PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEZ с VCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PEZ с VCR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PEZ (Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF) and VCR (Vanguard Consumer Discretionary ETF) are both exchange-traded funds - PEZ is a Momentum fund tracking the DWA Consumer Cyclicals Technical Leaders Index, while VCR is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Consumer Discretionary 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PEZ returned 9.49%/yr vs 13.48%/yr for VCR. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. PEZ charges 0.60%/yr vs 0.10%/yr for VCR.

Доходность

Сравнение доходности PEZ и VCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF (PEZ) и Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEZ показывает доходность -3.91%, что значительно ниже, чем у VCR с доходностью -0.48%. За последние 10 лет акции PEZ уступали акциям VCR по среднегодовой доходности: 9.49% против 13.48% соответственно.

PEZ

1 день
0.34%
1 месяц
0.27%
С начала года
-3.91%
6 месяцев
0.55%
1 год
5.70%
3 года*
15.28%
5 лет*
2.70%
10 лет*
9.49%

VCR

1 день
0.30%
1 месяц
-0.23%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
-0.23%
1 год
10.34%
3 года*
15.07%
5 лет*
6.23%
10 лет*
13.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEZ и VCR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEZ
Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF		-3.91%5.40%20.06%29.55%-29.59%20.35%38.97%18.05%-6.85%19.87%
VCR
Vanguard Consumer Discretionary ETF		-0.48%5.77%24.27%40.38%-35.15%24.86%48.36%27.45%-2.31%22.82%

Correlation

The correlation between PEZ and VCR is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2006 г.

0.83

The correlation between PEZ and VCR has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF

Vanguard Consumer Discretionary ETF

Часто сравнивают с PEZ:
PEZ с QQQPEZ с IXNPEZ с AIRRPEZ с ARKKPEZ с SPYPEZ с XLGPEZ с IYW
Часто сравнивают с VCR:
VCR с VDCVCR с FDISVCR с VGTVCR с XRTVCR с VUGVCR с LITVCR с RXI

Доходность на риск

PEZ vs. VCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEZ
Ранг доходности на риск PEZ: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEZ: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEZ: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEZ: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEZ: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEZ: 1414
Ранг коэф-та Мартина
VCR
Ранг доходности на риск VCR: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCR: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCR: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCR: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCR: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCR: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEZ c VCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF (PEZ) и Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEZVCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.29
0.56

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.56
0.91

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.11

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.36

0.67

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.95

2.08

-1.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEZ vs. VCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEZ на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа VCR равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEZ и VCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEZVCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

0.56

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.26

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.60

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.51

-0.19

Просадки

Сравнение просадок PEZ и VCR

Максимальная просадка PEZ за все время составила -58.39%, что меньше максимальной просадки VCR в -61.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEZ и VCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEZVCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.39%

-61.54%

+3.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.83%

-15.59%

-0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.48%

-27.36%

-4.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.72%

-39.20%

-2.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.05%

-39.20%

-12.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.95%

-5.00%

-5.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.86%

-9.40%

-4.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.98%

4.98%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности PEZ и VCR

Текущая волатильность для Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF (PEZ) составляет 4.82%, в то время как у Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что PEZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEZVCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

5.17%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.13%

13.09%

+2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.07%

18.47%

+1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.48%

23.98%

+0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.05%

22.40%

+2.65%

Сравнение комиссий PEZ и VCR

PEZ берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VCR в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEZ и VCR

Дивидендная доходность PEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности VCR в 0.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEZ
Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF		0.22%0.11%0.12%0.60%0.43%0.23%0.39%0.01%0.40%0.42%0.83%0.64%
VCR
Vanguard Consumer Discretionary ETF		0.73%0.74%0.74%0.84%0.98%0.79%1.71%1.17%1.37%1.21%1.60%1.32%

Часто задаваемые вопросы

PEZ and VCR have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VCR has higher volatility (5.17%) compared to PEZ (4.82%). In terms of maximum drawdown, PEZ dropped -58.39% vs VCR's -61.54%.

On 10-year performance, VCR leads with 13.48% vs 9.49% for PEZ. On fees, VCR is cheaper at 0.10% per year. On volatility, PEZ has been the lower-risk option at 4.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VCR has performed better with a 13.48% return vs 9.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VCR is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.60% for PEZ.

VCR has the higher dividend yield at 0.73%, compared with 0.22% for PEZ.

PEZ is categorized as Momentum, while VCR is Consumer Discretionary Equities. PEZ tracks DWA Consumer Cyclicals Technical Leaders Index, while VCR tracks MSCI US Investable Market Consumer Discretionary 25/50 Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.60% for PEZ and 0.10% for VCR.

VCR currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEZ и VCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор