PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CARZ с VCR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CARZ с VCR

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) и Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR).

CARZ и VCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CARZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ OMX Global Automobile (TR). Фонд был запущен 9 мая 2011 г.. VCR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Discretionary 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CARZ и VCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) и Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CARZ и VCR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CARZ
First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund		5.83%37.18%3.26%42.47%-31.25%18.09%54.66%11.39%-23.91%25.47%
VCR
Vanguard Consumer Discretionary ETF		-9.14%5.77%24.27%40.38%-35.15%24.86%48.36%27.45%-2.31%22.82%

Доходность по периодам

С начала года, CARZ показывает доходность 5.83%, что значительно выше, чем у VCR с доходностью -9.14%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CARZ имеют среднегодовую доходность 12.07%, а акции VCR немного впереди с 12.51%.

CARZ

1 день
-0.08%
1 месяц
-0.94%
С начала года
5.83%
6 месяцев
12.34%
1 год
55.01%
3 года*
19.49%
5 лет*
9.14%
10 лет*
12.07%

VCR

1 день
-1.30%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-9.14%
6 месяцев
-9.50%
1 год
7.19%
3 года*
13.43%
5 лет*
4.60%
10 лет*
12.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund

Vanguard Consumer Discretionary ETF

Часто сравнивают с CARZ:
CARZ с VCARCARZ с XTNCARZ с QQQCARZ с XLKCARZ с SMHCARZ с COWZCARZ с VOO
Часто сравнивают с VCR:
VCR с VDCVCR с FDISVCR с VGTVCR с XRTVCR с VUGVCR с LITVCR с RXI

Сравнение комиссий CARZ и VCR

CARZ берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VCR в 0.10%.

CARZ
First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund
VCR
Vanguard Consumer Discretionary ETF

Доходность на риск

CARZ vs. VCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CARZ
Ранг доходности на риск CARZ: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARZ: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARZ: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARZ: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARZ: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARZ: 9090
Ранг коэф-та Мартина
VCR
Ранг доходности на риск VCR: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCR: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCR: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCR: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCR: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCR: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CARZ c VCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) и Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CARZVCRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.81

0.30

+1.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.46

0.62

+1.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.08

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.35

0.60

+2.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.31

1.93

+11.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CARZ vs. VCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CARZ на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа VCR равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CARZ и VCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CARZVCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

0.30

+1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.19

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.56

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.49

-0.14

Корреляция

Корреляция между CARZ и VCR составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CARZ и VCR

Дивидендная доходность CARZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности VCR в 0.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CARZ
First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund		2.02%2.13%1.17%1.40%1.59%2.25%0.63%3.23%2.85%2.11%2.47%1.64%
VCR
Vanguard Consumer Discretionary ETF		0.80%0.74%0.74%0.84%0.98%0.79%1.71%1.17%1.37%1.21%1.60%1.32%

Просадки

Сравнение просадок CARZ и VCR

Максимальная просадка CARZ за все время составила -51.20%, что меньше максимальной просадки VCR в -61.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARZ и VCR.

Загрузка...

Показатели просадок

CARZVCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.20%

-61.54%

+10.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.44%

-15.59%

+1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.30%

-39.20%

-1.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.20%

-39.20%

-12.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.25%

-13.27%

+5.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.03%

-9.43%

-3.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.25%

4.86%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности CARZ и VCR

First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) имеет более высокую волатильность в 10.24% по сравнению с Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) с волатильностью 7.23%. Это указывает на то, что CARZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CARZVCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.24%

7.23%

+3.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.50%

14.00%

+5.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.55%

24.29%

+6.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.64%

23.94%

+3.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.02%

22.33%

+3.69%