Сравнение CARZ с XTN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) и SPDR S&P Transportation ETF (XTN).
CARZ и XTN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CARZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ OMX Global Automobile (TR). Фонд был запущен 9 мая 2011 г.. XTN - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Transportation Select Industry Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CARZ или XTN.
Основные характеристики
| CARZ | XTN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.03% | 10.49% |
| Дох-ть за 1 год | 19.41% | 34.87% |
| Дох-ть за 3 года | -1.59% | -1.31% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.77% | 8.03% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.81% | 6.96% |
| Коэф-т Шарпа | 0.80 | 1.47 |
| Коэф-т Сортино | 1.22 | 2.20 |
| Коэф-т Омега | 1.15 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 0.85 | 1.11 |
| Коэф-т Мартина | 2.76 | 5.32 |
| Индекс Язвы | 6.82% | 6.16% |
| Дневная вол-ть | 23.42% | 22.29% |
| Макс. просадка | -51.20% | -43.77% |
| Текущая просадка | -7.00% | -4.81% |
Корреляция
Корреляция между CARZ и XTN составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CARZ и XTN
С начала года, CARZ показывает доходность 4.03%, что значительно ниже, чем у XTN с доходностью 10.49%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CARZ имеют среднегодовую доходность 6.81%, а акции XTN немного впереди с 6.96%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CARZ и XTN
CARZ берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии XTN в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CARZ c XTN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) и SPDR S&P Transportation ETF (XTN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARZ и XTN
Дивидендная доходность CARZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности XTN в 0.76%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARZ First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund | 1.04% | 1.40% | 1.59% | 2.26% | 0.63% | 3.23% | 2.85% | 2.10% | 2.48% | 1.64% | 1.69% | 0.73% |
XTN SPDR S&P Transportation ETF | 0.76% | 0.73% | 1.04% | 1.02% | 0.75% | 1.17% | 0.98% | 0.64% | 0.66% | 1.03% | 0.39% | 0.42% |
Просадки
Сравнение просадок CARZ и XTN
Максимальная просадка CARZ за все время составила -51.20%, что больше максимальной просадки XTN в -43.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARZ и XTN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CARZ и XTN
Текущая волатильность для First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) составляет 4.84%, в то время как у SPDR S&P Transportation ETF (XTN) волатильность равна 8.40%. Это указывает на то, что CARZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XTN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.