Сравнение PEZ с VCR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF (PEZ) и Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR).
PEZ и VCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PEZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Consumer Cyclicals Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. VCR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Discretionary 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PEZ или VCR.
Основные характеристики
| PEZ | VCR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.52% | 2.10% |
| Дох-ть за 1 год | 39.55% | 25.46% |
| Дох-ть за 3 года | 2.22% | 0.72% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.46% | 13.11% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.70% | 13.07% |
| Коэф-т Шарпа | 1.87 | 1.58 |
| Дневная вол-ть | 22.14% | 17.64% |
| Макс. просадка | -58.39% | -61.54% |
| Current Drawdown | -6.60% | -10.79% |
Корреляция
Корреляция между PEZ и VCR составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PEZ и VCR
С начала года, PEZ показывает доходность 14.52%, что значительно выше, чем у VCR с доходностью 2.10%. За последние 10 лет акции PEZ уступали акциям VCR по среднегодовой доходности: 9.70% против 13.07% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEZ и VCR
PEZ берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VCR в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PEZ c VCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF (PEZ) и Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEZ и VCR
Дивидендная доходность PEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности VCR в 0.80%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEZ Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF | 0.41% | 0.60% | 0.41% | 0.22% | 0.39% | 0.01% | 0.40% | 0.42% | 0.83% | 0.64% | 0.15% | 0.46% |
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | 0.80% | 0.84% | 0.98% | 0.79% | 1.71% | 1.17% | 1.37% | 1.21% | 1.60% | 1.32% | 1.23% | 0.84% |
Просадки
Сравнение просадок PEZ и VCR
Максимальная просадка PEZ за все время составила -58.39%, что меньше максимальной просадки VCR в -61.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEZ и VCR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PEZ и VCR
Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF (PEZ) имеет более высокую волатильность в 6.80% по сравнению с Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что PEZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.