PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEZ с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEZ с SPY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF (PEZ) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

PEZ и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PEZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Consumer Cyclicals Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PEZ и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF (PEZ) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEZ и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEZ
Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF		-7.13%5.40%20.06%29.55%-29.59%20.35%38.97%18.05%-6.85%19.87%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, PEZ показывает доходность -7.13%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции PEZ уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.65% против 14.06% соответственно.

PEZ

1 день
4.37%
1 месяц
-8.27%
С начала года
-7.13%
6 месяцев
-4.10%
1 год
12.39%
3 года*
12.23%
5 лет*
2.05%
10 лет*
8.65%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с PEZ:
PEZ с QQQPEZ с ARKKPEZ с AIRRPEZ с VCRPEZ с IXNPEZ с XLUPEZ с XLG
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий PEZ и SPY

PEZ берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

PEZ
Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

PEZ vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEZ
Ранг доходности на риск PEZ: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEZ: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEZ: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEZ: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEZ: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEZ: 3131
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEZ c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF (PEZ) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEZSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

0.96

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.91

1.49

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.23

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.81

1.53

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.68

7.27

-4.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEZ vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEZ на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEZ и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEZSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

0.96

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.70

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.79

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.56

-0.25

Корреляция

Корреляция между PEZ и SPY составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEZ и SPY

Дивидендная доходность PEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEZ
Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF		0.22%0.11%0.12%0.60%0.43%0.23%0.39%0.01%0.40%0.42%0.83%0.64%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок PEZ и SPY

Максимальная просадка PEZ за все время составила -58.39%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEZ и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

PEZSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.39%

-55.19%

-3.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.83%

-12.05%

-3.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.72%

-24.50%

-17.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.05%

-33.72%

-18.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.94%

-5.53%

-8.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.88%

-9.09%

-4.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.78%

2.54%

+2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности PEZ и SPY

Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF (PEZ) имеет более высокую волатильность в 8.66% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что PEZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PEZSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.66%

5.35%

+3.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.56%

9.50%

+7.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.72%

19.06%

+4.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.97%

17.06%

+7.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.00%

17.92%

+7.08%