PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCD с CARZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSCD с CARZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) и First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ).

PSCD и CARZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 / Consumer Discretionary -SEC. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. CARZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ OMX Global Automobile (TR). Фонд был запущен 9 мая 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PSCD и CARZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) и First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSCD и CARZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSCD
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF		-1.01%-2.87%6.46%33.23%-28.06%37.34%29.07%17.49%-9.28%18.16%
CARZ
First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund		5.91%37.18%3.26%42.47%-31.25%18.09%54.66%11.39%-23.91%25.47%

Доходность по периодам

С начала года, PSCD показывает доходность -1.01%, что значительно ниже, чем у CARZ с доходностью 5.91%. За последние 10 лет акции PSCD уступали акциям CARZ по среднегодовой доходности: 9.03% против 11.91% соответственно.

PSCD

1 день
0.61%
1 месяц
-7.23%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
-7.27%
1 год
12.50%
3 года*
6.52%
5 лет*
-0.57%
10 лет*
9.03%

CARZ

1 день
2.10%
1 месяц
-5.52%
С начала года
5.91%
6 месяцев
13.54%
1 год
56.71%
3 года*
19.27%
5 лет*
9.16%
10 лет*
11.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF

First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund

Часто сравнивают с PSCD:
PSCD с PSCCPSCD с PSCTPSCD с FDISPSCD с RTHPSCD с XLYPSCD с VOOPSCD с FHLC
Часто сравнивают с CARZ:
CARZ с VCARCARZ с XTNCARZ с QQQCARZ с XLKCARZ с COWZCARZ с SMHCARZ с VCR

Сравнение комиссий PSCD и CARZ

PSCD берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии CARZ в 0.70%.

CARZ
First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund
PSCD
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF

Доходность на риск

PSCD vs. CARZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCD
Ранг доходности на риск PSCD: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCD: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCD: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCD: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCD: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCD: 2525
Ранг коэф-та Мартина
CARZ
Ранг доходности на риск CARZ: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARZ: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARZ: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARZ: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARZ: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARZ: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCD c CARZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) и First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCDCARZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

1.87

-1.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.84

2.52

-1.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.35

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

3.42

-2.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.99

13.72

-11.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCD vs. CARZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCD на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа CARZ равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCD и CARZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCDCARZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

1.87

-1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.33

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.46

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.35

+0.03

Корреляция

Корреляция между PSCD и CARZ составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCD и CARZ

Дивидендная доходность PSCD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности CARZ в 2.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCD
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF		0.96%0.94%1.28%1.09%1.60%0.57%0.56%0.91%1.39%0.97%1.07%1.10%
CARZ
First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund		2.01%2.13%1.17%1.40%1.59%2.25%0.63%3.23%2.85%2.11%2.47%1.64%

Просадки

Сравнение просадок PSCD и CARZ

Максимальная просадка PSCD за все время составила -56.57%, что больше максимальной просадки CARZ в -51.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCD и CARZ.

Загрузка...

Показатели просадок

PSCDCARZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.57%

-51.20%

-5.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.14%

-16.91%

-0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.88%

-40.30%

-1.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.57%

-51.20%

-5.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.38%

-8.18%

-4.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.35%

-13.03%

+1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.67%

4.22%

+2.45%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCD и CARZ

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) составляет 7.04%, в то время как у First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) волатильность равна 10.35%. Это указывает на то, что PSCD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CARZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSCDCARZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.04%

10.35%

-3.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.36%

19.53%

-2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.65%

30.55%

-1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.01%

27.65%

+0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.97%

26.03%

+2.94%