Сравнение INPFX с GSBFX
INPFX (American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1) and GSBFX (Goldman Sachs Income Builder Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, INPFX returned 7.27%/yr vs 7.02%/yr for GSBFX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. INPFX charges 0.66%/yr vs 0.79%/yr for GSBFX.
Доходность
Сравнение доходности INPFX и GSBFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: INPFX показывает доходность 5.06%, а GSBFX немного выше – 5.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции INPFX имеют среднегодовую доходность 7.27%, а акции GSBFX немного отстают с 7.02%.
INPFX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 1.86%
- С начала года
- 5.06%
- 6 месяцев
- 5.53%
- 1 год
- 13.90%
- 3 года*
- 11.97%
- 5 лет*
- 6.48%
- 10 лет*
- 7.27%
GSBFX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 1.95%
- С начала года
- 5.23%
- 6 месяцев
- 5.34%
- 1 год
- 13.72%
- 3 года*
- 10.93%
- 5 лет*
- 5.59%
- 10 лет*
- 7.02%
Сравнение доходности по годам INPFX и GSBFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INPFX American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 | 5.06% | 14.29% | 9.20% | 9.46% | -8.74% | 12.90% | 5.67% | 15.76% | -3.57% | 11.43% |
GSBFX Goldman Sachs Income Builder Fund | 5.23% | 10.42% | 9.32% | 9.64% | -9.53% | 10.50% | 9.53% | 19.38% | -4.92% | 7.94% |
Correlation
The correlation between INPFX and GSBFX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2012 г. | 0.93 |
The correlation between INPFX and GSBFX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INPFX vs. GSBFX — Ранг доходности на риск
INPFX
GSBFX
Сравнение INPFX c GSBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 (INPFX) и Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INPFX | GSBFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.48 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 3.16 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.64 | 13.72 | -2.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INPFX | GSBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | 2.56 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.76 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.88 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.70 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок INPFX и GSBFX
Максимальная просадка INPFX за все время составила -21.31%, что меньше максимальной просадки GSBFX в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INPFX и GSBFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INPFX | GSBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.31% | -37.04% | +15.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.20% | -4.44% | -0.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.02% | -8.14% | +1.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.37% | -15.94% | +0.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.31% | -23.42% | +2.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.30% | -4.18% | +1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 1.02% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности INPFX и GSBFX
American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 (INPFX) и Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX) имеют волатильность 1.84% и 1.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INPFX | GSBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.84% | 1.76% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.74% | 4.45% | +0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.93% | 5.49% | +0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.53% | 7.41% | +0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.36% | 7.99% | +0.37% |
Сравнение комиссий INPFX и GSBFX
INPFX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии GSBFX в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INPFX и GSBFX
Дивидендная доходность INPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что больше доходности GSBFX в 5.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSBFX Goldman Sachs Income Builder Fund | 5.09% | 4.39% | 5.12% | 3.41% | 4.10% | 6.66% | 3.05% | 3.52% | 3.98% | 3.52% | 3.78% | 3.93% |
INPFX American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 | 5.27% | 5.61% | 5.15% | 4.76% | 4.84% | 4.38% | 5.54% | 4.53% | 4.79% | 3.25% | 3.53% | 3.85% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, INPFX and GSBFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
INPFX has higher volatility (1.84%) compared to GSBFX (1.76%). In terms of maximum drawdown, INPFX dropped -21.31% vs GSBFX's -37.04%.
GSBFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INPFX и GSBFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор