PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CARZ с SMH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CARZ с SMH

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

CARZ (First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - CARZ is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the NASDAQ OMX Global Automobile (TR), while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CARZ returned 14.49%/yr vs 34.58%/yr for SMH. Their 0.67 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. CARZ charges 0.70%/yr vs 0.35%/yr for SMH.

Доходность

Сравнение доходности CARZ и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CARZ показывает доходность 36.59%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 58.19%. За последние 10 лет акции CARZ уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 14.49% против 34.58% соответственно.

CARZ

1 день
-1.08%
1 месяц
-6.46%
6 месяцев
27.54%
С начала года
36.59%
1 год
70.58%
3 года*
25.34%
5 лет*
13.61%
10 лет*
14.49%
Всё время*
10.44%

SMH

1 день
-1.04%
1 месяц
-5.73%
6 месяцев
49.13%
С начала года
58.19%
1 год
99.05%
3 года*
55.27%
5 лет*
34.32%
10 лет*
34.58%
Всё время*
11.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CARZ

First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund
$471.15K$453.07K$495.89K

SMH

VanEck Semiconductor ETF
$8.47B$7.04B$7.03B

Сравнение доходности по годам CARZ и SMH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CARZ
First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund		36.59%37.18%3.26%42.47%-31.25%18.09%54.66%11.39%-23.91%25.47%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		58.19%49.17%39.10%73.38%-33.53%42.13%55.53%64.45%-9.05%38.48%

Correlation

The correlation between CARZ and SMH is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.93

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.81

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.82

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2011 г.

0.67

Over the past year, CARZ and SMH have become more correlated (0.93) than their long-term average of 0.67, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов CARZ и SMH

Секторы
CARZ
SMH

Технологии

69.1%
100.0%

Потребительский циклический сектор

16.3%

-

Промышленность

6.4%

-

Сырьевые материалы

4.2%

-

Коммуникационные услуги

4.1%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

CARZ
69.1%
SMH
100.0%

Потребительский циклический сектор

CARZ
16.3%
SMH

-

Промышленность

CARZ
6.4%
SMH

-

Сырьевые материалы

CARZ
4.2%
SMH

-

Коммуникационные услуги

CARZ
4.1%
SMH

-

Потребительский защитный сектор

CARZ

-

SMH

-

Энергетика

CARZ

-

SMH

-

Финансовые услуги

CARZ

-

SMH

-

Здравоохранение

CARZ

-

SMH

-

Недвижимость

CARZ

-

SMH

-

Коммунальные услуги

CARZ

-

SMH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с CARZ:
CARZ с VCARCARZ с XTNCARZ с IDRVCARZ с VCRCARZ с XLKCARZ с QQQCARZ с COWZ
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SOXQSMH с XLK

Доходность на риск

CARZ vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
CARZ
Ранг доходности на риск CARZ: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARZ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARZ: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARZ: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARZ: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARZ: 8080
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CARZ c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CARZSMHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
2.57

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
2.93

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.39

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

4.05

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.75

15.89

-4.14

CARZ vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CARZ на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMH равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CARZ и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CARZ и SMH

Максимальная просадка CARZ за все время составила -51.20%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARZ и SMH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CARZSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.20%

-84.96%

+33.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.44%

-24.62%

+3.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.84%

-35.74%

+7.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.30%

-45.30%

+5.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.20%

-45.30%

-5.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.60%

-14.83%

+1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.87%

-40.88%

+28.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.03%

6.26%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности CARZ и SMH

Текущая волатильность для First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) составляет 11.11%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 14.68%. Это указывает на то, что CARZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CARZSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.11%

14.68%

-3.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.95%

33.23%

-5.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.97%

38.76%

-6.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.34%

36.59%

-7.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.79%

33.37%

-6.58%

Сравнение комиссий CARZ и SMH

CARZ берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CARZ и SMH

Дивидендная доходность CARZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности SMH в 0.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CARZ
First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund		1.28%2.13%1.17%1.40%1.59%2.25%0.63%3.23%2.85%2.11%2.47%1.64%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.19%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, CARZ and SMH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SMH has higher volatility (14.68%) compared to CARZ (11.11%). In terms of maximum drawdown, CARZ dropped -51.20% vs SMH's -84.96%.

On 10-year performance, SMH leads with 34.58% vs 14.49% for CARZ. On fees, SMH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, CARZ has been the lower-risk option at 11.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SMH has performed better with a 34.58% return vs 14.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.70% for CARZ.

CARZ has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.19% for SMH.

CARZ is categorized as Consumer Discretionary Equities, while SMH is Semiconductors. CARZ tracks NASDAQ OMX Global Automobile (TR), while SMH tracks MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. They also come from different issuers: First Trust and VanEck. Their fees differ too: 0.70% for CARZ and 0.35% for SMH.

SMH currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CARZ и SMH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор