Сравнение INPFX с PBHAX
INPFX (American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1) and PBHAX (PGIM High Yield Fund) are both mutual funds - INPFX is a Diversified Portfolio fund managed by American Funds, while PBHAX is a High Yield Bonds fund managed by PGIM. Over the past 10 years, INPFX returned 7.12%/yr vs 4.86%/yr for PBHAX. Their 0.51 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. INPFX charges 0.66%/yr vs 0.75%/yr for PBHAX.
Доходность
Сравнение доходности INPFX и PBHAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INPFX показывает доходность 6.67%, что значительно выше, чем у PBHAX с доходностью 1.40%. За последние 10 лет акции INPFX превзошли акции PBHAX по среднегодовой доходности: 7.12% против 4.86% соответственно.
INPFX
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 0.88%
- 6 месяцев
- 4.40%
- С начала года
- 6.67%
- 1 год
- 12.20%
- 3 года*
- 11.94%
- 5 лет*
- 6.62%
- 10 лет*
- 7.12%
- Всё время*
- 7.32%
PBHAX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.63%
- 6 месяцев
- 0.85%
- С начала года
- 1.40%
- 1 год
- 4.14%
- 3 года*
- 7.30%
- 5 лет*
- 3.05%
- 10 лет*
- 4.86%
- Всё время*
- 6.67%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
PBHAX PGIM High Yield Fund | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам INPFX и PBHAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INPFX American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 | 6.67% | 14.29% | 9.20% | 9.46% | -8.74% | 12.90% | 5.67% | 15.76% | -3.57% | 11.43% |
PBHAX PGIM High Yield Fund | 1.40% | 8.79% | 6.89% | 10.75% | -12.51% | 5.63% | 4.87% | 15.86% | -1.53% | 7.50% |
Correlation
The correlation between INPFX and PBHAX is 0.64, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.64 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2012 г. | 0.51 |
The correlation between INPFX and PBHAX shifts across timeframes, from 0.51 (all time) to 0.64 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INPFX vs. PBHAX — Ранг доходности на риск
INPFX
PBHAX
Сравнение INPFX c PBHAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 (INPFX) и PGIM High Yield Fund (PBHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INPFX | PBHAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.27 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 1.68 | +0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.82 | 7.76 | +2.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INPFX и PBHAX
Максимальная просадка INPFX за все время составила -21.31%, что меньше максимальной просадки PBHAX в -28.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INPFX и PBHAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INPFX | PBHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.31% | -28.80% | +7.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.20% | -2.48% | -2.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.02% | -4.06% | -2.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.37% | -16.22% | +0.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.31% | -21.14% | -0.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.63% | +0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.28% | -2.86% | +0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.23% | 0.53% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности INPFX и PBHAX
American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 (INPFX) имеет более высокую волатильность в 1.51% по сравнению с PGIM High Yield Fund (PBHAX) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что INPFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INPFX | PBHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 0.76% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.94% | 2.75% | +2.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.14% | 3.52% | +2.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.55% | 5.06% | +2.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.31% | 5.45% | +2.86% |
Сравнение комиссий INPFX и PBHAX
INPFX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии PBHAX в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INPFX и PBHAX
Дивидендная доходность INPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что меньше доходности PBHAX в 6.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INPFX American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 | 5.33% | 5.61% | 5.15% | 4.76% | 4.84% | 4.38% | 5.54% | 4.53% | 4.79% | 3.25% | 3.53% | 3.85% |
PBHAX PGIM High Yield Fund | 6.21% | 6.71% | 6.01% | 5.73% | 5.94% | 5.88% | 5.70% | 5.96% | 6.26% | 5.98% | 4.61% | 6.64% |
Часто задаваемые вопросы
INPFX and PBHAX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INPFX has higher volatility (1.51%) compared to PBHAX (0.76%). In terms of maximum drawdown, INPFX dropped -21.31% vs PBHAX's -28.80%.
INPFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INPFX и PBHAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор