Сравнение CARZ с SMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) и VanEck Semiconductor ETF (SMH).
CARZ и SMH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CARZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ OMX Global Automobile (TR). Фонд был запущен 9 мая 2011 г.. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CARZ и SMH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CARZ и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARZ First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund | 5.91% | 37.18% | 3.26% | 42.47% | -31.25% | 18.09% | 54.66% | 11.39% | -23.91% | 25.47% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 8.84% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -33.53% | 42.13% | 55.53% | 64.45% | -9.05% | 38.48% |
Доходность по периодам
С начала года, CARZ показывает доходность 5.91%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 8.84%. За последние 10 лет акции CARZ уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 11.91% против 31.58% соответственно.
CARZ
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- 5.91%
- 6 месяцев
- 13.54%
- 1 год
- 56.71%
- 3 года*
- 19.27%
- 5 лет*
- 9.16%
- 10 лет*
- 11.91%
SMH
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- 8.84%
- 6 месяцев
- 17.83%
- 1 год
- 85.04%
- 3 года*
- 44.53%
- 5 лет*
- 26.15%
- 10 лет*
- 31.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CARZ и SMH
CARZ берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.
Доходность на риск
CARZ vs. SMH — Ранг доходности на риск
CARZ
SMH
Сравнение CARZ c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CARZ | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.87 | 2.32 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.52 | 2.92 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.41 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | 5.39 | -1.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.72 | 19.22 | -5.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CARZ | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 2.32 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.76 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.98 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.28 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между CARZ и SMH составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARZ и SMH
Дивидендная доходность CARZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности SMH в 0.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARZ First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund | 2.01% | 2.13% | 1.17% | 1.40% | 1.59% | 2.25% | 0.63% | 3.23% | 2.85% | 2.11% | 2.47% | 1.64% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.28% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок CARZ и SMH
Максимальная просадка CARZ за все время составила -51.20%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARZ и SMH.
Загрузка...
Показатели просадок
| CARZ | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.20% | -84.96% | +33.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.91% | -15.95% | -0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.30% | -45.30% | +5.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.20% | -45.30% | -5.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.18% | -8.02% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.03% | -41.35% | +28.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.22% | 4.47% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARZ и SMH
Текущая волатильность для First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) составляет 10.35%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 11.74%. Это указывает на то, что CARZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CARZ | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.35% | 11.74% | -1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.53% | 24.02% | -4.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.55% | 36.88% | -6.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.65% | 34.68% | -7.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.03% | 32.29% | -6.26% |