PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CARZ с XLK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CARZ с XLK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CARZ (First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund) and XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - CARZ is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the NASDAQ OMX Global Automobile (TR), while XLK is a Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CARZ returned 16.21%/yr vs 25.62%/yr for XLK. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CARZ charges 0.70%/yr vs 0.08%/yr for XLK.

Доходность

Сравнение доходности CARZ и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CARZ показывает доходность 55.03%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью 34.34%. За последние 10 лет акции CARZ уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 16.21% против 25.62% соответственно.

CARZ

1 день
-1.58%
1 месяц
13.96%
С начала года
55.03%
6 месяцев
57.92%
1 год
110.10%
3 года*
33.87%
5 лет*
15.95%
10 лет*
16.21%

XLK

1 день
-1.56%
1 месяц
16.63%
С начала года
34.34%
6 месяцев
33.10%
1 год
64.08%
3 года*
33.46%
5 лет*
23.44%
10 лет*
25.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CARZ и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CARZ
First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund		55.03%37.18%3.26%42.47%-31.25%18.09%54.66%11.39%-23.91%25.47%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		34.34%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%

Correlation

The correlation between CARZ and XLK is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2011 г.

0.66

The correlation between CARZ and XLK shifts across timeframes, from 0.66 (all time) to 0.82 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CARZ и XLK

Секторы
CARZ
XLK

Технологии

60.6%
99.7%

Потребительский циклический сектор

19.5%

-

Промышленность

8.1%
0.1%

Сырьевые материалы

6.6%

-

Коммуникационные услуги

5.1%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.2%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

CARZ
60.6%
XLK
99.7%

Потребительский циклический сектор

CARZ
19.5%
XLK

-

Промышленность

CARZ
8.1%
XLK
0.1%

Сырьевые материалы

CARZ
6.6%
XLK

-

Коммуникационные услуги

CARZ
5.1%
XLK

-

Потребительский защитный сектор

CARZ

-

XLK

-

Энергетика

CARZ

-

XLK
0.2%

Финансовые услуги

CARZ

-

XLK

-

Здравоохранение

CARZ

-

XLK

-

Недвижимость

CARZ

-

XLK

-

Коммунальные услуги

CARZ

-

XLK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с CARZ:
CARZ с VCARCARZ с XTNCARZ с VCRCARZ с IDRVCARZ с QQQCARZ с SMHCARZ с COWZ
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Доходность на риск

CARZ vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CARZ
Ранг доходности на риск CARZ: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARZ: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARZ: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARZ: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARZ: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARZ: 9595
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CARZ c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CARZXLKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.28
3.09

+1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.98
3.77

+1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

1.49

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.67

4.04

+3.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

30.97

13.55

+17.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CARZ vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CARZ на текущий момент составляет 4.28, что выше коэффициента Шарпа XLK равного 3.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CARZ и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CARZXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.28

3.09

+1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.95

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

1.05

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.41

+0.04

Просадки

Сравнение просадок CARZ и XLK

Максимальная просадка CARZ за все время составила -51.20%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARZ и XLK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CARZXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.20%

-82.05%

+30.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.44%

-15.92%

+1.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.84%

-25.66%

-2.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.30%

-33.56%

-6.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.20%

-33.56%

-17.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.94%

-2.54%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.89%

-34.95%

+22.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

4.74%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности CARZ и XLK

First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) имеет более высокую волатильность в 10.20% по сравнению с State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) с волатильностью 7.27%. Это указывает на то, что CARZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CARZXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.20%

7.27%

+2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.40%

16.76%

+3.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.86%

20.86%

+5.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.11%

24.90%

+3.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.27%

24.49%

+1.78%

Сравнение комиссий CARZ и XLK

CARZ берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CARZ и XLK

Дивидендная доходность CARZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности XLK в 0.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CARZ
First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund		1.38%2.13%1.17%1.40%1.59%2.25%0.63%3.23%2.85%2.11%2.47%1.64%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.40%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

CARZ and XLK have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CARZ has higher volatility (10.20%) compared to XLK (7.27%). In terms of maximum drawdown, CARZ dropped -51.20% vs XLK's -82.05%.

On 10-year performance, XLK leads with 25.62% vs 16.21% for CARZ. On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLK has been the lower-risk option at 7.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLK has performed better with a 25.62% return vs 16.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.70% for CARZ.

CARZ has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 0.40% for XLK.

CARZ is categorized as Consumer Discretionary Equities, while XLK is Technology Equities. CARZ tracks NASDAQ OMX Global Automobile (TR), while XLK tracks S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.70% for CARZ and 0.08% for XLK.

CARZ currently has the higher Sharpe Ratio (4.28 vs 3.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CARZ и XLK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор