PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRPFX с SOR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRPFX с SOR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) и Source Capital, Inc. (SOR).

PRPFX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 30 нояб. 1982 г..

Доходность

Сравнение доходности PRPFX и SOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) и Source Capital, Inc. (SOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRPFX и SOR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio		2.72%28.78%19.36%11.96%-5.48%10.87%18.80%19.20%-7.02%11.42%
SOR
Source Capital, Inc.		2.56%11.47%21.28%12.59%-5.24%20.66%7.68%22.20%-10.41%18.52%

Доходность по периодам

С начала года, PRPFX показывает доходность 2.72%, что значительно выше, чем у SOR с доходностью 2.56%. За последние 10 лет акции PRPFX превзошли акции SOR по среднегодовой доходности: 10.84% против 10.00% соответственно.

PRPFX

1 день
-0.31%
1 месяц
-7.34%
С начала года
2.72%
6 месяцев
8.96%
1 год
25.00%
3 года*
19.97%
5 лет*
12.20%
10 лет*
10.84%

SOR

1 день
3.88%
1 месяц
-3.53%
С начала года
2.56%
6 месяцев
5.69%
1 год
18.01%
3 года*
16.32%
5 лет*
10.06%
10 лет*
10.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Permanent Portfolio Permanent Portfolio

Source Capital, Inc.

Часто сравнивают с PRPFX:
PRPFX с SPYPRPFX с VOOPRPFX с ALLWPRPFX с ^GSPCPRPFX с VFINXPRPFX с MOGAXPRPFX с FPURX
Часто сравнивают с SOR:
SOR с UTGSOR с PRWCXSOR с SPYSOR с CETSOR с VGWIXSOR с FBALXSOR с JEPI

Доходность на риск

PRPFX vs. SOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRPFX
Ранг доходности на риск PRPFX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRPFX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRPFX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRPFX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRPFX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRPFX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
SOR
Ранг доходности на риск SOR: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOR: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOR: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOR: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOR: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRPFX c SOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) и Source Capital, Inc. (SOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRPFXSORDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

1.10

+0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

1.59

+0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.23

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.07

1.94

+1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.17

7.47

+3.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRPFX vs. SOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRPFX на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа SOR равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRPFX и SOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRPFXSORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.10

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

0.66

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.03

0.61

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.33

+0.47

Корреляция

Корреляция между PRPFX и SOR составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRPFX и SOR

Дивидендная доходность PRPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что меньше доходности SOR в 5.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio		3.18%3.27%1.86%1.39%1.58%2.05%5.38%4.69%6.90%2.14%0.95%7.06%
SOR
Source Capital, Inc.		5.40%5.46%11.86%7.22%5.74%11.09%4.11%2.58%12.90%4.24%4.40%6.04%

Просадки

Сравнение просадок PRPFX и SOR

Максимальная просадка PRPFX за все время составила -27.16%, что меньше максимальной просадки SOR в -65.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRPFX и SOR.

Загрузка...

Показатели просадок

PRPFXSORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.16%

-65.51%

+38.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.10%

-9.18%

+1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.49%

-17.47%

+1.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.84%

-39.13%

+18.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.10%

-5.47%

-2.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-15.74%

+12.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

2.39%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности PRPFX и SOR

Текущая волатильность для Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) составляет 3.59%, в то время как у Source Capital, Inc. (SOR) волатильность равна 6.45%. Это указывает на то, что PRPFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRPFXSORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

6.45%

-2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.32%

12.39%

-1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.77%

16.48%

-2.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.04%

15.29%

-4.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.57%

16.53%

-5.96%