Сравнение PEZ с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF (PEZ) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
PEZ и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PEZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Consumer Cyclicals Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PEZ и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PEZ и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEZ Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF | -6.38% | 5.40% | 20.06% | 29.55% | -29.59% | 20.35% | 38.97% | 18.05% | -6.85% | 19.87% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, PEZ показывает доходность -6.38%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции PEZ уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 8.73% против 18.99% соответственно.
PEZ
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -6.59%
- С начала года
- -6.38%
- 6 месяцев
- -4.00%
- 1 год
- 12.32%
- 3 года*
- 12.53%
- 5 лет*
- 2.22%
- 10 лет*
- 8.73%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEZ и QQQ
PEZ берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
PEZ vs. QQQ — Ранг доходности на риск
PEZ
QQQ
Сравнение PEZ c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF (PEZ) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEZ | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 1.07 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | 1.66 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.24 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 2.00 | -1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.75 | 7.32 | -4.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEZ | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 1.07 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.59 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.86 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.38 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между PEZ и QQQ составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEZ и QQQ
Дивидендная доходность PEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEZ Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF | 0.22% | 0.11% | 0.12% | 0.60% | 0.43% | 0.23% | 0.39% | 0.01% | 0.40% | 0.42% | 0.83% | 0.64% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок PEZ и QQQ
Максимальная просадка PEZ за все время составила -58.39%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEZ и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEZ | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.39% | -82.97% | +24.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.83% | -12.62% | -3.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.72% | -35.12% | -6.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.05% | -35.12% | -16.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.24% | -7.86% | -5.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.88% | -32.99% | +19.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.84% | 3.44% | +1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEZ и QQQ
Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF (PEZ) имеет более высокую волатильность в 8.73% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что PEZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEZ | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.73% | 6.61% | +2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.57% | 12.82% | +3.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.73% | 22.70% | +1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.97% | 22.38% | +2.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.00% | 22.25% | +2.75% |