мая 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PEZ или XLG.
Основные характеристики
| PEZ | XLG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.52% | 11.91% |
| Дох-ть за 1 год | 39.55% | 33.80% |
| Дох-ть за 3 года | 2.22% | 11.40% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.46% | 16.73% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.70% | 14.31% |
| Коэф-т Шарпа | 1.87 | 2.69 |
| Дневная вол-ть | 22.14% | 13.47% |
| Макс. просадка | -58.39% | -52.38% |
| Current Drawdown | -6.60% | -0.40% |
Корреляция
Корреляция между PEZ и XLG составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PEZ и XLG
С начала года, PEZ показывает доходность 14.52%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью 11.91%. За последние 10 лет акции PEZ уступали акциям XLG по среднегодовой доходности: 9.70% против 14.31% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEZ и XLG
PEZ берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PEZ c XLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF (PEZ) и Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEZ и XLG
Дивидендная доходность PEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности XLG в 0.85%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEZ Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF | 0.41% | 0.60% | 0.41% | 0.22% | 0.39% | 0.01% | 0.40% | 0.42% | 0.83% | 0.64% | 0.15% | 0.46% |
XLG Invesco S&P 500® Top 50 ETF | 0.85% | 0.97% | 1.34% | 0.93% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.86% | 1.99% | 2.09% | 1.97% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок PEZ и XLG
Максимальная просадка PEZ за все время составила -58.39%, что больше максимальной просадки XLG в -52.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEZ и XLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PEZ и XLG
Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF (PEZ) имеет более высокую волатильность в 6.80% по сравнению с Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что PEZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.