Сравнение CARZ с VCR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) и Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR).
CARZ и VCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CARZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ OMX Global Automobile (TR). Фонд был запущен 9 мая 2011 г.. VCR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Discretionary 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CARZ и VCR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CARZ и VCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARZ First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund | 5.91% | 37.18% | 3.26% | 42.47% | -31.25% | 18.09% | 54.66% | 11.39% | -23.91% | 25.47% |
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | -7.95% | 5.77% | 24.27% | 40.38% | -35.15% | 24.86% | 48.36% | 27.45% | -2.31% | 22.82% |
Доходность по периодам
С начала года, CARZ показывает доходность 5.91%, что значительно выше, чем у VCR с доходностью -7.95%. За последние 10 лет акции CARZ уступали акциям VCR по среднегодовой доходности: 11.91% против 12.56% соответственно.
CARZ
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- 5.91%
- 6 месяцев
- 13.54%
- 1 год
- 56.71%
- 3 года*
- 19.27%
- 5 лет*
- 9.16%
- 10 лет*
- 11.91%
VCR
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -4.51%
- С начала года
- -7.95%
- 6 месяцев
- -8.86%
- 1 год
- 10.82%
- 3 года*
- 13.67%
- 5 лет*
- 4.88%
- 10 лет*
- 12.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CARZ и VCR
CARZ берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VCR в 0.10%.
Доходность на риск
CARZ vs. VCR — Ранг доходности на риск
CARZ
VCR
Сравнение CARZ c VCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) и Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CARZ | VCR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.87 | 0.45 | +1.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.52 | 0.83 | +1.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.11 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | 0.77 | +2.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.72 | 2.51 | +11.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CARZ | VCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 0.45 | +1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.20 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.56 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.49 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между CARZ и VCR составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARZ и VCR
Дивидендная доходность CARZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности VCR в 0.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARZ First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund | 2.01% | 2.13% | 1.17% | 1.40% | 1.59% | 2.25% | 0.63% | 3.23% | 2.85% | 2.11% | 2.47% | 1.64% |
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | 0.79% | 0.74% | 0.74% | 0.84% | 0.98% | 0.79% | 1.71% | 1.17% | 1.37% | 1.21% | 1.60% | 1.32% |
Просадки
Сравнение просадок CARZ и VCR
Максимальная просадка CARZ за все время составила -51.20%, что меньше максимальной просадки VCR в -61.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARZ и VCR.
Загрузка...
Показатели просадок
| CARZ | VCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.20% | -61.54% | +10.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.91% | -15.59% | -1.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.30% | -39.20% | -1.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.20% | -39.20% | -12.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.18% | -12.14% | +3.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.03% | -9.43% | -3.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.22% | 4.78% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARZ и VCR
First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) имеет более высокую волатильность в 10.35% по сравнению с Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) с волатильностью 7.41%. Это указывает на то, что CARZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CARZ | VCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.35% | 7.41% | +2.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.53% | 13.96% | +5.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.55% | 24.28% | +6.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.65% | 23.94% | +3.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.03% | 22.33% | +3.70% |