PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOR с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SOR с JEPI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Source Capital, Inc. (SOR) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).

JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности SOR и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Source Capital, Inc. (SOR) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SOR и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
SOR
Source Capital, Inc.		2.01%11.47%21.28%12.59%-5.24%20.66%27.21%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.46%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.61%

Доходность по периодам

С начала года, SOR показывает доходность 2.01%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.46%.

SOR

1 день
-0.54%
1 месяц
-3.47%
С начала года
2.01%
6 месяцев
5.10%
1 год
17.05%
3 года*
16.11%
5 лет*
9.94%
10 лет*
9.94%

JEPI

1 день
0.27%
1 месяц
-4.29%
С начала года
0.46%
6 месяцев
3.19%
1 год
8.06%
3 года*
9.67%
5 лет*
8.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Source Capital, Inc.

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с SOR:
SOR с PRPFXSOR с UTGSOR с PRWCXSOR с SPYSOR с CETSOR с VGWIXSOR с FBALX
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

SOR vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOR
Ранг доходности на риск SOR: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOR: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOR: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOR: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOR: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOR c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Source Capital, Inc. (SOR) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SORJEPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

0.61

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

0.95

+0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.16

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

0.79

+1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.18

3.83

+3.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOR vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOR на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOR и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SORJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.61

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.76

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

1.04

-0.71

Корреляция

Корреляция между SOR и JEPI составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOR и JEPI

Дивидендная доходность SOR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.43%, что меньше доходности JEPI в 8.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOR
Source Capital, Inc.		5.43%5.46%11.86%7.22%5.74%11.09%4.11%2.58%12.90%4.24%4.40%6.04%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.46%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SOR и JEPI

Максимальная просадка SOR за все время составила -65.51%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOR и JEPI.

Загрузка...

Показатели просадок

SORJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.51%

-13.71%

-51.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.18%

-10.28%

+1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.47%

-13.71%

-3.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.98%

-4.53%

-1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.74%

-2.07%

-13.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

2.12%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности SOR и JEPI

Source Capital, Inc. (SOR) имеет более высокую волатильность в 6.35% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что SOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SORJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.35%

3.90%

+2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

6.36%

+6.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.49%

13.24%

+3.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.29%

11.06%

+4.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.53%

10.88%

+5.65%