Сравнение PEZ с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF (PEZ) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
PEZ и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PEZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Consumer Cyclicals Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PEZ или SPY.
Основные характеристики
| PEZ | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.53% | 7.90% |
| Дох-ть за 1 год | 38.91% | 28.03% |
| Дох-ть за 3 года | 1.97% | 8.75% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.70% | 13.52% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.37% | 12.62% |
| Коэф-т Шарпа | 1.65 | 2.33 |
| Дневная вол-ть | 22.15% | 11.63% |
| Макс. просадка | -58.39% | -55.19% |
| Current Drawdown | -8.22% | -2.27% |
Корреляция
Корреляция между PEZ и SPY составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PEZ и SPY
С начала года, PEZ показывает доходность 12.53%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 7.90%. За последние 10 лет акции PEZ уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.37% против 12.62% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEZ и SPY
PEZ берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PEZ c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF (PEZ) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEZ и SPY
Дивидендная доходность PEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности SPY в 1.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEZ Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF | 0.42% | 0.60% | 0.41% | 0.22% | 0.39% | 0.01% | 0.40% | 0.42% | 0.83% | 0.64% | 0.15% | 0.46% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.31% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок PEZ и SPY
Максимальная просадка PEZ за все время составила -58.39%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEZ и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PEZ и SPY
Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF (PEZ) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что PEZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.