PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PRSIX с VWINX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PRSIX и VWINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRSIX показывает доходность 5.79%, что значительно выше, чем у VWINX с доходностью 3.55%. За последние 10 лет акции PRSIX превзошли акции VWINX по среднегодовой доходности: 6.85% против 5.81% соответственно.


PRSIX

1 день
0.23%
1 месяц
2.18%
С начала года
5.79%
6 месяцев
6.40%
1 год
14.41%
3 года*
11.04%
5 лет*
4.87%
10 лет*
6.85%

VWINX

1 день
0.31%
1 месяц
1.24%
С начала года
3.55%
6 месяцев
3.53%
1 год
11.32%
3 года*
8.86%
5 лет*
4.14%
10 лет*
5.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRSIX и VWINX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRSIX
T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund
5.79%11.91%8.53%11.97%-13.65%7.07%11.70%16.78%-3.01%12.28%
VWINX
Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares
3.55%10.98%5.86%6.99%-9.09%8.48%8.44%16.39%-2.54%9.29%

Correlation

The correlation between PRSIX and VWINX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 1996 г.

0.80

The correlation between PRSIX and VWINX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund

Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares

Доходность на риск

PRSIX vs. VWINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PRSIX
Ранг доходности на риск PRSIX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRSIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSIX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSIX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина

VWINX
Ранг доходности на риск VWINX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWINX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWINX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWINX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWINX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWINX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRSIX c VWINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRSIXVWINXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.42

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

2.81

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.96

10.57

+2.39

PRSIX vs. VWINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRSIX на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWINX равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRSIX и VWINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PRSIXVWINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

2.29

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.60

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

0.84

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

1.08

-0.21

Просадки

Сравнение просадок PRSIX и VWINX

Максимальная просадка PRSIX за все время составила -30.00%, что больше максимальной просадки VWINX в -21.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSIX и VWINX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PRSIXVWINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.00%

-21.72%

-8.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.02%

-4.16%

-0.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.80%

-6.98%

+0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.69%

-15.30%

-3.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.28%

-17.43%

-1.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.82%

-2.63%

-0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

1.10%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности PRSIX и VWINX

T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX) имеет более высокую волатильность в 1.92% по сравнению с Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) с волатильностью 1.64%. Это указывает на то, что PRSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PRSIXVWINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.92%

1.64%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.89%

3.89%

+1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.83%

5.09%

+0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.05%

6.97%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.41%

6.92%

+0.49%

Сравнение комиссий PRSIX и VWINX

PRSIX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VWINX в 0.22%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PRSIX и VWINX

Дивидендная доходность PRSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, что меньше доходности VWINX в 7.68%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRSIX
T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund
6.84%7.12%3.92%3.78%5.63%7.63%3.77%5.11%5.27%3.43%2.22%4.56%
VWINX
Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares
7.68%7.86%6.61%4.73%7.67%6.03%4.30%3.94%7.56%3.20%4.00%5.60%

Часто задаваемые вопросы


PRSIX and VWINX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRSIX has higher volatility (1.92%) compared to VWINX (1.64%). In terms of maximum drawdown, PRSIX dropped -30.00% vs VWINX's -21.72%.

PRSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRSIX и VWINX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор