Сравнение INPFX с VWINX
INPFX (American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1) and VWINX (Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, INPFX returned 7.12%/yr vs 5.68%/yr for VWINX. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. INPFX charges 0.66%/yr vs 0.22%/yr for VWINX.
Доходность
Сравнение доходности INPFX и VWINX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INPFX показывает доходность 6.67%, что значительно выше, чем у VWINX с доходностью 4.79%. За последние 10 лет акции INPFX превзошли акции VWINX по среднегодовой доходности: 7.12% против 5.68% соответственно.
INPFX
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 0.88%
- 6 месяцев
- 4.40%
- С начала года
- 6.67%
- 1 год
- 12.20%
- 3 года*
- 11.94%
- 5 лет*
- 6.62%
- 10 лет*
- 7.12%
- Всё время*
- 7.32%
VWINX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 0.89%
- 6 месяцев
- 2.77%
- С начала года
- 4.79%
- 1 год
- 9.50%
- 3 года*
- 8.75%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 5.68%
- Всё время*
- 7.52%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам INPFX и VWINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INPFX American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 | 6.67% | 14.29% | 9.20% | 9.46% | -8.74% | 12.90% | 5.67% | 15.76% | -3.57% | 11.43% |
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 4.79% | 10.98% | 5.86% | 6.99% | -9.09% | 8.48% | 8.44% | 16.39% | -2.54% | 9.29% |
Correlation
The correlation between INPFX and VWINX is 0.85, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.85 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2012 г. | 0.87 |
The correlation between INPFX and VWINX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INPFX vs. VWINX — Ранг доходности на риск
INPFX
VWINX
Сравнение INPFX c VWINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 (INPFX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INPFX | VWINX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.34 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 2.29 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.82 | 8.64 | +1.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INPFX и VWINX
Максимальная просадка INPFX за все время составила -21.31%, примерно равная максимальной просадке VWINX в -21.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INPFX и VWINX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INPFX | VWINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.31% | -21.72% | +0.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.20% | -4.16% | -1.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.02% | -5.81% | -1.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.37% | -15.30% | -0.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.31% | -17.43% | -3.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.28% | -2.62% | +0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.23% | 1.10% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности INPFX и VWINX
American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 (INPFX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) имеют волатильность 1.51% и 1.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INPFX | VWINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 1.54% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.94% | 4.01% | +0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.14% | 5.18% | +0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.55% | 7.00% | +0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.31% | 6.93% | +1.38% |
Сравнение комиссий INPFX и VWINX
INPFX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии VWINX в 0.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INPFX и VWINX
Дивидендная доходность INPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что меньше доходности VWINX в 7.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INPFX American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 | 5.33% | 5.61% | 5.15% | 4.76% | 4.84% | 4.38% | 5.54% | 4.53% | 4.79% | 3.25% | 3.53% | 3.85% |
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 7.67% | 7.86% | 6.61% | 4.73% | 7.67% | 6.03% | 4.30% | 3.94% | 7.56% | 3.20% | 4.00% | 5.60% |
Часто задаваемые вопросы
INPFX and VWINX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VWINX has higher volatility (1.54%) compared to INPFX (1.51%). In terms of maximum drawdown, INPFX dropped -21.31% vs VWINX's -21.72%.
INPFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INPFX и VWINX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор