Сравнение CARZ с VCR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) и Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR).
CARZ и VCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CARZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ OMX Global Automobile (TR). Фонд был запущен 9 мая 2011 г.. VCR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Discretionary 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CARZ или VCR.
Основные характеристики
| CARZ | VCR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.09% | -1.49% |
| Дох-ть за 1 год | 18.64% | 23.32% |
| Дох-ть за 3 года | 0.32% | -0.47% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.61% | 11.80% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.51% | 12.71% |
| Коэф-т Шарпа | 0.94 | 1.17 |
| Дневная вол-ть | 20.85% | 17.69% |
| Макс. просадка | -51.20% | -61.54% |
| Current Drawdown | -13.37% | -13.93% |
Корреляция
Корреляция между CARZ и VCR составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CARZ и VCR
С начала года, CARZ показывает доходность -3.09%, что значительно ниже, чем у VCR с доходностью -1.49%. За последние 10 лет акции CARZ уступали акциям VCR по среднегодовой доходности: 5.51% против 12.71% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CARZ и VCR
CARZ берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VCR в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CARZ c VCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) и Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARZ и VCR
Дивидендная доходность CARZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности VCR в 0.83%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARZ First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund | 1.38% | 1.40% | 1.59% | 2.25% | 0.63% | 3.23% | 2.85% | 2.11% | 2.47% | 1.64% | 1.70% | 0.73% |
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | 0.83% | 0.84% | 0.98% | 0.79% | 1.71% | 1.17% | 1.37% | 1.21% | 1.60% | 1.32% | 1.23% | 0.84% |
Просадки
Сравнение просадок CARZ и VCR
Максимальная просадка CARZ за все время составила -51.20%, что меньше максимальной просадки VCR в -61.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARZ и VCR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CARZ и VCR
First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что CARZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.