Source Capital, Inc. (SOR)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Source Capital, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Source Capital, Inc. (SOR) показал доход в 2.56% с начала года и 18.01% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SOR составила 10.00%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 9 апр. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.75%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.7 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +16.3%, в то время как худший месяц был март 2016 г. с доходностью -45.6%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении SOR закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +21.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2016 г. с доходностью -47.1%.

Source Capital, Inc.: годовая альфа составляет 4.01%, бета — 0.62, а R² — 0.29 относительно S&P 500 Index с 10.04.1997.

• Эта акция участвовал в 81.67% снижения S&P 500 Index, но только в 79.76% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.62 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.29 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.29 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

SOR имеет ранг 75 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 75% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Source Capital, Inc. (SOR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Source Capital, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.40%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.50 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Source Capital, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Source Capital, Inc. показал максимальную просадку в 65.51%, зарегистрированную 21 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 591 торговую сессию.

Текущая просадка Source Capital, Inc. составляет 5.47%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Source Capital, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается Source Capital, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.