Сравнение CARZ с IDRV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) и iShares Self-driving EV & Tech ETF (IDRV).
CARZ и IDRV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CARZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ OMX Global Automobile (TR). Фонд был запущен 9 мая 2011 г.. IDRV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE FactSet Global Autonomous Driving and Electric Vehicle Index. Фонд был запущен 16 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CARZ или IDRV.
Основные характеристики
| CARZ | IDRV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.03% | -13.82% |
| Дох-ть за 1 год | 19.41% | -2.93% |
| Дох-ть за 3 года | -1.59% | -16.44% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.77% | 4.18% |
| Коэф-т Шарпа | 0.80 | -0.20 |
| Коэф-т Сортино | 1.22 | -0.09 |
| Коэф-т Омега | 1.15 | 0.99 |
| Коэф-т Кальмара | 0.85 | -0.11 |
| Коэф-т Мартина | 2.76 | -0.36 |
| Индекс Язвы | 6.82% | 14.66% |
| Дневная вол-ть | 23.42% | 27.25% |
| Макс. просадка | -51.20% | -50.37% |
| Текущая просадка | -7.00% | -42.89% |
Корреляция
Корреляция между CARZ и IDRV составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CARZ и IDRV
С начала года, CARZ показывает доходность 4.03%, что значительно выше, чем у IDRV с доходностью -13.82%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CARZ и IDRV
CARZ берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии IDRV в 0.47%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CARZ c IDRV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) и iShares Self-driving EV & Tech ETF (IDRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARZ и IDRV
Дивидендная доходность CARZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности IDRV в 2.45%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARZ First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund | 1.04% | 1.40% | 1.59% | 2.26% | 0.63% | 3.23% | 2.85% | 2.10% | 2.48% | 1.64% | 1.69% | 0.73% |
IDRV iShares Self-driving EV & Tech ETF | 2.45% | 2.17% | 2.29% | 1.12% | 0.69% | 1.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CARZ и IDRV
Максимальная просадка CARZ за все время составила -51.20%, примерно равная максимальной просадке IDRV в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARZ и IDRV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CARZ и IDRV
Текущая волатильность для First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) составляет 4.84%, в то время как у iShares Self-driving EV & Tech ETF (IDRV) волатильность равна 8.14%. Это указывает на то, что CARZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDRV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.