PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRSIX с FBALX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRSIX с FBALX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).

PRSIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 июл. 1994 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности PRSIX и FBALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRSIX и FBALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRSIX
T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund		-0.49%11.91%8.53%11.97%-13.65%7.07%11.70%16.78%-3.01%12.28%
FBALX
Fidelity Balanced Fund		-1.74%15.11%16.09%20.31%-18.29%18.27%22.45%24.40%-3.98%16.52%

Доходность по периодам

С начала года, PRSIX показывает доходность -0.49%, что значительно выше, чем у FBALX с доходностью -1.74%. За последние 10 лет акции PRSIX уступали акциям FBALX по среднегодовой доходности: 6.40% против 10.73% соответственно.

PRSIX

1 день
1.30%
1 месяц
-3.42%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
1.45%
1 год
9.84%
3 года*
9.22%
5 лет*
4.03%
10 лет*
6.40%

FBALX

1 день
2.04%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-1.74%
6 месяцев
0.80%
1 год
15.76%
3 года*
13.67%
5 лет*
7.65%
10 лет*
10.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund

Fidelity Balanced Fund

Часто сравнивают с PRSIX:
PRSIX с PIEQXPRSIX с VWINXPRSIX с VASIXPRSIX с TAIAXPRSIX с PRDGXPRSIX с PRWCXPRSIX с PRWAX
Часто сравнивают с FBALX:
FBALX с VWELXFBALX с FPURXFBALX с VBIAXFBALX с FXAIXFBALX с ABALXFBALX с FAGIXFBALX с FFNOX

Сравнение комиссий PRSIX и FBALX

PRSIX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии FBALX в 0.51%.

FBALX
Fidelity Balanced Fund
PRSIX
T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund

Доходность на риск

PRSIX vs. FBALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRSIX
Ранг доходности на риск PRSIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRSIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSIX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FBALX
Ранг доходности на риск FBALX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBALX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBALX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBALX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBALX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBALX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRSIX c FBALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRSIXFBALXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.37

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

1.99

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.30

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

2.05

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.71

9.47

-1.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRSIX vs. FBALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRSIX на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBALX равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRSIX и FBALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRSIXFBALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.37

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.63

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.84

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.79

+0.06

Корреляция

Корреляция между PRSIX и FBALX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRSIX и FBALX

Дивидендная доходность PRSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.27%, что больше доходности FBALX в 5.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRSIX
T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund		7.27%7.12%3.92%3.78%5.63%7.63%3.77%5.11%5.27%3.43%2.22%4.56%
FBALX
Fidelity Balanced Fund		5.79%5.69%5.67%2.28%8.06%9.66%5.90%4.24%10.99%7.90%3.07%7.70%

Просадки

Сравнение просадок PRSIX и FBALX

Максимальная просадка PRSIX за все время составила -30.00%, что меньше максимальной просадки FBALX в -43.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSIX и FBALX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRSIXFBALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.00%

-43.57%

+13.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.59%

-8.14%

+2.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.69%

-22.89%

+4.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.28%

-26.68%

+7.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.78%

-4.56%

+0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.83%

-4.39%

+1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

1.76%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности PRSIX и FBALX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX) составляет 3.10%, в то время как у Fidelity Balanced Fund (FBALX) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что PRSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRSIXFBALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

4.19%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.53%

6.77%

-2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.22%

11.94%

-4.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.00%

12.18%

-5.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.37%

12.75%

-5.38%