Сравнение INPFX с CAPAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 (INPFX) и Federated Hermes Capital Income Fund (CAPAX).
INPFX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г.. CAPAX управляется Federated. Фонд был запущен 26 мая 1988 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INPFX или CAPAX.
Основные характеристики
| INPFX | CAPAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.39% | 10.99% |
| Дох-ть за 1 год | 18.77% | 19.56% |
| Дох-ть за 3 года | 3.85% | 2.38% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.20% | 5.78% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.86% | 4.23% |
| Коэф-т Шарпа | 3.18 | 3.33 |
| Коэф-т Сортино | 4.65 | 4.89 |
| Коэф-т Омега | 1.64 | 1.68 |
| Коэф-т Кальмара | 2.59 | 1.85 |
| Коэф-т Мартина | 21.34 | 21.76 |
| Индекс Язвы | 0.88% | 0.90% |
| Дневная вол-ть | 5.93% | 5.87% |
| Макс. просадка | -21.31% | -59.17% |
| Текущая просадка | -0.95% | -0.45% |
Корреляция
Корреляция между INPFX и CAPAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности INPFX и CAPAX
С начала года, INPFX показывает доходность 10.39%, что значительно ниже, чем у CAPAX с доходностью 10.99%. За последние 10 лет акции INPFX превзошли акции CAPAX по среднегодовой доходности: 5.86% против 4.23% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INPFX и CAPAX
INPFX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии CAPAX в 0.88%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение INPFX c CAPAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 (INPFX) и Federated Hermes Capital Income Fund (CAPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INPFX и CAPAX
Дивидендная доходность INPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности CAPAX в 3.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INPFX American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 | 3.75% | 3.86% | 3.37% | 2.59% | 3.48% | 3.24% | 3.32% | 2.81% | 3.11% | 3.39% | 4.63% | 3.71% |
CAPAX Federated Hermes Capital Income Fund | 3.17% | 3.37% | 3.69% | 3.31% | 3.45% | 3.64% | 4.43% | 3.91% | 4.23% | 5.54% | 6.10% | 5.20% |
Просадки
Сравнение просадок INPFX и CAPAX
Максимальная просадка INPFX за все время составила -21.31%, что меньше максимальной просадки CAPAX в -59.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INPFX и CAPAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности INPFX и CAPAX
Текущая волатильность для American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 (INPFX) составляет 1.55%, в то время как у Federated Hermes Capital Income Fund (CAPAX) волатильность равна 1.72%. Это указывает на то, что INPFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.