PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CARZ с XTN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CARZ с XTN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CARZ (First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund) and XTN (SPDR S&P Transportation ETF) are both exchange-traded funds - CARZ is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the NASDAQ OMX Global Automobile (TR), while XTN is a Transportation Equities fund tracking the S&P Transportation Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CARZ returned 16.49%/yr vs 10.58%/yr for XTN. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CARZ charges 0.70%/yr vs 0.35%/yr for XTN.

Доходность

Сравнение доходности CARZ и XTN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) и SPDR S&P Transportation ETF (XTN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CARZ показывает доходность 57.52%, что значительно выше, чем у XTN с доходностью 21.64%. За последние 10 лет акции CARZ превзошли акции XTN по среднегодовой доходности: 16.49% против 10.58% соответственно.

CARZ

1 день
-0.37%
1 месяц
19.08%
С начала года
57.52%
6 месяцев
60.74%
1 год
116.25%
3 года*
34.19%
5 лет*
16.32%
10 лет*
16.49%

XTN

1 день
-0.75%
1 месяц
12.22%
С начала года
21.64%
6 месяцев
22.93%
1 год
44.53%
3 года*
14.95%
5 лет*
5.36%
10 лет*
10.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CARZ и XTN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CARZ
First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund		57.52%37.18%3.26%42.47%-31.25%18.09%54.66%11.39%-23.91%25.47%
XTN
SPDR S&P Transportation ETF		21.64%6.33%4.86%25.22%-28.10%33.68%12.11%21.85%-17.26%21.55%

Correlation

The correlation between CARZ and XTN is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2011 г.

0.59

The correlation between CARZ and XTN shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.64 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CARZ и XTN

Секторы
CARZ
XTN

Технологии

60.6%
4.6%

Потребительский циклический сектор

19.5%

-

Промышленность

8.1%
95.4%

Сырьевые материалы

6.6%

-

Коммуникационные услуги

5.1%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

CARZ
60.6%
XTN
4.6%

Потребительский циклический сектор

CARZ
19.5%
XTN

-

Промышленность

CARZ
8.1%
XTN
95.4%

Сырьевые материалы

CARZ
6.6%
XTN

-

Коммуникационные услуги

CARZ
5.1%
XTN

-

Потребительский защитный сектор

CARZ

-

XTN

-

Энергетика

CARZ

-

XTN

-

Финансовые услуги

CARZ

-

XTN

-

Здравоохранение

CARZ

-

XTN

-

Недвижимость

CARZ

-

XTN

-

Коммунальные услуги

CARZ

-

XTN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund

SPDR S&P Transportation ETF

Часто сравнивают с CARZ:
CARZ с VCARCARZ с VCRCARZ с XLKCARZ с IDRVCARZ с QQQCARZ с SMHCARZ с COWZ
Часто сравнивают с XTN:
XTN с IYTXTN с FTXRXTN с XTLXTN с IYWXTN с PEJXTN с BIPCXTN с PAVE

Доходность на риск

CARZ vs. XTN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CARZ
Ранг доходности на риск CARZ: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARZ: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARZ: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARZ: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARZ: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARZ: 9595
Ранг коэф-та Мартина
XTN
Ранг доходности на риск XTN: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTN: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTN: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTN: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTN: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTN: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CARZ c XTN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) и SPDR S&P Transportation ETF (XTN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CARZXTNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.53
1.60

+2.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.19
2.22

+2.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.70

1.27

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.10

2.59

+5.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

32.71

7.14

+25.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CARZ vs. XTN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CARZ на текущий момент составляет 4.53, что выше коэффициента Шарпа XTN равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CARZ и XTN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CARZXTNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.53

1.60

+2.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.20

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.41

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.44

+0.02

Просадки

Сравнение просадок CARZ и XTN

Максимальная просадка CARZ за все время составила -51.20%, что больше максимальной просадки XTN в -43.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARZ и XTN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CARZXTNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.20%

-43.77%

-7.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.44%

-17.28%

+2.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.84%

-33.69%

+5.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.30%

-35.05%

-5.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.20%

-43.77%

-7.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-5.70%

+5.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.90%

-10.94%

-1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

6.25%

-2.68%

Волатильность

Сравнение волатильности CARZ и XTN

First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) имеет более высокую волатильность в 10.14% по сравнению с SPDR S&P Transportation ETF (XTN) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что CARZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CARZXTNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.14%

7.36%

+2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.31%

22.05%

-1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.79%

28.03%

-2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.11%

26.83%

+1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.27%

26.19%

+0.08%

Сравнение комиссий CARZ и XTN

CARZ берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии XTN в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CARZ и XTN

Дивидендная доходность CARZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности XTN в 0.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CARZ
First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund		1.35%2.13%1.17%1.40%1.59%2.25%0.63%3.23%2.85%2.11%2.47%1.64%
XTN
SPDR S&P Transportation ETF		0.66%0.78%0.93%0.73%1.04%1.02%0.75%1.17%0.98%0.63%0.66%1.03%

Часто задаваемые вопросы

CARZ and XTN have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CARZ has higher volatility (10.14%) compared to XTN (7.36%). In terms of maximum drawdown, CARZ dropped -51.20% vs XTN's -43.77%.

On 10-year performance, CARZ leads with 16.49% vs 10.58% for XTN. On fees, XTN is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XTN has been the lower-risk option at 7.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CARZ has performed better with a 16.49% return vs 10.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XTN is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.70% for CARZ.

CARZ has the higher dividend yield at 1.35%, compared with 0.66% for XTN.

CARZ is categorized as Consumer Discretionary Equities, while XTN is Transportation Equities. CARZ tracks NASDAQ OMX Global Automobile (TR), while XTN tracks S&P Transportation Select Industry Index. They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.70% for CARZ and 0.35% for XTN.

CARZ currently has the higher Sharpe Ratio (4.53 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CARZ и XTN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор