PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOR с VGWIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SOR с VGWIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Source Capital, Inc. (SOR) и Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX).

VGWIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности SOR и VGWIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Source Capital, Inc. (SOR) и Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SOR и VGWIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOR
Source Capital, Inc.		2.56%11.47%21.28%12.59%-5.24%20.66%7.68%22.20%-10.41%1.33%
VGWIX
Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares		0.48%13.18%6.02%8.78%-8.15%6.41%5.41%13.82%-4.38%0.94%

Доходность по периодам

С начала года, SOR показывает доходность 2.56%, что значительно выше, чем у VGWIX с доходностью 0.48%.

SOR

1 день
3.88%
1 месяц
-3.53%
С начала года
2.56%
6 месяцев
5.69%
1 год
18.01%
3 года*
16.32%
5 лет*
10.06%
10 лет*
10.00%

VGWIX

1 день
0.39%
1 месяц
-4.14%
С начала года
0.48%
6 месяцев
3.54%
1 год
9.92%
3 года*
8.39%
5 лет*
4.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Source Capital, Inc.

Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares

Часто сравнивают с SOR:
SOR с PRPFXSOR с UTGSOR с PRWCXSOR с SPYSOR с CETSOR с FBALXSOR с JEPI
Часто сравнивают с VGWIX:
VGWIX с VWINXVGWIX с VGWLXVGWIX с IRTRVGWIX с AVMAVGWIX с VGYAXVGWIX с SCHDVGWIX с VYM

Доходность на риск

SOR vs. VGWIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOR
Ранг доходности на риск SOR: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOR: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOR: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOR: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOR: 8484
Ранг коэф-та Мартина
VGWIX
Ранг доходности на риск VGWIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGWIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGWIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGWIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGWIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGWIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOR c VGWIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Source Capital, Inc. (SOR) и Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SORVGWIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.72

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

2.32

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.35

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

2.21

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.47

8.95

-1.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOR vs. VGWIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOR на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа VGWIX равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOR и VGWIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SORVGWIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.72

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.79

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.71

-0.38

Корреляция

Корреляция между SOR и VGWIX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOR и VGWIX

Дивидендная доходность SOR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.40%, что больше доходности VGWIX в 3.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOR
Source Capital, Inc.		5.40%5.46%11.86%7.22%5.74%11.09%4.11%2.58%12.90%4.24%4.40%6.04%
VGWIX
Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares		3.93%3.88%3.77%3.03%1.41%2.27%1.89%2.17%4.25%0.29%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SOR и VGWIX

Максимальная просадка SOR за все время составила -65.51%, что больше максимальной просадки VGWIX в -17.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOR и VGWIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SORVGWIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.51%

-17.74%

-47.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.18%

-4.59%

-4.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.47%

-15.95%

-1.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.47%

-4.14%

-1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.74%

-2.72%

-13.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

1.13%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности SOR и VGWIX

Source Capital, Inc. (SOR) имеет более высокую волатильность в 6.45% по сравнению с Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX) с волатильностью 2.52%. Это указывает на то, что SOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SORVGWIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.45%

2.52%

+3.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.39%

3.66%

+8.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.48%

5.89%

+10.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.29%

6.19%

+9.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.53%

6.81%

+9.72%