Сравнение CARZ с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) и Invesco QQQ (QQQ).
CARZ и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CARZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ OMX Global Automobile (TR). Фонд был запущен 9 мая 2011 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CARZ или QQQ.
Основные характеристики
| CARZ | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.03% | 26.09% |
| Дох-ть за 1 год | 19.41% | 39.88% |
| Дох-ть за 3 года | -1.59% | 9.90% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.77% | 21.46% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.81% | 18.52% |
| Коэф-т Шарпа | 0.80 | 2.22 |
| Коэф-т Сортино | 1.22 | 2.92 |
| Коэф-т Омега | 1.15 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 0.85 | 2.86 |
| Коэф-т Мартина | 2.76 | 10.44 |
| Индекс Язвы | 6.82% | 3.72% |
| Дневная вол-ть | 23.42% | 17.47% |
| Макс. просадка | -51.20% | -82.98% |
| Текущая просадка | -7.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между CARZ и QQQ составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CARZ и QQQ
С начала года, CARZ показывает доходность 4.03%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 26.09%. За последние 10 лет акции CARZ уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 6.81% против 18.52% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CARZ и QQQ
CARZ берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CARZ c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARZ и QQQ
Дивидендная доходность CARZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности QQQ в 0.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARZ First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund | 1.04% | 1.40% | 1.59% | 2.26% | 0.63% | 3.23% | 2.85% | 2.10% | 2.48% | 1.64% | 1.69% | 0.73% |
QQQ Invesco QQQ | 0.59% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок CARZ и QQQ
Максимальная просадка CARZ за все время составила -51.20%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARZ и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CARZ и QQQ
Текущая волатильность для First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) составляет 4.84%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что CARZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.