PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEZ с AIRR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PEZ с AIRR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PEZ (Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF) and AIRR (First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF) are both exchange-traded funds - PEZ is a Momentum fund tracking the DWA Consumer Cyclicals Technical Leaders Index, while AIRR is a Building & Construction fund tracking the Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance (TR). Both are passively managed. Over the past 10 years, PEZ returned 9.46%/yr vs 21.89%/yr for AIRR. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PEZ charges 0.60%/yr vs 0.70%/yr for AIRR.

Доходность

Сравнение доходности PEZ и AIRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF (PEZ) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEZ показывает доходность -4.23%, что значительно ниже, чем у AIRR с доходностью 31.77%. За последние 10 лет акции PEZ уступали акциям AIRR по среднегодовой доходности: 9.46% против 21.89% соответственно.

PEZ

1 день
0.45%
1 месяц
0.97%
С начала года
-4.23%
6 месяцев
-0.27%
1 год
5.43%
3 года*
14.83%
5 лет*
2.63%
10 лет*
9.46%

AIRR

1 день
0.54%
1 месяц
3.36%
С начала года
31.77%
6 месяцев
31.32%
1 год
65.82%
3 года*
37.10%
5 лет*
25.40%
10 лет*
21.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEZ и AIRR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEZ
Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF		-4.23%5.40%20.06%29.55%-29.59%20.35%38.97%18.05%-6.85%19.87%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		31.77%27.92%33.45%31.43%-2.08%33.01%17.17%33.97%-20.57%16.28%

Correlation

The correlation between PEZ and AIRR is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2014 г.

0.66

The correlation between PEZ and AIRR shifts across timeframes, from 0.66 (all time) to 0.76 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PEZ и AIRR

Секторы
PEZ
AIRR

Потребительский циклический сектор

66.0%

-

Коммуникационные услуги

11.9%

-

Потребительский защитный сектор

8.7%

-

Здравоохранение

6.9%

-

Технологии

4.0%
0.5%

Промышленность

3.8%
84.6%

Недвижимость

1.9%

-

Финансовые услуги

0.6%
9.6%

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

3.8%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

PEZ
66.0%
AIRR

-

Коммуникационные услуги

PEZ
11.9%
AIRR

-

Потребительский защитный сектор

PEZ
8.7%
AIRR

-

Здравоохранение

PEZ
6.9%
AIRR

-

Технологии

PEZ
4.0%
AIRR
0.5%

Промышленность

PEZ
3.8%
AIRR
84.6%

Недвижимость

PEZ
1.9%
AIRR

-

Финансовые услуги

PEZ
0.6%
AIRR
9.6%

Сырьевые материалы

PEZ

-

AIRR

-

Энергетика

PEZ

-

AIRR
3.8%

Коммунальные услуги

PEZ

-

AIRR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Часто сравнивают с PEZ:
PEZ с QQQPEZ с VCRPEZ с IXNPEZ с ARKKPEZ с SPYPEZ с XLGPEZ с IYW
Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с RSHOAIRR с XHBAIRR с QQQAIRR с PSCIAIRR с GRID

Доходность на риск

PEZ vs. AIRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEZ
Ранг доходности на риск PEZ: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEZ: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEZ: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEZ: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEZ: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEZ: 1313
Ранг коэф-та Мартина
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEZ c AIRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF (PEZ) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEZAIRRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.27
2.61

-2.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.54
3.37

-2.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.41

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.34

5.05

-4.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.91

18.68

-17.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEZ vs. AIRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEZ на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа AIRR равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEZ и AIRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEZAIRRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

2.61

-2.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

1.01

-0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.84

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.67

-0.35

Просадки

Сравнение просадок PEZ и AIRR

Максимальная просадка PEZ за все время составила -58.39%, что больше максимальной просадки AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEZ и AIRR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEZAIRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.39%

-42.37%

-16.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.83%

-13.09%

-2.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.48%

-27.95%

-3.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.72%

-27.95%

-13.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.05%

-42.37%

-9.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.25%

-1.86%

-9.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.86%

-7.43%

-6.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.96%

3.53%

+2.43%

Волатильность

Сравнение волатильности PEZ и AIRR

Текущая волатильность для Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF (PEZ) составляет 4.91%, в то время как у First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) волатильность равна 7.87%. Это указывает на то, что PEZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEZAIRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

7.87%

-2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.13%

19.82%

-4.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.07%

25.40%

-5.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.48%

25.29%

-0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.06%

26.29%

-1.23%

Сравнение комиссий PEZ и AIRR

PEZ берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии AIRR в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEZ и AIRR

Дивидендная доходность PEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что больше доходности AIRR в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.13%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%
PEZ
Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF		0.22%0.11%0.12%0.60%0.43%0.23%0.39%0.01%0.40%0.42%0.83%0.64%

Часто задаваемые вопросы

PEZ and AIRR have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIRR has higher volatility (7.87%) compared to PEZ (4.91%). In terms of maximum drawdown, PEZ dropped -58.39% vs AIRR's -42.37%.

On 10-year performance, AIRR leads with 21.89% vs 9.46% for PEZ. On fees, PEZ is cheaper at 0.60% per year. On volatility, PEZ has been the lower-risk option at 4.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, AIRR has performed better with a 21.89% return vs 9.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PEZ is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.70% for AIRR.

PEZ has the higher dividend yield at 0.22%, compared with 0.13% for AIRR.

PEZ is categorized as Momentum, while AIRR is Building & Construction. PEZ tracks DWA Consumer Cyclicals Technical Leaders Index, while AIRR tracks Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance (TR). They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.60% for PEZ and 0.70% for AIRR.

AIRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEZ и AIRR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор