PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CARZ с IDRV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CARZ с IDRV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CARZ (First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund) and IDRV (iShares Self-Driving EV and Tech ETF) are both exchange-traded funds - CARZ is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the NASDAQ OMX Global Automobile (TR), while IDRV is a Technology Equities fund tracking the NYSE FactSet Global Autonomous Driving and Electric Vehicle Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CARZ returned 15.95%/yr vs -0.60%/yr for IDRV. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. CARZ charges 0.70%/yr vs 0.48%/yr for IDRV.

Доходность

Сравнение доходности CARZ и IDRV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) и iShares Self-Driving EV and Tech ETF (IDRV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CARZ показывает доходность 55.03%, что значительно выше, чем у IDRV с доходностью 15.14%.

CARZ

1 день
-1.58%
1 месяц
13.96%
С начала года
55.03%
6 месяцев
57.92%
1 год
110.10%
3 года*
33.87%
5 лет*
15.95%
10 лет*
16.21%

IDRV

1 день
-1.73%
1 месяц
-0.27%
С начала года
15.14%
6 месяцев
15.84%
1 год
46.22%
3 года*
7.13%
5 лет*
-0.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CARZ и IDRV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CARZ
First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund		55.03%37.18%3.26%42.47%-31.25%18.09%54.66%-4.19%
IDRV
iShares Self-Driving EV and Tech ETF		15.14%32.24%-16.05%7.83%-36.37%26.99%59.46%7.24%

Correlation

The correlation between CARZ and IDRV is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2019 г.

0.83

The correlation between CARZ and IDRV has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CARZ и IDRV

Секторы
CARZ
IDRV

Технологии

60.6%
1.7%

Потребительский циклический сектор

19.5%
55.0%

Промышленность

8.1%
24.8%

Сырьевые материалы

6.6%
18.5%

Коммуникационные услуги

5.1%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

CARZ
60.6%
IDRV
1.7%

Потребительский циклический сектор

CARZ
19.5%
IDRV
55.0%

Промышленность

CARZ
8.1%
IDRV
24.8%

Сырьевые материалы

CARZ
6.6%
IDRV
18.5%

Коммуникационные услуги

CARZ
5.1%
IDRV

-

Потребительский защитный сектор

CARZ

-

IDRV

-

Энергетика

CARZ

-

IDRV

-

Финансовые услуги

CARZ

-

IDRV

-

Здравоохранение

CARZ

-

IDRV

-

Недвижимость

CARZ

-

IDRV

-

Коммунальные услуги

CARZ

-

IDRV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund

iShares Self-Driving EV and Tech ETF

Часто сравнивают с CARZ:
CARZ с VCARCARZ с XTNCARZ с VCRCARZ с XLKCARZ с QQQCARZ с SMHCARZ с COWZ
Часто сравнивают с IDRV:
IDRV с DRIVIDRV с KARSIDRV с ARKQIDRV с HAILIDRV с LITIDRV с BATTIDRV с FDRR

Доходность на риск

CARZ vs. IDRV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CARZ
Ранг доходности на риск CARZ: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARZ: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARZ: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARZ: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARZ: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARZ: 9595
Ранг коэф-та Мартина
IDRV
Ранг доходности на риск IDRV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDRV: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDRV: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDRV: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDRV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDRV: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CARZ c IDRV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) и iShares Self-Driving EV and Tech ETF (IDRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CARZIDRVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.28
1.87

+2.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.98
2.46

+2.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

1.32

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.67

3.68

+3.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

30.97

12.18

+18.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CARZ vs. IDRV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CARZ на текущий момент составляет 4.28, что выше коэффициента Шарпа IDRV равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CARZ и IDRV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CARZIDRVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.28

1.87

+2.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

-0.02

+0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.34

+0.11

Просадки

Сравнение просадок CARZ и IDRV

Максимальная просадка CARZ за все время составила -51.20%, примерно равная максимальной просадке IDRV в -53.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARZ и IDRV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CARZIDRVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.20%

-53.00%

+1.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.44%

-12.62%

-1.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.84%

-44.00%

+16.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.30%

-53.00%

+12.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.94%

-15.28%

+13.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.89%

-22.37%

+9.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

3.81%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности CARZ и IDRV

First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) имеет более высокую волатильность в 10.20% по сравнению с iShares Self-Driving EV and Tech ETF (IDRV) с волатильностью 9.48%. Это указывает на то, что CARZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDRV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CARZIDRVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.20%

9.48%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.40%

18.95%

+1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.86%

24.86%

+1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.11%

27.71%

+0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.27%

28.09%

-1.82%

Сравнение комиссий CARZ и IDRV

CARZ берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии IDRV в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CARZ и IDRV

Дивидендная доходность CARZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности IDRV в 1.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CARZ
First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund		1.38%2.13%1.17%1.40%1.59%2.25%0.63%3.23%2.85%2.11%2.47%1.64%
IDRV
iShares Self-Driving EV and Tech ETF		1.48%1.70%2.68%2.17%2.29%1.12%0.69%1.29%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CARZ and IDRV have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CARZ has higher volatility (10.20%) compared to IDRV (9.48%). In terms of maximum drawdown, CARZ dropped -51.20% vs IDRV's -53.00%.

On 5-year performance, CARZ leads with 15.95% vs -0.60% for IDRV. On fees, IDRV is cheaper at 0.48% per year. On volatility, IDRV has been the lower-risk option at 9.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CARZ has performed better with a 15.95% return vs -0.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDRV is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.70% for CARZ.

IDRV has the higher dividend yield at 1.48%, compared with 1.38% for CARZ.

CARZ is categorized as Consumer Discretionary Equities, while IDRV is Technology Equities. CARZ tracks NASDAQ OMX Global Automobile (TR), while IDRV tracks NYSE FactSet Global Autonomous Driving and Electric Vehicle Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.70% for CARZ and 0.48% for IDRV.

CARZ currently has the higher Sharpe Ratio (4.28 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CARZ и IDRV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор