Сравнение PRSIX с VWINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX).
PRSIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 июл. 1994 г.. VWINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1970 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRSIX или VWINX.
Основные характеристики
| PRSIX | VWINX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.53% | 7.42% |
| Дох-ть за 1 год | 16.62% | 16.86% |
| Дох-ть за 3 года | 1.58% | -0.77% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.37% | 2.68% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.42% | 3.32% |
| Коэф-т Шарпа | 2.99 | 2.52 |
| Коэф-т Сортино | 4.53 | 3.89 |
| Коэф-т Омега | 1.61 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 1.58 | 1.00 |
| Коэф-т Мартина | 20.91 | 16.49 |
| Индекс Язвы | 0.80% | 1.03% |
| Дневная вол-ть | 5.58% | 6.70% |
| Макс. просадка | -29.56% | -24.01% |
| Текущая просадка | -0.25% | -2.31% |
Корреляция
Корреляция между PRSIX и VWINX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PRSIX и VWINX
С начала года, PRSIX показывает доходность 9.53%, что значительно выше, чем у VWINX с доходностью 7.42%. За последние 10 лет акции PRSIX превзошли акции VWINX по среднегодовой доходности: 5.42% против 3.32% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRSIX и VWINX
PRSIX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VWINX в 0.23%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PRSIX c VWINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRSIX и VWINX
Дивидендная доходность PRSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности VWINX в 5.77%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRSIX T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund | 3.62% | 3.77% | 2.19% | 1.31% | 1.35% | 2.30% | 2.28% | 1.69% | 2.00% | 2.14% | 2.04% | 1.85% |
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 5.77% | 5.71% | 3.17% | 2.48% | 2.65% | 2.90% | 3.30% | 2.85% | 2.94% | 3.11% | 3.16% | 3.05% |
Просадки
Сравнение просадок PRSIX и VWINX
Максимальная просадка PRSIX за все время составила -29.56%, что больше максимальной просадки VWINX в -24.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSIX и VWINX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PRSIX и VWINX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX) составляет 1.33%, в то время как у Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) волатильность равна 1.45%. Это указывает на то, что PRSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.