PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CARZ с XLK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CARZ с XLK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK).

CARZ и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CARZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ OMX Global Automobile (TR). Фонд был запущен 9 мая 2011 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CARZ и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CARZ и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CARZ
First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund		5.91%37.18%3.26%42.47%-31.25%18.09%54.66%11.39%-23.91%25.47%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		-6.18%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%

Доходность по периодам

С начала года, CARZ показывает доходность 5.91%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью -6.18%. За последние 10 лет акции CARZ уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 11.91% против 21.00% соответственно.

CARZ

1 день
2.10%
1 месяц
-5.52%
С начала года
5.91%
6 месяцев
13.54%
1 год
56.71%
3 года*
19.27%
5 лет*
9.16%
10 лет*
11.91%

XLK

1 день
1.51%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-6.18%
6 месяцев
-4.94%
1 год
30.47%
3 года*
22.19%
5 лет*
15.65%
10 лет*
21.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с CARZ:
CARZ с VCARCARZ с XTNCARZ с QQQCARZ с SMHCARZ с COWZCARZ с VCRCARZ с VOO
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Сравнение комиссий CARZ и XLK

CARZ берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.

CARZ
First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

CARZ vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CARZ
Ранг доходности на риск CARZ: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARZ: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARZ: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARZ: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARZ: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARZ: 9292
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CARZ c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CARZXLKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

1.13

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.52

1.71

+0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.24

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.42

1.97

+1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.72

6.31

+7.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CARZ vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CARZ на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа XLK равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CARZ и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CARZXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

1.13

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.64

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.87

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.36

-0.01

Корреляция

Корреляция между CARZ и XLK составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CARZ и XLK

Дивидендная доходность CARZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности XLK в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CARZ
First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund		2.01%2.13%1.17%1.40%1.59%2.25%0.63%3.23%2.85%2.11%2.47%1.64%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.57%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Просадки

Сравнение просадок CARZ и XLK

Максимальная просадка CARZ за все время составила -51.20%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARZ и XLK.

Загрузка...

Показатели просадок

CARZXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.20%

-82.05%

+30.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.91%

-15.92%

-0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.30%

-33.56%

-6.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.20%

-33.56%

-17.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.18%

-11.04%

+2.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.03%

-35.17%

+22.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.22%

4.98%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности CARZ и XLK

First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) имеет более высокую волатильность в 10.35% по сравнению с State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) с волатильностью 8.12%. Это указывает на то, что CARZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CARZXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.35%

8.12%

+2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.53%

16.49%

+3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.55%

27.05%

+3.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.65%

24.72%

+2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.03%

24.33%

+1.70%