PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOR с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SOR с SPY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Source Capital, Inc. (SOR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности SOR и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Source Capital, Inc. (SOR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SOR и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOR
Source Capital, Inc.		2.56%11.47%21.28%12.59%-5.24%20.66%7.68%22.20%-10.41%18.52%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-4.37%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, SOR показывает доходность 2.56%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции SOR уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.00% против 13.98% соответственно.

SOR

1 день
3.88%
1 месяц
-3.53%
С начала года
2.56%
6 месяцев
5.69%
1 год
18.01%
3 года*
16.32%
5 лет*
10.06%
10 лет*
10.00%

SPY

1 день
2.91%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-1.82%
1 год
17.59%
3 года*
18.19%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Source Capital, Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SOR:
SOR с PRPFXSOR с UTGSOR с PRWCXSOR с CETSOR с VGWIXSOR с FBALXSOR с JEPI
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

SOR vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOR
Ранг доходности на риск SOR: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOR: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOR: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOR: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOR: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOR c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Source Capital, Inc. (SOR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SORSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

0.93

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.45

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.22

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

1.53

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.47

7.30

+0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOR vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOR на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOR и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SORSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.93

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.69

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.78

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.56

-0.24

Корреляция

Корреляция между SOR и SPY составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOR и SPY

Дивидендная доходность SOR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.40%, что больше доходности SPY в 1.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOR
Source Capital, Inc.		5.40%5.46%11.86%7.22%5.74%11.09%4.11%2.58%12.90%4.24%4.40%6.04%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.14%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок SOR и SPY

Максимальная просадка SOR за все время составила -65.51%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOR и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

SORSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.51%

-55.19%

-10.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.18%

-12.05%

+2.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.47%

-24.50%

+7.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.13%

-33.72%

-5.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.47%

-6.24%

+0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.74%

-9.09%

-6.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

2.52%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SOR и SPY

Source Capital, Inc. (SOR) имеет более высокую волатильность в 6.45% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что SOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SORSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.45%

5.31%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.39%

9.47%

+2.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.48%

19.05%

-2.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.29%

17.06%

-1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.53%

17.92%

-1.39%