- ISIN
- US33734X3098
- CUSIP
- 33734X309
- Эмитент
- First Trust
- Дата выпуска
- 9 мая 2011 г.
- Регион
- Developed Markets (Broad)
- Категория
- Consumer Discretionary Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- NASDAQ OMX Global Automobile (TR)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $54M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CARZ
First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) прибавил 57.5% с начала года. Текущая цена акции CARZ — $123. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CARZ 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,129.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) показал доход в 57.52% с начала года и 116.25% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CARZ составила 16.49%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 19.08%
- С начала года
- 57.52%
- 6 месяцев
- 60.74%
- 1 год
- 116.25%
- 3 года*
- 34.19%
- 5 лет*
- 16.32%
- 10 лет*
- 16.49%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность CARZ по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 мая 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.15%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +27.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -22.8%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении CARZ закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +13.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.54% | 4.06% | -8.16% | 27.30% | 15.90% | 2.92% | 57.52% | ||||||
| 2025 | 0.56% | -2.29% | -6.34% | -1.23% | 9.53% | 7.67% | 2.62% | 5.59% | 8.70% | 8.40% | -3.41% | 3.77% | 37.18% |
| 2024 | -5.10% | 7.07% | 1.93% | -4.88% | 4.68% | 0.11% | -1.75% | -1.39% | 2.57% | -2.14% | 1.57% | 1.24% | 3.26% |
| 2023 | 18.52% | -0.62% | 6.95% | -5.81% | 7.06% | 9.39% | 5.44% | -7.56% | -5.66% | -8.67% | 12.39% | 8.61% | 42.47% |
| 2022 | -0.99% | -3.36% | 1.41% | -13.49% | 3.31% | -12.44% | 10.54% | -6.47% | -12.95% | 1.88% | 12.04% | -11.86% | -31.25% |
| 2021 | 4.23% | 0.74% | 5.97% | -3.61% | 6.62% | 2.56% | 0.40% | -2.19% | -1.77% | 9.21% | -3.16% | -1.30% | 18.09% |
Метрики бенчмарка
First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund has an annualized alpha of -0.07%, beta of 1.11, and R2 of 0.57 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 11, 2011.
- This ETF participated in 121.25% of S&P 500 Index downside but only 117.16% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 1.11 and R2 of 0.57, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.07%
- Бета
- 1.11
- R²
- 0.57
- Участие в росте
- 117.16%
- Участие в снижении
- 121.25%
Комиссия
Комиссия CARZ составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CARZ имеет ранг 95 по соотношению доходности и риска — в топ 95% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CARZ | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.70 | 1.41 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.10 | 2.93 | +5.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.71 | 13.52 | +19.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.35%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.66 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.66 | $1.66 | $0.68 | $0.80 | $0.64 | $1.35 | $0.33 | $1.09 | $0.89 | $0.89 | $0.85 | $0.59 |
Дивидендный доход | 1.35% | 2.13% | 1.17% | 1.40% | 1.59% | 2.25% | 0.63% | 3.23% | 2.85% | 2.11% | 2.47% | 1.64% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $1.08 | $1.66 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.68 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.80 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.64 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $1.06 | $1.35 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund показал максимальную просадку в 51.20%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 162 торговые сессии.
Текущая просадка First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund составляет 0.37%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -51.20%март 2020 г. | 2y 1mo | 7mo 22d | 2y 9moянв. 2018 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -40.30%окт. 2022 г. | 11mo 13d | 2y 8mo | 3y 8moнояб. 2021 г. - июль 2025 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -33.03%сент. 2011 г. | 2mo 16d | 1y 5mo | 1y 8moиюль 2011 г. - март 2013 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -31.17%февр. 2016 г. | 9mo 19d | 1y 7mo | 2y 4moапр. 2015 г. - сент. 2017 г. |
Коррекция 2014 года2014 | -16.13%окт. 2014 г. | 3mo 8d | 5mo 29d | 9mo 7dиюль 2014 г. - апр. 2015 г. |
Показатели просадок
| CARZ | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.20% | -56.78% | +5.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.44% | -9.10% | -5.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.84% | -18.90% | -8.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.30% | -25.43% | -14.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.20% | -33.92% | -17.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -0.74% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.90% | -10.72% | -2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 1.97% | +1.60% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CARZ
Добавьте First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CARZ