Сравнение PEZ с ARKK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF (PEZ) и ARK Innovation ETF (ARKK).
PEZ и ARKK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PEZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Consumer Cyclicals Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. ARKK - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности PEZ и ARKK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PEZ и ARKK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEZ Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF | -6.38% | 5.40% | 20.06% | 29.55% | -29.59% | 20.35% | 38.97% | 18.05% | -6.85% | 19.87% |
ARKK ARK Innovation ETF | -11.08% | 35.49% | 8.40% | 69.04% | -66.97% | -23.60% | 152.71% | 35.08% | 3.52% | 87.33% |
Доходность по периодам
С начала года, PEZ показывает доходность -6.38%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью -11.08%. За последние 10 лет акции PEZ уступали акциям ARKK по среднегодовой доходности: 8.73% против 14.48% соответственно.
PEZ
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -6.59%
- С начала года
- -6.38%
- 6 месяцев
- -4.00%
- 1 год
- 12.32%
- 3 года*
- 12.53%
- 5 лет*
- 2.22%
- 10 лет*
- 8.73%
ARKK
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -7.84%
- С начала года
- -11.08%
- 6 месяцев
- -21.31%
- 1 год
- 43.10%
- 3 года*
- 19.58%
- 5 лет*
- -10.51%
- 10 лет*
- 14.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEZ и ARKK
PEZ берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии ARKK в 0.75%.
Доходность на риск
PEZ vs. ARKK — Ранг доходности на риск
PEZ
ARKK
Сравнение PEZ c ARKK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF (PEZ) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEZ | ARKK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 1.02 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | 1.66 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.20 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 1.40 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.75 | 3.60 | -0.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEZ | ARKK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 1.02 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | -0.23 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.36 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.32 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между PEZ и ARKK составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEZ и ARKK
Дивидендная доходность PEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEZ Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF | 0.22% | 0.11% | 0.12% | 0.60% | 0.43% | 0.23% | 0.39% | 0.01% | 0.40% | 0.42% | 0.83% | 0.64% |
ARKK ARK Innovation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.70% | 0.00% | 0.55% | 1.64% | 0.38% | 3.14% | 1.32% | 0.00% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок PEZ и ARKK
Максимальная просадка PEZ за все время составила -58.39%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEZ и ARKK.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEZ | ARKK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.39% | -80.97% | +22.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.83% | -31.35% | +15.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.72% | -77.23% | +35.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.05% | -80.97% | +28.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.24% | -55.71% | +42.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.88% | -29.81% | +15.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.84% | 12.16% | -7.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEZ и ARKK
Текущая волатильность для Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF (PEZ) составляет 8.73%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 12.59%. Это указывает на то, что PEZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEZ | ARKK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.73% | 12.59% | -3.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.57% | 27.62% | -11.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.73% | 42.55% | -18.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.97% | 46.38% | -21.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.00% | 40.11% | -15.11% |