Сравнение PRSIX с INPFX
PRSIX (T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund) and INPFX (American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, PRSIX returned 6.70%/yr vs 7.00%/yr for INPFX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. PRSIX charges 0.36%/yr vs 0.66%/yr for INPFX.
Доходность
Сравнение доходности PRSIX и INPFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRSIX показывает доходность 5.90%, что значительно выше, чем у INPFX с доходностью 5.46%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PRSIX имеют среднегодовую доходность 6.70%, а акции INPFX немного впереди с 7.00%.
PRSIX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.10%
- 6 месяцев
- 4.27%
- С начала года
- 5.90%
- 1 год
- 12.48%
- 3 года*
- 10.31%
- 5 лет*
- 4.75%
- 10 лет*
- 6.70%
INPFX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 3.71%
- С начала года
- 5.46%
- 1 год
- 11.56%
- 3 года*
- 11.34%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- 7.00%
Сравнение доходности по годам PRSIX и INPFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRSIX T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund | 5.90% | 11.91% | 8.53% | 11.97% | -13.65% | 7.07% | 11.70% | 16.78% | -3.01% | 12.28% |
INPFX American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 | 5.46% | 14.29% | 9.20% | 9.46% | -8.74% | 12.90% | 5.67% | 15.76% | -3.57% | 11.43% |
Correlation
The correlation between PRSIX and INPFX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2012 г. | 0.91 |
The correlation between PRSIX and INPFX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRSIX vs. INPFX — Ранг доходности на риск
PRSIX
INPFX
Сравнение PRSIX c INPFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX) и American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 (INPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRSIX | INPFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.37 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 2.29 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.13 | 9.68 | +1.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRSIX и INPFX
Максимальная просадка PRSIX за все время составила -30.00%, что больше максимальной просадки INPFX в -21.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSIX и INPFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRSIX | INPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.00% | -21.31% | -8.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.02% | -5.20% | +0.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.80% | -7.02% | +0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.69% | -15.37% | -3.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.28% | -21.31% | +2.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -0.27% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.81% | -2.29% | -0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | 1.23% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRSIX и INPFX
T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX) имеет более высокую волатильность в 1.74% по сравнению с American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 (INPFX) с волатильностью 1.27%. Это указывает на то, что PRSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRSIX | INPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.74% | 1.27% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.39% | 4.92% | +0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.25% | 6.10% | +0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.13% | 7.55% | -0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.38% | 8.31% | -0.93% |
Сравнение комиссий PRSIX и INPFX
PRSIX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии INPFX в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRSIX и INPFX
Дивидендная доходность PRSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.80%, что больше доходности INPFX в 5.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INPFX American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 | 5.39% | 5.61% | 5.15% | 4.76% | 4.84% | 4.38% | 5.54% | 4.53% | 4.79% | 3.25% | 3.53% | 3.85% |
PRSIX T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund | 6.80% | 7.12% | 3.92% | 3.78% | 5.63% | 7.63% | 3.77% | 5.11% | 5.27% | 3.43% | 2.22% | 4.56% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, PRSIX and INPFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PRSIX has higher volatility (1.74%) compared to INPFX (1.27%). In terms of maximum drawdown, PRSIX dropped -30.00% vs INPFX's -21.31%.
PRSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRSIX и INPFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор