PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOR с PRWCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SOR с PRWCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Source Capital, Inc. (SOR) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX).

PRWCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности SOR и PRWCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Source Capital, Inc. (SOR) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SOR и PRWCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOR
Source Capital, Inc.		2.01%11.47%21.28%12.59%-5.24%20.66%7.68%22.20%-10.41%18.52%
PRWCX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund		-3.22%20.92%12.50%18.85%-12.00%18.45%18.13%24.62%0.63%15.34%

Доходность по периодам

С начала года, SOR показывает доходность 2.01%, что значительно выше, чем у PRWCX с доходностью -3.22%. За последние 10 лет акции SOR уступали акциям PRWCX по среднегодовой доходности: 9.94% против 11.41% соответственно.

SOR

1 день
-0.54%
1 месяц
-3.47%
С начала года
2.01%
6 месяцев
5.10%
1 год
17.05%
3 года*
16.11%
5 лет*
9.94%
10 лет*
9.94%

PRWCX

1 день
1.91%
1 месяц
-2.92%
С начала года
-3.22%
6 месяцев
5.51%
1 год
16.80%
3 года*
13.72%
5 лет*
9.22%
10 лет*
11.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Source Capital, Inc.

T. Rowe Price Capital Appreciation Fund

Часто сравнивают с SOR:
SOR с PRPFXSOR с UTGSOR с SPYSOR с CETSOR с VGWIXSOR с FBALXSOR с JEPI
Часто сравнивают с PRWCX:
PRWCX с VWELXPRWCX с VOOPRWCX с SPYPRWCX с PREIXPRWCX с VBIAXPRWCX с VWINXPRWCX с VWIAX

Доходность на риск

SOR vs. PRWCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOR
Ранг доходности на риск SOR: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOR: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOR: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOR: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOR: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
PRWCX
Ранг доходности на риск PRWCX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRWCX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRWCX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRWCX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRWCX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRWCX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOR c PRWCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Source Capital, Inc. (SOR) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SORPRWCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.27

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

2.37

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.34

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

2.34

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.18

9.70

-2.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOR vs. PRWCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOR на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRWCX равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOR и PRWCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SORPRWCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.27

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.70

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.88

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.90

-0.58

Корреляция

Корреляция между SOR и PRWCX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOR и PRWCX

Дивидендная доходность SOR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.43%, что меньше доходности PRWCX в 16.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOR
Source Capital, Inc.		5.43%5.46%11.86%7.22%5.74%11.09%4.11%2.58%12.90%4.24%4.40%6.04%
PRWCX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund		16.24%15.72%10.38%4.15%9.44%9.23%7.97%5.83%7.46%6.82%3.51%9.86%

Просадки

Сравнение просадок SOR и PRWCX

Максимальная просадка SOR за все время составила -65.51%, что больше максимальной просадки PRWCX в -41.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOR и PRWCX.

Загрузка...

Показатели просадок

SORPRWCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.51%

-41.77%

-23.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.18%

-6.80%

-2.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.47%

-17.07%

-0.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.13%

-26.86%

-12.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.98%

-4.47%

-1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.74%

-3.34%

-12.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

1.64%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности SOR и PRWCX

Source Capital, Inc. (SOR) имеет более высокую волатильность в 6.35% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что SOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRWCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SORPRWCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.35%

3.64%

+2.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

9.78%

+2.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.49%

13.57%

+2.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.29%

13.24%

+2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.53%

12.98%

+3.55%