PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение INPFX с EKSAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между INPFX и EKSAX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности INPFX и EKSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 (INPFX) и Allspring Diversified Income Builder Fund (EKSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.37%
3.86%
INPFX
EKSAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INPFX:

1.79

EKSAX:

2.11

Коэф-т Сортино

INPFX:

2.42

EKSAX:

2.95

Коэф-т Омега

INPFX:

1.34

EKSAX:

1.41

Коэф-т Кальмара

INPFX:

2.63

EKSAX:

3.15

Коэф-т Мартина

INPFX:

8.63

EKSAX:

13.18

Индекс Язвы

INPFX:

1.25%

EKSAX:

0.84%

Дневная вол-ть

INPFX:

6.06%

EKSAX:

5.24%

Макс. просадка

INPFX:

-21.31%

EKSAX:

-37.27%

Текущая просадка

INPFX:

-0.15%

EKSAX:

-0.64%

Доходность по периодам

С начала года, INPFX показывает доходность 3.73%, что значительно выше, чем у EKSAX с доходностью 2.52%. За последние 10 лет акции INPFX превзошли акции EKSAX по среднегодовой доходности: 4.61% против 3.92% соответственно.


INPFX

С начала года

3.73%

1 месяц

1.19%

6 месяцев

2.22%

1 год

10.90%

5 лет

5.46%

10 лет

4.61%

EKSAX

С начала года

2.52%

1 месяц

0.69%

6 месяцев

3.69%

1 год

10.88%

5 лет

4.83%

10 лет

3.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий INPFX и EKSAX

INPFX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии EKSAX в 0.85%.


EKSAX
Allspring Diversified Income Builder Fund
График комиссии EKSAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
График комиссии INPFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.66%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INPFX и EKSAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

INPFX
Ранг риск-скорректированной доходности INPFX, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INPFX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INPFX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INPFX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INPFX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INPFX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина

EKSAX
Ранг риск-скорректированной доходности EKSAX, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EKSAX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EKSAX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EKSAX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EKSAX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EKSAX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INPFX c EKSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 (INPFX) и Allspring Diversified Income Builder Fund (EKSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа INPFX, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.792.11
Коэффициент Сортино INPFX, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.422.95
Коэффициент Омега INPFX, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.341.41
Коэффициент Кальмара INPFX, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.633.15
Коэффициент Мартина INPFX, с текущим значением в 8.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.008.6313.18
INPFX
EKSAX

Показатель коэффициента Шарпа INPFX на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EKSAX равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INPFX и EKSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.79
2.11
INPFX
EKSAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов INPFX и EKSAX

Дивидендная доходность INPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности EKSAX в 5.06%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
INPFX
American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1
3.75%3.89%3.86%3.37%2.59%3.48%3.24%3.32%2.81%3.11%3.39%4.63%
EKSAX
Allspring Diversified Income Builder Fund
5.06%5.42%5.10%3.97%3.39%2.96%3.95%3.68%3.33%3.45%3.70%3.69%

Просадки

Сравнение просадок INPFX и EKSAX

Максимальная просадка INPFX за все время составила -21.31%, что меньше максимальной просадки EKSAX в -37.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INPFX и EKSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.15%
-0.64%
INPFX
EKSAX

Волатильность

Сравнение волатильности INPFX и EKSAX

Текущая волатильность для American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 (INPFX) составляет 1.38%, в то время как у Allspring Diversified Income Builder Fund (EKSAX) волатильность равна 1.51%. Это указывает на то, что INPFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EKSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.38%
1.51%
INPFX
EKSAX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab