PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CARZ с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CARZ с QQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CARZ (First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - CARZ is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the NASDAQ OMX Global Automobile (TR), while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CARZ returned 16.21%/yr vs 21.84%/yr for QQQ. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CARZ charges 0.70%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности CARZ и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CARZ показывает доходность 55.03%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 20.71%. За последние 10 лет акции CARZ уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 16.21% против 21.84% соответственно.

CARZ

1 день
-1.58%
1 месяц
13.96%
С начала года
55.03%
6 месяцев
57.92%
1 год
110.10%
3 года*
33.87%
5 лет*
15.95%
10 лет*
16.21%

QQQ

1 день
-0.48%
1 месяц
8.66%
С начала года
20.71%
6 месяцев
19.19%
1 год
40.74%
3 года*
28.54%
5 лет*
17.86%
10 лет*
21.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CARZ и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CARZ
First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund		55.03%37.18%3.26%42.47%-31.25%18.09%54.66%11.39%-23.91%25.47%
QQQ
Invesco QQQ ETF		20.71%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between CARZ and QQQ is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2011 г.

0.67

The correlation between CARZ and QQQ shifts across timeframes, from 0.67 (all time) to 0.85 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CARZ и QQQ

Секторы
CARZ
QQQ

Технологии

60.6%
53.8%

Потребительский циклический сектор

19.5%
12.3%

Промышленность

8.1%
2.8%

Сырьевые материалы

6.6%
1.1%

Коммуникационные услуги

5.1%
15.8%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

4.2%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Технологии

CARZ
60.6%
QQQ
53.8%

Потребительский циклический сектор

CARZ
19.5%
QQQ
12.3%

Промышленность

CARZ
8.1%
QQQ
2.8%

Сырьевые материалы

CARZ
6.6%
QQQ
1.1%

Коммуникационные услуги

CARZ
5.1%
QQQ
15.8%

Потребительский защитный сектор

CARZ

-

QQQ
7.7%

Энергетика

CARZ

-

QQQ
0.6%

Финансовые услуги

CARZ

-

QQQ
0.2%

Здравоохранение

CARZ

-

QQQ
4.2%

Недвижимость

CARZ

-

QQQ
0.1%

Коммунальные услуги

CARZ

-

QQQ
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с CARZ:
CARZ с VCARCARZ с XTNCARZ с VCRCARZ с XLKCARZ с IDRVCARZ с SMHCARZ с COWZ
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

CARZ vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CARZ
Ранг доходности на риск CARZ: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARZ: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARZ: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARZ: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARZ: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARZ: 9595
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CARZ c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CARZQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.28
2.57

+1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.98
3.37

+1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

1.44

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.67

3.42

+4.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

30.97

13.14

+17.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CARZ vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CARZ на текущий момент составляет 4.28, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CARZ и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CARZQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.28

2.57

+1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.80

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.98

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.41

+0.04

Просадки

Сравнение просадок CARZ и QQQ

Максимальная просадка CARZ за все время составила -51.20%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARZ и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CARZQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.20%

-82.97%

+31.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.44%

-11.96%

-2.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.84%

-22.77%

-5.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.30%

-35.12%

-5.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.20%

-35.12%

-16.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.94%

-0.74%

-1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.89%

-32.78%

+19.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

3.11%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности CARZ и QQQ

First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) имеет более высокую волатильность в 10.20% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что CARZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CARZQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.20%

4.51%

+5.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.40%

12.10%

+8.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.86%

15.94%

+9.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.11%

22.37%

+5.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.27%

22.29%

+3.98%

Сравнение комиссий CARZ и QQQ

CARZ берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CARZ и QQQ

Дивидендная доходность CARZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности QQQ в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CARZ
First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund		1.38%2.13%1.17%1.40%1.59%2.25%0.63%3.23%2.85%2.11%2.47%1.64%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

CARZ and QQQ have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CARZ has higher volatility (10.20%) compared to QQQ (4.51%). In terms of maximum drawdown, CARZ dropped -51.20% vs QQQ's -82.97%.

On 10-year performance, QQQ leads with 21.84% vs 16.21% for CARZ. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, QQQ has been the lower-risk option at 4.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QQQ has performed better with a 21.84% return vs 16.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.70% for CARZ.

CARZ has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 0.38% for QQQ.

CARZ is categorized as Consumer Discretionary Equities, while QQQ is Nasdaq-100. CARZ tracks NASDAQ OMX Global Automobile (TR), while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.70% for CARZ and 0.18% for QQQ.

CARZ currently has the higher Sharpe Ratio (4.28 vs 2.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CARZ и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор