PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CARZ с IDRV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CARZ с IDRV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

CARZ (First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund) and IDRV (iShares Self-Driving EV and Tech ETF) are both exchange-traded funds - CARZ is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the NASDAQ OMX Global Automobile (TR), while IDRV is a Technology Equities fund tracking the NYSE FactSet Global Autonomous Driving and Electric Vehicle Index (USD) (Net). Both are passively managed. Over the past 5 years, CARZ returned 13.61%/yr vs -4.36%/yr for IDRV. Their correlation of 0.83 means they have usually moved in the same direction. CARZ charges 0.70%/yr vs 0.48%/yr for IDRV.

Доходность

Сравнение доходности CARZ и IDRV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) и iShares Self-Driving EV and Tech ETF (IDRV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CARZ показывает доходность 36.59%, что значительно выше, чем у IDRV с доходностью -2.77%.

CARZ

1 день
-1.08%
1 месяц
-6.46%
6 месяцев
27.54%
С начала года
36.59%
1 год
70.58%
3 года*
25.34%
5 лет*
13.61%
10 лет*
14.49%
Всё время*
10.44%

IDRV

1 день
-0.95%
1 месяц
-5.05%
6 месяцев
-3.42%
С начала года
-2.77%
1 год
13.81%
3 года*
-3.12%
5 лет*
-4.36%
10 лет*
—
Всё время*
6.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CARZ

First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund
$471.15K$453.07K$495.89K

IDRV

iShares Self-Driving EV and Tech ETF
$1.41M$965.79K$1.22M

Сравнение доходности по годам CARZ и IDRV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CARZ
First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund		36.59%37.18%3.26%42.47%-31.25%18.09%54.66%-3.50%
IDRV
iShares Self-Driving EV and Tech ETF		-2.77%32.24%-16.05%7.83%-36.37%26.99%59.46%7.24%

Correlation

The correlation between CARZ and IDRV is 0.80, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.80

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.77

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2019 г.

0.83

The correlation between CARZ and IDRV has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CARZ и IDRV

Секторы
CARZ
IDRV

Технологии

69.1%
2.4%

Потребительский циклический сектор

16.3%
62.9%

Промышленность

6.4%
19.9%

Сырьевые материалы

4.2%
14.7%

Коммуникационные услуги

4.1%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

CARZ
69.1%
IDRV
2.4%

Потребительский циклический сектор

CARZ
16.3%
IDRV
62.9%

Промышленность

CARZ
6.4%
IDRV
19.9%

Сырьевые материалы

CARZ
4.2%
IDRV
14.7%

Коммуникационные услуги

CARZ
4.1%
IDRV

-

Потребительский защитный сектор

CARZ

-

IDRV

-

Энергетика

CARZ

-

IDRV

-

Финансовые услуги

CARZ

-

IDRV

-

Здравоохранение

CARZ

-

IDRV

-

Недвижимость

CARZ

-

IDRV

-

Коммунальные услуги

CARZ

-

IDRV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund

iShares Self-Driving EV and Tech ETF

Часто сравнивают с CARZ:
CARZ с VCARCARZ с XTNCARZ с VCRCARZ с XLKCARZ с QQQCARZ с SMHCARZ с COWZ
Часто сравнивают с IDRV:
IDRV с DRIVIDRV с KARSIDRV с ARKQIDRV с HAILIDRV с LITIDRV с BATTIDRV с FDRR

Доходность на риск

CARZ vs. IDRV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
CARZ
Ранг доходности на риск CARZ: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARZ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARZ: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARZ: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARZ: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARZ: 8080
Ранг коэф-та Мартина
IDRV
Ранг доходности на риск IDRV: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDRV: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDRV: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDRV: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDRV: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDRV: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CARZ c IDRV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) и iShares Self-Driving EV and Tech ETF (IDRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CARZIDRVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
0.52

+1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
0.87

+1.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.11

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

0.61

+2.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.75

1.77

+9.98

CARZ vs. IDRV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CARZ на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа IDRV равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CARZ и IDRV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CARZ и IDRV

Максимальная просадка CARZ за все время составила -51.20%, примерно равная максимальной просадке IDRV в -53.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARZ и IDRV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CARZIDRVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.20%

-53.00%

+1.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.44%

-22.83%

+1.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.84%

-40.10%

+12.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.30%

-53.00%

+12.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.60%

-28.46%

+14.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.87%

-22.45%

+9.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.03%

7.84%

-1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности CARZ и IDRV

First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) имеет более высокую волатильность в 11.11% по сравнению с iShares Self-Driving EV and Tech ETF (IDRV) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что CARZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDRV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CARZIDRVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.11%

6.73%

+4.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.95%

22.26%

+5.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.97%

26.72%

+5.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.34%

28.22%

+1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.79%

28.21%

-1.42%

Сравнение комиссий CARZ и IDRV

CARZ берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии IDRV в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CARZ и IDRV

Дивидендная доходность CARZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности IDRV в 1.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CARZ
First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund		1.28%2.13%1.17%1.40%1.59%2.25%0.63%3.23%2.85%2.11%2.47%1.64%
IDRV
iShares Self-Driving EV and Tech ETF		1.75%1.70%2.68%2.17%2.29%1.12%0.69%1.29%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CARZ and IDRV have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CARZ has higher volatility (11.11%) compared to IDRV (6.73%). In terms of maximum drawdown, CARZ dropped -51.20% vs IDRV's -53.00%.

On 5-year performance, CARZ leads with 13.61% vs -4.36% for IDRV. On fees, IDRV is cheaper at 0.48% per year. On volatility, IDRV has been the lower-risk option at 6.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CARZ has performed better with a 13.61% return vs -4.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDRV is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.70% for CARZ.

IDRV has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 1.28% for CARZ.

CARZ is categorized as Consumer Discretionary Equities, while IDRV is Technology Equities. CARZ tracks NASDAQ OMX Global Automobile (TR), while IDRV tracks NYSE FactSet Global Autonomous Driving and Electric Vehicle Index (USD) (Net). They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.70% for CARZ and 0.48% for IDRV.

CARZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CARZ и IDRV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор