PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOR с UTG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SOR с UTG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Source Capital, Inc. (SOR) и Reaves Utility Income Trust (UTG).

Доходность

Сравнение доходности SOR и UTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Source Capital, Inc. (SOR) и Reaves Utility Income Trust (UTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SOR и UTG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOR
Source Capital, Inc.		2.01%11.47%21.28%12.59%-5.24%20.66%7.68%22.20%-10.41%18.52%
UTG
Reaves Utility Income Trust		9.79%23.24%28.10%2.84%-13.38%14.26%-5.25%33.65%1.84%6.74%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SOR:

$379.20M

UTG:

$3.57B

EPS

SOR:

$10.16

UTG:

$18.26

Коэффициент P/E

SOR:

4.53

UTG:

2.18

Коэффициент PEG

SOR:

0.12

UTG:

0.01

Коэффициент P/S

SOR:

5.78

UTG:

6.78

Коэффициент P/B

SOR:

0.95

UTG:

1.01

Общая выручка (12 мес.)

SOR:

$65.62M

UTG:

$525.39M

Валовая прибыль (12 мес.)

SOR:

$70.52M

UTG:

$228.88M

EBITDA (12 мес.)

SOR:

$51.59M

UTG:

$1.71B

Доходность по периодам

С начала года, SOR показывает доходность 2.01%, что значительно ниже, чем у UTG с доходностью 9.79%. За последние 10 лет акции SOR уступали акциям UTG по среднегодовой доходности: 9.94% против 10.48% соответственно.

SOR

1 день
-0.54%
1 месяц
-3.47%
С начала года
2.01%
6 месяцев
5.10%
1 год
17.05%
3 года*
16.11%
5 лет*
9.94%
10 лет*
9.94%

UTG

1 день
1.25%
1 месяц
-4.85%
С начала года
9.79%
6 месяцев
3.19%
1 год
29.33%
3 года*
20.55%
5 лет*
11.40%
10 лет*
10.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Source Capital, Inc.

Reaves Utility Income Trust

Часто сравнивают с SOR:
SOR с PRPFXSOR с PRWCXSOR с SPYSOR с CETSOR с VGWIXSOR с FBALXSOR с JEPI
Часто сравнивают с UTG:
UTG с UTFUTG с VPUUTG с XLUUTG с SCHDUTG с ASGIUTG с VNQUTG с HSTIX

Доходность на риск

SOR vs. UTG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOR
Ранг доходности на риск SOR: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOR: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOR: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOR: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOR: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
UTG
Ранг доходности на риск UTG: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTG: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTG: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTG: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTG: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTG: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOR c UTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Source Capital, Inc. (SOR) и Reaves Utility Income Trust (UTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SORUTGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.55

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.87

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.30

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

2.52

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.18

5.60

+1.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOR vs. UTG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOR на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа UTG равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOR и UTG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SORUTGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.55

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.69

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.49

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.47

-0.15

Корреляция

Корреляция между SOR и UTG составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOR и UTG

Дивидендная доходность SOR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.43%, что меньше доходности UTG в 5.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOR
Source Capital, Inc.		5.43%5.46%11.86%7.22%5.74%11.09%4.11%2.58%12.90%4.24%4.40%6.04%
UTG
Reaves Utility Income Trust		5.96%6.42%7.19%8.53%8.07%6.35%6.59%5.69%6.86%6.21%9.02%6.86%

Просадки

Сравнение просадок SOR и UTG

Максимальная просадка SOR за все время составила -65.51%, примерно равная максимальной просадке UTG в -67.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOR и UTG.

Загрузка...

Показатели просадок

SORUTGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.51%

-67.77%

+2.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.18%

-12.01%

+2.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.47%

-26.54%

+9.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.13%

-47.91%

+8.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.98%

-4.85%

-1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.74%

-8.79%

-6.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

5.41%

-2.99%

Волатильность

Сравнение волатильности SOR и UTG

Source Capital, Inc. (SOR) и Reaves Utility Income Trust (UTG) имеют волатильность 6.35% и 6.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SORUTGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.35%

6.36%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

13.24%

-0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.49%

18.97%

-2.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.29%

16.57%

-1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.53%

21.54%

-5.01%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SOR и UTG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Source Capital, Inc. и Reaves Utility Income Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M20212022202320242025
27.43M
76.73M
(SOR) Общая выручка
(UTG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию