PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRSIX с INPFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRSIX с INPFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX) и American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 (INPFX).

PRSIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 июл. 1994 г.. INPFX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности PRSIX и INPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX) и American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 (INPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRSIX и INPFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRSIX
T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund		-0.49%11.91%8.53%11.97%-13.65%7.07%11.70%16.78%-3.01%12.28%
INPFX
American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1		-0.05%14.29%9.20%9.46%-8.74%12.90%5.67%15.76%-3.57%11.43%

Доходность по периодам

С начала года, PRSIX показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у INPFX с доходностью -0.05%. За последние 10 лет акции PRSIX уступали акциям INPFX по среднегодовой доходности: 6.40% против 6.98% соответственно.

PRSIX

1 день
1.30%
1 месяц
-3.42%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
1.45%
1 год
9.84%
3 года*
9.22%
5 лет*
4.03%
10 лет*
6.40%

INPFX

1 день
1.29%
1 месяц
-3.51%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
1.73%
1 год
11.04%
3 года*
10.22%
5 лет*
6.14%
10 лет*
6.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund

American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1

Часто сравнивают с PRSIX:
PRSIX с PIEQXPRSIX с VWINXPRSIX с VASIXPRSIX с TAIAXPRSIX с PRDGXPRSIX с PRWCXPRSIX с PRWAX
Часто сравнивают с INPFX:
INPFX с VWINXINPFX с FSRRXINPFX с GSBFXINPFX с FASIXINPFX с PBHAXINPFX с EKSAXINPFX с CAPAX

Сравнение комиссий PRSIX и INPFX

PRSIX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии INPFX в 0.66%.

INPFX
American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1
PRSIX
T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund

Доходность на риск

PRSIX vs. INPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRSIX
Ранг доходности на риск PRSIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRSIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSIX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
INPFX
Ранг доходности на риск INPFX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INPFX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INPFX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INPFX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INPFX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INPFX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRSIX c INPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX) и American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 (INPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRSIXINPFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.50

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

2.09

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.31

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

1.86

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.71

8.15

-0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRSIX vs. INPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRSIX на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INPFX равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRSIX и INPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRSIXINPFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.50

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.82

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.84

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.89

-0.04

Корреляция

Корреляция между PRSIX и INPFX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRSIX и INPFX

Дивидендная доходность PRSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.27%, что больше доходности INPFX в 5.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRSIX
T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund		7.27%7.12%3.92%3.78%5.63%7.63%3.77%5.11%5.27%3.43%2.22%4.56%
INPFX
American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1		5.54%5.61%5.15%4.76%4.84%4.38%5.54%4.53%4.79%3.25%3.53%3.85%

Просадки

Сравнение просадок PRSIX и INPFX

Максимальная просадка PRSIX за все время составила -30.00%, что больше максимальной просадки INPFX в -21.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSIX и INPFX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRSIXINPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.00%

-21.31%

-8.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.59%

-6.25%

+0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.69%

-15.37%

-3.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.28%

-21.31%

+2.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.78%

-3.90%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.83%

-2.32%

-0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

1.43%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности PRSIX и INPFX

T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX) имеет более высокую волатильность в 3.10% по сравнению с American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 (INPFX) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что PRSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRSIXINPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

2.89%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.53%

4.56%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.22%

7.63%

-0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.00%

7.50%

-0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.37%

8.35%

-0.98%