PortfoliosLab logo
Сравнение INPFX с GSBFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между INPFX и GSBFX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности INPFX и GSBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 (INPFX) и Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

105.00%110.00%115.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
109.89%
113.21%
INPFX
GSBFX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INPFX:

1.49

GSBFX:

1.50

Коэф-т Сортино

INPFX:

2.03

GSBFX:

2.10

Коэф-т Омега

INPFX:

1.28

GSBFX:

1.28

Коэф-т Кальмара

INPFX:

2.25

GSBFX:

2.09

Коэф-т Мартина

INPFX:

7.35

GSBFX:

6.62

Индекс Язвы

INPFX:

1.26%

GSBFX:

1.30%

Дневная вол-ть

INPFX:

6.19%

GSBFX:

5.73%

Макс. просадка

INPFX:

-21.31%

GSBFX:

-41.29%

Текущая просадка

INPFX:

-0.88%

GSBFX:

-1.67%

Доходность по периодам

С начала года, INPFX показывает доходность 2.97%, что значительно выше, чем у GSBFX с доходностью 1.90%. За последние 10 лет акции INPFX уступали акциям GSBFX по среднегодовой доходности: 4.67% против 5.08% соответственно.


INPFX

С начала года

2.97%

1 месяц

0.45%

6 месяцев

2.00%

1 год

8.89%

5 лет

5.22%

10 лет

4.67%

GSBFX

С начала года

1.90%

1 месяц

-0.52%

6 месяцев

1.48%

1 год

8.12%

5 лет

5.56%

10 лет

5.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий INPFX и GSBFX

INPFX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии GSBFX в 0.79%.


График комиссии GSBFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%
График комиссии INPFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.66%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INPFX и GSBFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

INPFX
Ранг риск-скорректированной доходности INPFX, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INPFX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INPFX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INPFX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INPFX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INPFX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина

GSBFX
Ранг риск-скорректированной доходности GSBFX, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSBFX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSBFX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSBFX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSBFX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSBFX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INPFX c GSBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 (INPFX) и Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа INPFX, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.491.50
Коэффициент Сортино INPFX, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.032.10
Коэффициент Омега INPFX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.281.28
Коэффициент Кальмара INPFX, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.252.09
Коэффициент Мартина INPFX, с текущим значением в 7.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.007.356.62
INPFX
GSBFX

Показатель коэффициента Шарпа INPFX на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSBFX равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INPFX и GSBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
1.49
1.50
INPFX
GSBFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов INPFX и GSBFX

Дивидендная доходность INPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что меньше доходности GSBFX в 4.14%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
INPFX
American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1
3.78%3.89%3.86%3.37%2.59%3.48%3.24%3.32%2.81%3.11%3.39%4.63%
GSBFX
Goldman Sachs Income Builder Fund
4.14%4.14%4.09%4.10%3.12%3.05%3.53%3.99%3.53%3.78%4.33%4.07%

Просадки

Сравнение просадок INPFX и GSBFX

Максимальная просадка INPFX за все время составила -21.31%, что меньше максимальной просадки GSBFX в -41.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INPFX и GSBFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-0.88%
-1.67%
INPFX
GSBFX

Волатильность

Сравнение волатильности INPFX и GSBFX

American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 (INPFX) имеет более высокую волатильность в 1.86% по сравнению с Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX) с волатильностью 1.74%. Это указывает на то, что INPFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
1.86%
1.74%
INPFX
GSBFX