PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PRSIX с VWINX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PRSIX и VWINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.92%
5.83%
PRSIX
VWINX

Доходность по периодам

С начала года, PRSIX показывает доходность 9.74%, что значительно выше, чем у VWINX с доходностью 7.75%. За последние 10 лет акции PRSIX превзошли акции VWINX по среднегодовой доходности: 5.35% против 3.30% соответственно.


PRSIX

С начала года

9.74%

1 месяц

0.90%

6 месяцев

4.92%

1 год

14.31%

5 лет (среднегодовая)

5.32%

10 лет (среднегодовая)

5.35%

VWINX

С начала года

7.75%

1 месяц

0.35%

6 месяцев

5.83%

1 год

14.74%

5 лет (среднегодовая)

2.63%

10 лет (среднегодовая)

3.30%

Основные характеристики


PRSIXVWINX
Коэф-т Шарпа2.612.25
Коэф-т Сортино3.863.43
Коэф-т Омега1.511.46
Коэф-т Кальмара1.741.01
Коэф-т Мартина17.5913.93
Индекс Язвы0.81%1.06%
Дневная вол-ть5.49%6.54%
Макс. просадка-29.56%-24.01%
Текущая просадка-0.44%-2.01%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRSIX и VWINX

PRSIX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VWINX в 0.23%.


PRSIX
T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund
График комиссии PRSIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%
График комиссии VWINX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.23%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между PRSIX и VWINX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PRSIX c VWINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRSIX, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.612.25
Коэффициент Сортино PRSIX, с текущим значением в 3.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.863.43
Коэффициент Омега PRSIX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.511.46
Коэффициент Кальмара PRSIX, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.741.01
Коэффициент Мартина PRSIX, с текущим значением в 17.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.5913.93
PRSIX
VWINX

Показатель коэффициента Шарпа PRSIX на текущий момент составляет 2.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWINX равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRSIX и VWINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.61
2.25
PRSIX
VWINX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRSIX и VWINX

Дивидендная доходность PRSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности VWINX в 5.76%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PRSIX
T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund
3.62%3.77%2.19%1.31%1.35%2.30%2.28%1.69%2.00%2.14%2.04%1.85%
VWINX
Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares
5.76%5.71%3.17%2.48%2.65%2.90%3.30%2.85%2.94%3.11%3.16%3.05%

Просадки

Сравнение просадок PRSIX и VWINX

Максимальная просадка PRSIX за все время составила -29.56%, что больше максимальной просадки VWINX в -24.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSIX и VWINX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.44%
-2.01%
PRSIX
VWINX

Волатильность

Сравнение волатильности PRSIX и VWINX

T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) имеют волатильность 1.44% и 1.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.44%
1.49%
PRSIX
VWINX