- ISIN
- US73935X4198
- CUSIP
- 46137V803
- Эмитент
- Invesco
- Дата выпуска
- 12 окт. 2006 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Momentum, Consumer Discretionary Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- DWA Consumer Cyclicals Technical Leaders Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $23M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PEZ
Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF (PEZ) снизился на 4.2% с начала года. Текущая цена акции PEZ — $99. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PEZ 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,139.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF (PEZ) показал доход в -4.23% с начала года и 5.43% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PEZ составила 9.46%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- -4.23%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 5.43%
- 3 года*
- 14.83%
- 5 лет*
- 2.63%
- 10 лет*
- 9.46%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PEZ по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 окт. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.82%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.1 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2020 г. с доходностью +23.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -25.8%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении PEZ закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +12.9%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -12.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.05% | 2.31% | -8.27% | 4.99% | -1.63% | -0.15% | -4.23% | ||||||
| 2025 | 6.62% | -7.06% | -12.12% | 0.61% | 8.07% | 6.53% | -0.06% | 1.33% | -0.08% | -2.01% | 0.30% | 5.06% | 5.40% |
| 2024 | -0.84% | 11.67% | 6.00% | -6.70% | 7.52% | -0.94% | 2.86% | 1.15% | 4.26% | -1.47% | 9.03% | -11.66% | 20.06% |
| 2023 | 8.20% | -0.72% | 0.26% | 0.29% | -7.27% | 8.53% | 5.79% | -3.96% | -7.72% | -6.62% | 18.34% | 15.02% | 29.55% |
| 2022 | -13.07% | -2.41% | -3.37% | -5.78% | -3.40% | -10.87% | 7.41% | 0.51% | -8.97% | 9.88% | 4.63% | -6.29% | -29.59% |
| 2021 | 9.12% | 8.08% | -1.77% | 1.61% | 0.29% | 4.01% | -4.44% | 2.29% | -4.16% | 6.76% | 1.92% | -3.85% | 20.35% |
Метрики бенчмарка
Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF has an annualized alpha of 0.38%, beta of 0.93, and R2 of 0.57 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 13, 2006.
- This ETF participated in 112.89% of S&P 500 Index downside but only 106.79% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.93 and R2 of 0.57, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.38%
- Бета
- 0.93
- R²
- 0.57
- Участие в росте
- 106.79%
- Участие в снижении
- 112.89%
Комиссия
Комиссия PEZ составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PEZ имеет ранг 13 по соотношению доходности и риска — в нижних 13% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF (PEZ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PEZ | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.41 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 2.93 | -2.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.91 | 13.52 | -12.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.22%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.22 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.22 | $0.12 | $0.12 | $0.50 | $0.27 | $0.21 | $0.29 | $0.01 | $0.19 | $0.21 | $0.35 | $0.28 |
Дивидендный доход | 0.22% | 0.11% | 0.12% | 0.60% | 0.43% | 0.23% | 0.39% | 0.01% | 0.40% | 0.42% | 0.83% | 0.64% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.50 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.27 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.21 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF показал максимальную просадку в 58.39%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 752 торговые сессии.
Текущая просадка Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF составляет 11.25%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -58.39%март 2009 г. | 1y 9mo | 2y 12mo | 4y 9moиюнь 2007 г. - март 2012 г. |
Обвал COVID2020 | -52.05%март 2020 г. | 1y 5mo | 4mo 20d | 1y 10moсент. 2018 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -41.72%сент. 2022 г. | 10mo 11d | 1y 11mo | 2y 9moнояб. 2021 г. - авг. 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -31.48%апр. 2025 г. | 4mo 13d | — | 1y 6moнояб. 2024 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -25.01%февр. 2016 г. | 6mo 6d | 1y 8mo | 2y 2moавг. 2015 г. - окт. 2017 г. |
Показатели просадок
| PEZ | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.39% | -56.78% | -1.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.83% | -9.10% | -6.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.48% | -18.90% | -12.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.72% | -25.43% | -16.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.05% | -33.92% | -18.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.25% | -0.74% | -10.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.86% | -10.72% | -3.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.96% | 1.97% | +3.99% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PEZ
Добавьте Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PEZ