Сравнение CARZ с SMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH).
CARZ и SMH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CARZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ OMX Global Automobile (TR). Фонд был запущен 9 мая 2011 г.. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CARZ или SMH.
Основные характеристики
| CARZ | SMH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.03% | 48.30% |
| Дох-ть за 1 год | 19.41% | 72.60% |
| Дох-ть за 3 года | -1.59% | 21.36% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.77% | 34.34% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.81% | 29.34% |
| Коэф-т Шарпа | 0.80 | 2.10 |
| Коэф-т Сортино | 1.22 | 2.59 |
| Коэф-т Омега | 1.15 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 0.85 | 2.91 |
| Коэф-т Мартина | 2.76 | 8.05 |
| Индекс Язвы | 6.82% | 8.98% |
| Дневная вол-ть | 23.42% | 34.46% |
| Макс. просадка | -51.20% | -95.73% |
| Текущая просадка | -7.00% | -7.80% |
Корреляция
Корреляция между CARZ и SMH составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CARZ и SMH
С начала года, CARZ показывает доходность 4.03%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 48.30%. За последние 10 лет акции CARZ уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 6.81% против 29.34% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CARZ и SMH
CARZ берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CARZ c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARZ и SMH
Дивидендная доходность CARZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности SMH в 0.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARZ First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund | 1.04% | 1.40% | 1.59% | 2.26% | 0.63% | 3.23% | 2.85% | 2.10% | 2.48% | 1.64% | 1.69% | 0.73% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.40% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
Просадки
Сравнение просадок CARZ и SMH
Максимальная просадка CARZ за все время составила -51.20%, что меньше максимальной просадки SMH в -95.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARZ и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CARZ и SMH
Текущая волатильность для First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) составляет 4.84%, в то время как у VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 9.32%. Это указывает на то, что CARZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.