PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INPFX с VWINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение INPFX с VWINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 (INPFX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX).

INPFX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г.. VWINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1970 г..

Доходность

Сравнение доходности INPFX и VWINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 (INPFX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам INPFX и VWINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INPFX
American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1		-0.05%14.29%9.20%9.46%-8.74%12.90%5.67%15.76%-3.57%11.43%
VWINX
Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares		0.26%10.98%5.86%6.99%-9.09%8.48%8.44%16.39%-2.54%9.29%

Доходность по периодам

С начала года, INPFX показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у VWINX с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции INPFX превзошли акции VWINX по среднегодовой доходности: 6.98% против 5.67% соответственно.

INPFX

1 день
1.29%
1 месяц
-3.51%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
1.73%
1 год
11.04%
3 года*
10.22%
5 лет*
6.14%
10 лет*
6.98%

VWINX

1 день
0.72%
1 месяц
-2.79%
С начала года
0.26%
6 месяцев
1.91%
1 год
8.13%
3 года*
7.55%
5 лет*
4.12%
10 лет*
5.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1

Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares

Часто сравнивают с INPFX:
INPFX с FSRRXINPFX с GSBFXINPFX с FASIXINPFX с PBHAXINPFX с EKSAXINPFX с CAPAXINPFX с AOM
Часто сравнивают с VWINX:
VWINX с VWELXVWINX с VTINXVWINX с VWENXVWINX с VSCGXVWINX с SCHDVWINX с FFANXVWINX с VYM

Сравнение комиссий INPFX и VWINX

INPFX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии VWINX в 0.23%.

INPFX
American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1
VWINX
Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares

Доходность на риск

INPFX vs. VWINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INPFX
Ранг доходности на риск INPFX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INPFX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INPFX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INPFX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INPFX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INPFX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
VWINX
Ранг доходности на риск VWINX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWINX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWINX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWINX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWINX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWINX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INPFX c VWINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 (INPFX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INPFXVWINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

1.23

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

1.73

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.24

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

1.73

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.15

6.81

+1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INPFX vs. VWINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INPFX на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWINX равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INPFX и VWINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INPFXVWINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.23

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.60

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.82

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

1.08

-0.18

Корреляция

Корреляция между INPFX и VWINX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INPFX и VWINX

Дивидендная доходность INPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, что меньше доходности VWINX в 7.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
INPFX
American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1		5.54%5.61%5.15%4.76%4.84%4.38%5.54%4.53%4.79%3.25%3.53%3.85%
VWINX
Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares		7.93%7.86%6.61%4.73%7.67%6.03%4.30%3.94%7.56%3.20%4.00%5.60%

Просадки

Сравнение просадок INPFX и VWINX

Максимальная просадка INPFX за все время составила -21.31%, примерно равная максимальной просадке VWINX в -21.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INPFX и VWINX.

Загрузка...

Показатели просадок

INPFXVWINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.31%

-21.72%

+0.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.25%

-5.01%

-1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.37%

-15.30%

-0.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.31%

-17.43%

-3.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.90%

-3.13%

-0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.32%

-2.64%

+0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.43%

1.27%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности INPFX и VWINX

American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 (INPFX) имеет более высокую волатильность в 2.89% по сравнению с Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что INPFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

INPFXVWINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

2.25%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.56%

3.74%

+0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.63%

6.70%

+0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.50%

6.96%

+0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.35%

6.90%

+1.45%