PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEZ с XLG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEZ с XLG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF (PEZ) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG).

PEZ и XLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PEZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Consumer Cyclicals Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Top 50 Index. Фонд был запущен 4 мая 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PEZ и XLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF (PEZ) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEZ и XLG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEZ
Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF		-6.38%5.40%20.06%29.55%-29.59%20.35%38.97%18.05%-6.85%19.87%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		-7.18%19.51%33.49%38.16%-24.29%30.77%24.15%32.04%-3.59%23.04%

Доходность по периодам

С начала года, PEZ показывает доходность -6.38%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью -7.18%. За последние 10 лет акции PEZ уступали акциям XLG по среднегодовой доходности: 8.73% против 15.72% соответственно.

PEZ

1 день
0.81%
1 месяц
-6.59%
С начала года
-6.38%
6 месяцев
-4.00%
1 год
12.32%
3 года*
12.53%
5 лет*
2.22%
10 лет*
8.73%

XLG

1 день
0.70%
1 месяц
-3.74%
С начала года
-7.18%
6 месяцев
-4.55%
1 год
19.62%
3 года*
21.92%
5 лет*
13.96%
10 лет*
15.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF

Invesco S&P 500 Top 50 ETF

Часто сравнивают с PEZ:
PEZ с QQQPEZ с ARKKPEZ с AIRRPEZ с VCRPEZ с IXNPEZ с SPYPEZ с XLU
Часто сравнивают с XLG:
XLG с SPYXLG с QQQXLG с VOOXLG с XLKXLG с TOPTXLG с SPYGXLG с MGK

Сравнение комиссий PEZ и XLG

PEZ берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.

PEZ
Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF

Доходность на риск

PEZ vs. XLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEZ
Ранг доходности на риск PEZ: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEZ: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEZ: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEZ: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEZ: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEZ: 3030
Ранг коэф-та Мартина
XLG
Ранг доходности на риск XLG: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLG: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLG: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLG: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLG: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEZ c XLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF (PEZ) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEZXLGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

0.99

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.90

1.54

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.22

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.84

1.63

-0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.75

5.71

-2.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEZ vs. XLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEZ на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа XLG равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEZ и XLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEZXLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

0.99

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.75

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.84

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.59

-0.27

Корреляция

Корреляция между PEZ и XLG составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEZ и XLG

Дивидендная доходность PEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности XLG в 0.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEZ
Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF		0.22%0.11%0.12%0.60%0.43%0.23%0.39%0.01%0.40%0.42%0.83%0.64%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		0.70%0.64%0.72%0.97%1.34%0.94%1.25%1.58%2.00%1.85%2.00%2.09%

Просадки

Сравнение просадок PEZ и XLG

Максимальная просадка PEZ за все время составила -58.39%, что больше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEZ и XLG.

Загрузка...

Показатели просадок

PEZXLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.39%

-52.39%

-6.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.83%

-12.41%

-3.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.72%

-28.02%

-13.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.05%

-30.46%

-21.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.24%

-8.93%

-4.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.88%

-7.69%

-6.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.84%

3.54%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности PEZ и XLG

Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF (PEZ) имеет более высокую волатильность в 8.73% по сравнению с Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что PEZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PEZXLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.73%

5.82%

+2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.57%

10.65%

+5.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.73%

19.97%

+3.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.97%

18.68%

+6.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.00%

18.81%

+6.19%