PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INPFX с CAPAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение INPFX с CAPAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 (INPFX) и Federated Hermes Capital Income Fund (CAPAX).

INPFX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г.. CAPAX управляется Federated. Фонд был запущен 26 мая 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности INPFX и CAPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 (INPFX) и Federated Hermes Capital Income Fund (CAPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам INPFX и CAPAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INPFX
American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1		-1.32%14.29%9.20%9.46%-8.74%12.90%5.67%15.76%-3.57%11.43%
CAPAX
Federated Hermes Capital Income Fund		-2.93%11.88%10.21%10.51%-12.43%9.72%9.48%15.70%-7.13%10.05%

Доходность по периодам

С начала года, INPFX показывает доходность -1.32%, что значительно выше, чем у CAPAX с доходностью -2.93%. За последние 10 лет акции INPFX превзошли акции CAPAX по среднегодовой доходности: 6.84% против 5.67% соответственно.

INPFX

1 день
0.07%
1 месяц
-5.13%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
0.78%
1 год
9.95%
3 года*
9.75%
5 лет*
5.98%
10 лет*
6.84%

CAPAX

1 день
0.00%
1 месяц
-4.40%
С начала года
-2.93%
6 месяцев
-0.10%
1 год
9.31%
3 года*
9.04%
5 лет*
4.23%
10 лет*
5.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1

Federated Hermes Capital Income Fund

Часто сравнивают с INPFX:
INPFX с VWINXINPFX с FSRRXINPFX с GSBFXINPFX с FASIXINPFX с PBHAXINPFX с EKSAXINPFX с AOM
Часто сравнивают с CAPAX:
CAPAX с JNBSXCAPAX с FWATXCAPAX с CAIBXCAPAX с ACTHXCAPAX с PRDGXCAPAX с AAAAXCAPAX с AVEFX

Сравнение комиссий INPFX и CAPAX

INPFX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии CAPAX в 0.88%.

CAPAX
Federated Hermes Capital Income Fund
INPFX
American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1

Доходность на риск

INPFX vs. CAPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INPFX
Ранг доходности на риск INPFX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INPFX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INPFX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INPFX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INPFX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INPFX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
CAPAX
Ранг доходности на риск CAPAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAPAX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAPAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAPAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAPAX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAPAX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INPFX c CAPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 (INPFX) и Federated Hermes Capital Income Fund (CAPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INPFXCAPAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.23

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

1.64

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.30

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.41

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.91

6.58

+0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INPFX vs. CAPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INPFX на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CAPAX равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INPFX и CAPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INPFXCAPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.23

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.55

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.66

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.63

+0.25

Корреляция

Корреляция между INPFX и CAPAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INPFX и CAPAX

Дивидендная доходность INPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%, что больше доходности CAPAX в 3.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
INPFX
American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1		5.61%5.61%5.15%4.76%4.84%4.38%5.54%4.53%4.79%3.25%3.53%3.85%
CAPAX
Federated Hermes Capital Income Fund		3.81%3.33%3.24%3.36%3.70%3.31%3.43%3.62%4.42%3.91%4.23%5.54%

Просадки

Сравнение просадок INPFX и CAPAX

Максимальная просадка INPFX за все время составила -21.31%, что меньше максимальной просадки CAPAX в -46.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INPFX и CAPAX.

Загрузка...

Показатели просадок

INPFXCAPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.31%

-46.13%

+24.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.25%

-6.16%

-0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.37%

-17.75%

+2.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.31%

-23.36%

+2.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.13%

-4.44%

-0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.32%

-5.82%

+3.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.40%

1.32%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности INPFX и CAPAX

American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 (INPFX) имеет более высокую волатильность в 2.46% по сравнению с Federated Hermes Capital Income Fund (CAPAX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что INPFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

INPFXCAPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.46%

2.25%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.38%

4.27%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.55%

7.43%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.48%

7.78%

-0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.34%

8.61%

-0.27%