Сравнение CARZ с XTN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) и SPDR S&P Transportation ETF (XTN).
CARZ и XTN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CARZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ OMX Global Automobile (TR). Фонд был запущен 9 мая 2011 г.. XTN - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Transportation Select Industry Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CARZ или XTN.
Корреляция
Корреляция между CARZ и XTN составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CARZ и XTN
Основные характеристики
CARZ:
0.46
XTN:
0.68
CARZ:
0.78
XTN:
1.13
CARZ:
1.09
XTN:
1.13
CARZ:
0.56
XTN:
0.61
CARZ:
1.51
XTN:
2.32
CARZ:
7.24%
XTN:
6.25%
CARZ:
23.65%
XTN:
21.32%
CARZ:
-51.20%
XTN:
-43.77%
CARZ:
-5.71%
XTN:
-5.98%
Доходность по периодам
С начала года, CARZ показывает доходность 2.15%, что значительно ниже, чем у XTN с доходностью 4.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CARZ имеют среднегодовую доходность 6.92%, а акции XTN немного отстают с 6.84%.
CARZ
2.15%
-1.28%
-2.44%
11.86%
13.33%
6.92%
XTN
4.07%
0.02%
10.42%
17.02%
7.11%
6.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CARZ и XTN
CARZ берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии XTN в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CARZ и XTN
CARZ
XTN
Сравнение CARZ c XTN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) и SPDR S&P Transportation ETF (XTN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARZ и XTN
Дивидендная доходность CARZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что больше доходности XTN в 0.89%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARZ First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund | 1.14% | 1.17% | 1.40% | 1.59% | 2.26% | 0.63% | 3.23% | 2.85% | 2.10% | 2.48% | 1.64% | 1.69% |
XTN SPDR S&P Transportation ETF | 0.89% | 0.93% | 0.73% | 1.04% | 1.02% | 0.75% | 1.17% | 0.98% | 0.64% | 0.66% | 1.03% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок CARZ и XTN
Максимальная просадка CARZ за все время составила -51.20%, что больше максимальной просадки XTN в -43.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARZ и XTN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CARZ и XTN
First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) имеет более высокую волатильность в 7.87% по сравнению с SPDR S&P Transportation ETF (XTN) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что CARZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.