Сравнение INPFX с PBHAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 (INPFX) и PGIM High Yield Fund (PBHAX).
INPFX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г.. PBHAX управляется PGIM. Фонд был запущен 22 янв. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности INPFX и PBHAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INPFX и PBHAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INPFX American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 | -1.32% | 14.29% | 9.20% | 9.46% | -8.74% | 12.90% | 5.67% | 15.76% | -3.57% | 11.43% |
PBHAX PGIM High Yield Fund | -1.45% | 8.79% | 6.89% | 10.75% | -12.51% | 5.63% | 4.87% | 15.86% | -1.53% | 7.50% |
Доходность по периодам
С начала года, INPFX показывает доходность -1.32%, что значительно выше, чем у PBHAX с доходностью -1.45%. За последние 10 лет акции INPFX превзошли акции PBHAX по среднегодовой доходности: 6.84% против 5.16% соответственно.
INPFX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 9.95%
- 3 года*
- 9.75%
- 5 лет*
- 5.98%
- 10 лет*
- 6.84%
PBHAX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- -1.45%
- 6 месяцев
- -0.31%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- 7.23%
- 5 лет*
- 3.05%
- 10 лет*
- 5.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INPFX и PBHAX
INPFX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии PBHAX в 0.75%.
Доходность на риск
INPFX vs. PBHAX — Ранг доходности на риск
INPFX
PBHAX
Сравнение INPFX c PBHAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 (INPFX) и PGIM High Yield Fund (PBHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INPFX | PBHAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.61 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 2.37 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.38 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.99 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.91 | 8.31 | -1.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INPFX | PBHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.61 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.61 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.95 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 1.33 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между INPFX и PBHAX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INPFX и PBHAX
Дивидендная доходность INPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%, что меньше доходности PBHAX в 6.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INPFX American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 | 5.61% | 5.61% | 5.15% | 4.76% | 4.84% | 4.38% | 5.54% | 4.53% | 4.79% | 3.25% | 3.53% | 3.85% |
PBHAX PGIM High Yield Fund | 6.28% | 6.71% | 6.01% | 5.73% | 5.94% | 5.88% | 5.70% | 5.96% | 6.26% | 5.98% | 4.61% | 6.64% |
Просадки
Сравнение просадок INPFX и PBHAX
Максимальная просадка INPFX за все время составила -21.31%, что меньше максимальной просадки PBHAX в -28.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INPFX и PBHAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| INPFX | PBHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.31% | -28.80% | +7.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.25% | -2.94% | -3.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.37% | -16.22% | +0.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.31% | -21.14% | -0.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.13% | -2.27% | -2.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -2.88% | +0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.40% | 0.70% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности INPFX и PBHAX
American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 (INPFX) имеет более высокую волатильность в 2.46% по сравнению с PGIM High Yield Fund (PBHAX) с волатильностью 1.20%. Это указывает на то, что INPFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INPFX | PBHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.46% | 1.20% | +1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.38% | 2.39% | +1.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.55% | 3.78% | +3.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.48% | 5.01% | +2.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.34% | 5.48% | +2.86% |