Сравнение SOR с FBALX

С начала года, SOR показывает доходность 2.01%, что значительно выше, чем у FBALX с доходностью -1.74%. За последние 10 лет акции SOR уступали акциям FBALX по среднегодовой доходности: 9.94% против 10.73% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Source Capital, Inc. (SOR) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SOR на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBALX равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOR и FBALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SOR и FBALX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность SOR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.43%, что меньше доходности FBALX в 5.79%

Максимальная просадка SOR за все время составила -65.51%, что больше максимальной просадки FBALX в -43.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOR и FBALX.

Source Capital, Inc. (SOR) имеет более высокую волатильность в 6.35% по сравнению с Fidelity Balanced Fund (FBALX) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что SOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.