Сравнение CARZ с VCAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) и Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR).
CARZ и VCAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CARZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ OMX Global Automobile (TR). Фонд был запущен 9 мая 2011 г.. VCAR - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 28 дек. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности CARZ и VCAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CARZ и VCAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARZ First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund | 3.74% | 37.18% | 3.26% | 42.47% | -31.25% | 18.09% | 0.92% |
VCAR Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF | -22.35% | -14.73% | 152.27% | 58.33% | -61.11% | 18.52% | 4.79% |
Доходность по периодам
С начала года, CARZ показывает доходность 3.74%, что значительно выше, чем у VCAR с доходностью -22.35%.
CARZ
- 1 день
- 5.11%
- 1 месяц
- -8.16%
- С начала года
- 3.74%
- 6 месяцев
- 12.72%
- 1 год
- 54.64%
- 3 года*
- 18.45%
- 5 лет*
- 8.71%
- 10 лет*
- 11.68%
VCAR
- 1 день
- 4.57%
- 1 месяц
- -10.10%
- С начала года
- -22.35%
- 6 месяцев
- -49.41%
- 1 год
- -0.94%
- 3 года*
- 25.43%
- 5 лет*
- 6.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CARZ и VCAR
CARZ берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии VCAR в 0.95%.
Доходность на риск
CARZ vs. VCAR — Ранг доходности на риск
CARZ
VCAR
Сравнение CARZ c VCAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) и Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CARZ | VCAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | -0.02 | +1.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.45 | 0.45 | +2.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.05 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | -0.05 | +3.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.53 | -0.10 | +12.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CARZ | VCAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | -0.02 | +1.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.14 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.10 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между CARZ и VCAR составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARZ и VCAR
Дивидендная доходность CARZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности VCAR в 29.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARZ First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund | 2.06% | 2.13% | 1.17% | 1.40% | 1.59% | 2.25% | 0.63% | 3.23% | 2.85% | 2.11% | 2.47% | 1.64% |
VCAR Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF | 29.62% | 23.87% | 0.62% | 0.00% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CARZ и VCAR
Максимальная просадка CARZ за все время составила -51.20%, что меньше максимальной просадки VCAR в -69.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARZ и VCAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| CARZ | VCAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.20% | -69.11% | +17.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.91% | -53.92% | +37.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.30% | -69.11% | +28.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.07% | -51.82% | +41.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.03% | -37.48% | +24.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.19% | 25.42% | -21.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARZ и VCAR
First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) и Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) имеют волатильность 11.13% и 11.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CARZ | VCAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.13% | 11.07% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.44% | 39.16% | -19.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.54% | 62.56% | -32.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.64% | 49.33% | -21.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.03% | 49.22% | -23.19% |