PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INPFX с VWINX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INPFX с VWINX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

INPFX (American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1) and VWINX (Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, INPFX returned 7.27%/yr vs 5.81%/yr for VWINX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. INPFX charges 0.66%/yr vs 0.22%/yr for VWINX.

Доходность

Сравнение доходности INPFX и VWINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 (INPFX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INPFX показывает доходность 5.06%, что значительно выше, чем у VWINX с доходностью 3.55%. За последние 10 лет акции INPFX превзошли акции VWINX по среднегодовой доходности: 7.27% против 5.81% соответственно.

INPFX

1 день
0.34%
1 месяц
1.86%
С начала года
5.06%
6 месяцев
5.53%
1 год
13.90%
3 года*
11.97%
5 лет*
6.48%
10 лет*
7.27%

VWINX

1 день
0.31%
1 месяц
1.24%
С начала года
3.55%
6 месяцев
3.53%
1 год
11.32%
3 года*
8.86%
5 лет*
4.14%
10 лет*
5.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INPFX и VWINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INPFX
American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1		5.06%14.29%9.20%9.46%-8.74%12.90%5.67%15.76%-3.57%11.43%
VWINX
Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares		3.55%10.98%5.86%6.99%-9.09%8.48%8.44%16.39%-2.54%9.29%

Correlation

The correlation between INPFX and VWINX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2012 г.

0.87

The correlation between INPFX and VWINX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1

Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares

Часто сравнивают с INPFX:
INPFX с FSRRXINPFX с FASIXINPFX с PBHAXINPFX с GSBFXINPFX с CAPAXINPFX с EKSAXINPFX с AOM
Часто сравнивают с VWINX:
VWINX с VWELXVWINX с VTINXVWINX с VWENXVWINX с VSCGXVWINX с SCHDVWINX с FFANXVWINX с VYM

Доходность на риск

INPFX vs. VWINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INPFX
Ранг доходности на риск INPFX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INPFX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INPFX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INPFX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INPFX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INPFX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
VWINX
Ранг доходности на риск VWINX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWINX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWINX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWINX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWINX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWINX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INPFX c VWINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 (INPFX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INPFXVWINXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
2.29

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
3.30

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.42

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

2.81

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.64

10.57

+1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INPFX vs. VWINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INPFX на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWINX равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INPFX и VWINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INPFXVWINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.29

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.60

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.84

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

1.08

-0.15

Просадки

Сравнение просадок INPFX и VWINX

Максимальная просадка INPFX за все время составила -21.31%, примерно равная максимальной просадке VWINX в -21.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INPFX и VWINX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INPFXVWINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.31%

-21.72%

+0.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.20%

-4.16%

-1.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.02%

-6.98%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.37%

-15.30%

-0.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.31%

-17.43%

-3.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.30%

-2.63%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

1.10%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности INPFX и VWINX

American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 (INPFX) имеет более высокую волатильность в 1.84% по сравнению с Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) с волатильностью 1.64%. Это указывает на то, что INPFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INPFXVWINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.84%

1.64%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.74%

3.89%

+0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.93%

5.09%

+0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.53%

6.97%

+0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.36%

6.92%

+1.44%

Сравнение комиссий INPFX и VWINX

INPFX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии VWINX в 0.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INPFX и VWINX

Дивидендная доходность INPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что меньше доходности VWINX в 7.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INPFX
American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1		5.27%5.61%5.15%4.76%4.84%4.38%5.54%4.53%4.79%3.25%3.53%3.85%
VWINX
Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares		7.68%7.86%6.61%4.73%7.67%6.03%4.30%3.94%7.56%3.20%4.00%5.60%

Часто задаваемые вопросы

INPFX and VWINX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INPFX has higher volatility (1.84%) compared to VWINX (1.64%). In terms of maximum drawdown, INPFX dropped -21.31% vs VWINX's -21.72%.

INPFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INPFX и VWINX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор