PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CARZ с VCAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CARZ с VCAR

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

CARZ (First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund) and VCAR (Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds. CARZ is passively managed, while VCAR is actively managed. Over the past 5 years, CARZ returned 13.61%/yr vs 5.11%/yr for VCAR. Their 0.66 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. CARZ charges 0.70%/yr vs 0.95%/yr for VCAR.

Доходность

Сравнение доходности CARZ и VCAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) и Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CARZ показывает доходность 36.59%, что значительно выше, чем у VCAR с доходностью -26.36%.

CARZ

1 день
-1.08%
1 месяц
-6.46%
6 месяцев
27.54%
С начала года
36.59%
1 год
70.58%
3 года*
25.34%
5 лет*
13.61%
10 лет*
14.49%
Всё время*
10.44%

VCAR

1 день
-2.01%
1 месяц
-22.96%
6 месяцев
-16.60%
С начала года
-26.36%
1 год
-33.25%
3 года*
18.62%
5 лет*
5.11%
10 лет*
—
Всё время*
3.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CARZ

First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund
$471.15K$453.07K$495.89K

VCAR

Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF
$132.95K$85.10K$161.45K

Сравнение доходности по годам CARZ и VCAR

2026 (YTD)202520242023202220212020
CARZ
First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund		36.59%37.18%3.26%42.47%-31.25%18.09%1.59%
VCAR
Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF		-26.36%-14.73%152.27%58.33%-61.11%18.52%2.57%

Correlation

The correlation between CARZ and VCAR is 0.61, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.61

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.63

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2020 г.

0.66

The correlation between CARZ and VCAR has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CARZ и VCAR

Секторы
CARZ
VCAR

Технологии

69.1%

-

Потребительский циклический сектор

16.3%
100.0%

Промышленность

6.4%

-

Сырьевые материалы

4.2%

-

Коммуникационные услуги

4.1%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

CARZ
69.1%
VCAR

-

Потребительский циклический сектор

CARZ
16.3%
VCAR
100.0%

Промышленность

CARZ
6.4%
VCAR

-

Сырьевые материалы

CARZ
4.2%
VCAR

-

Коммуникационные услуги

CARZ
4.1%
VCAR

-

Потребительский защитный сектор

CARZ

-

VCAR

-

Энергетика

CARZ

-

VCAR

-

Финансовые услуги

CARZ

-

VCAR

-

Здравоохранение

CARZ

-

VCAR

-

Недвижимость

CARZ

-

VCAR

-

Коммунальные услуги

CARZ

-

VCAR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund

Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF

Часто сравнивают с CARZ:
CARZ с XTNCARZ с IDRVCARZ с VCRCARZ с XLKCARZ с QQQCARZ с SMHCARZ с COWZ
Часто сравнивают с VCAR:
VCAR с XRTVCAR с DRIVVCAR с SMHVCAR с FSELXVCAR с SPYVCAR с FTECVCAR с DGRW

Доходность на риск

CARZ vs. VCAR — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
CARZ
Ранг доходности на риск CARZ: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARZ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARZ: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARZ: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARZ: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARZ: 8080
Ранг коэф-та Мартина
VCAR
Ранг доходности на риск VCAR: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCAR: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCAR: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCAR: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCAR: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCAR: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CARZ c VCAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) и Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CARZVCARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
-0.57

+2.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
-0.56

+3.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

0.93

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

-0.57

+3.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.75

-0.91

+12.66

CARZ vs. VCAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CARZ на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа VCAR равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CARZ и VCAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CARZ и VCAR

Максимальная просадка CARZ за все время составила -51.20%, что меньше максимальной просадки VCAR в -69.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARZ и VCAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CARZVCARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.20%

-69.11%

+17.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.44%

-58.54%

+37.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.84%

-58.54%

+30.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.30%

-69.11%

+28.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.60%

-54.31%

+40.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.87%

-37.94%

+25.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.03%

36.51%

-30.48%

Волатильность

Сравнение волатильности CARZ и VCAR

Текущая волатильность для First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) составляет 11.11%, в то время как у Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) волатильность равна 18.41%. Это указывает на то, что CARZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CARZVCARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.11%

18.41%

-7.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.95%

41.50%

-13.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.97%

58.12%

-26.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.34%

51.99%

-22.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.79%

50.55%

-23.76%

Сравнение комиссий CARZ и VCAR

CARZ берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии VCAR в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CARZ и VCAR

Дивидендная доходность CARZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности VCAR в 30.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CARZ
First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund		1.28%2.13%1.17%1.40%1.59%2.25%0.63%3.23%2.85%2.11%2.47%1.64%
VCAR
Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF		30.05%23.87%0.62%0.00%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CARZ and VCAR have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VCAR has higher volatility (18.41%) compared to CARZ (11.11%). In terms of maximum drawdown, CARZ dropped -51.20% vs VCAR's -69.11%.

On 5-year performance, CARZ leads with 13.61% vs 5.11% for VCAR. On fees, CARZ is cheaper at 0.70% per year. On volatility, CARZ has been the lower-risk option at 11.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CARZ has performed better with a 13.61% return vs 5.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CARZ is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.95% for VCAR.

VCAR has the higher dividend yield at 30.05%, compared with 1.28% for CARZ.

They also come from different issuers: First Trust and Simplify. Their fees differ too: 0.70% for CARZ and 0.95% for VCAR.

CARZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CARZ и VCAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор