Сравнение PEZ с VCR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF (PEZ) и Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR).
PEZ и VCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PEZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Consumer Cyclicals Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. VCR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Discretionary 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PEZ и VCR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PEZ и VCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEZ Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF | -6.38% | 5.40% | 20.06% | 29.55% | -29.59% | 20.35% | 38.97% | 18.05% | -6.85% | 19.87% |
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | -7.95% | 5.77% | 24.27% | 40.38% | -35.15% | 24.86% | 48.36% | 27.45% | -2.31% | 22.82% |
Доходность по периодам
С начала года, PEZ показывает доходность -6.38%, что значительно выше, чем у VCR с доходностью -7.95%. За последние 10 лет акции PEZ уступали акциям VCR по среднегодовой доходности: 8.73% против 12.56% соответственно.
PEZ
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -6.59%
- С начала года
- -6.38%
- 6 месяцев
- -4.00%
- 1 год
- 12.32%
- 3 года*
- 12.53%
- 5 лет*
- 2.22%
- 10 лет*
- 8.73%
VCR
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -4.51%
- С начала года
- -7.95%
- 6 месяцев
- -8.86%
- 1 год
- 10.82%
- 3 года*
- 13.67%
- 5 лет*
- 4.88%
- 10 лет*
- 12.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEZ и VCR
PEZ берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VCR в 0.10%.
Доходность на риск
PEZ vs. VCR — Ранг доходности на риск
PEZ
VCR
Сравнение PEZ c VCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF (PEZ) и Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEZ | VCR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 0.45 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | 0.83 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.11 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 0.77 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.75 | 2.51 | +0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEZ | VCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 0.45 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.20 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.56 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.49 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между PEZ и VCR составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEZ и VCR
Дивидендная доходность PEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности VCR в 0.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEZ Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF | 0.22% | 0.11% | 0.12% | 0.60% | 0.43% | 0.23% | 0.39% | 0.01% | 0.40% | 0.42% | 0.83% | 0.64% |
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | 0.79% | 0.74% | 0.74% | 0.84% | 0.98% | 0.79% | 1.71% | 1.17% | 1.37% | 1.21% | 1.60% | 1.32% |
Просадки
Сравнение просадок PEZ и VCR
Максимальная просадка PEZ за все время составила -58.39%, что меньше максимальной просадки VCR в -61.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEZ и VCR.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEZ | VCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.39% | -61.54% | +3.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.83% | -15.59% | -0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.72% | -39.20% | -2.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.05% | -39.20% | -12.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.24% | -12.14% | -1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.88% | -9.43% | -4.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.84% | 4.78% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEZ и VCR
Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF (PEZ) имеет более высокую волатильность в 8.73% по сравнению с Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) с волатильностью 7.41%. Это указывает на то, что PEZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEZ | VCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.73% | 7.41% | +1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.57% | 13.96% | +2.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.73% | 24.28% | -0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.97% | 23.94% | +1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.00% | 22.33% | +2.67% |