Сравнение INPFX с FSRRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 (INPFX) и Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX).
INPFX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г.. FSRRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 сент. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности INPFX и FSRRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INPFX и FSRRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INPFX American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 | -1.32% | 14.29% | 9.20% | 9.46% | -8.74% | 12.90% | 5.67% | 15.76% | -3.57% | 11.43% |
FSRRX Fidelity Strategic Real Return Fund | 5.76% | 10.45% | 5.84% | 4.59% | -3.34% | 15.84% | 3.74% | 10.48% | -3.99% | 3.00% |
Доходность по периодам
С начала года, INPFX показывает доходность -1.32%, что значительно ниже, чем у FSRRX с доходностью 5.76%. За последние 10 лет акции INPFX превзошли акции FSRRX по среднегодовой доходности: 6.84% против 5.75% соответственно.
INPFX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 9.95%
- 3 года*
- 9.75%
- 5 лет*
- 5.98%
- 10 лет*
- 6.84%
FSRRX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 5.76%
- 6 месяцев
- 8.09%
- 1 год
- 13.17%
- 3 года*
- 8.68%
- 5 лет*
- 6.94%
- 10 лет*
- 5.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INPFX и FSRRX
INPFX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии FSRRX в 0.70%.
Доходность на риск
INPFX vs. FSRRX — Ранг доходности на риск
INPFX
FSRRX
Сравнение INPFX c FSRRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 (INPFX) и Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INPFX | FSRRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 2.14 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 2.77 | -0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.45 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 2.32 | -0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.91 | 12.34 | -5.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INPFX | FSRRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 2.14 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 1.01 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.86 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.58 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между INPFX и FSRRX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INPFX и FSRRX
Дивидендная доходность INPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%, что больше доходности FSRRX в 4.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INPFX American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 | 5.61% | 5.61% | 5.15% | 4.76% | 4.84% | 4.38% | 5.54% | 4.53% | 4.79% | 3.25% | 3.53% | 3.85% |
FSRRX Fidelity Strategic Real Return Fund | 4.43% | 4.68% | 4.82% | 5.29% | 7.31% | 5.35% | 2.25% | 3.05% | 9.39% | 1.57% | 2.34% | 1.75% |
Просадки
Сравнение просадок INPFX и FSRRX
Максимальная просадка INPFX за все время составила -21.31%, что меньше максимальной просадки FSRRX в -33.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INPFX и FSRRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| INPFX | FSRRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.31% | -33.42% | +12.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.25% | -5.80% | -0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.37% | -12.78% | -2.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.31% | -19.93% | -1.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.13% | -0.74% | -4.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -4.25% | +1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.40% | 1.09% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности INPFX и FSRRX
American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 (INPFX) имеет более высокую волатильность в 2.46% по сравнению с Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX) с волатильностью 1.68%. Это указывает на то, что INPFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSRRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INPFX | FSRRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.46% | 1.68% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.38% | 3.87% | +0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.55% | 6.32% | +1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.48% | 6.91% | +0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.34% | 6.73% | +1.61% |