PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOR с CET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SOR с CET

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SOR (Source Capital, Inc.) and CET (Central Securities Corp.) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, SOR returned 9.41%/yr vs 16.27%/yr for CET. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SOR и CET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Source Capital, Inc. (SOR) и Central Securities Corp. (CET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOR показывает доходность 1.32%, что значительно ниже, чем у CET с доходностью 3.92%. За последние 10 лет акции SOR уступали акциям CET по среднегодовой доходности: 9.41% против 16.27% соответственно.

SOR

1 день
-1.11%
1 месяц
-1.95%
С начала года
1.32%
6 месяцев
-4.36%
1 год
12.22%
3 года*
15.42%
5 лет*
8.76%
10 лет*
9.41%

CET

1 день
-0.99%
1 месяц
-1.11%
С начала года
3.92%
6 месяцев
4.79%
1 год
19.19%
3 года*
20.00%
5 лет*
11.26%
10 лет*
16.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOR и CET

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOR
Source Capital, Inc.		1.32%11.47%21.28%12.59%-5.24%20.66%7.68%22.20%-10.41%18.52%
CET
Central Securities Corp.		3.92%17.20%26.82%19.17%-19.68%49.00%4.99%38.61%-4.49%30.61%

Correlation

The correlation between SOR and CET is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 1997 г.

0.47

The correlation between SOR and CET shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.57 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SOR:

$373.27M

CET:

$1.53B

EPS

SOR:

$10.16

CET:

$19.09

Коэффициент P/E

SOR:

4.46

CET:

2.76

Коэффициент PEG

SOR:

0.12

CET:

0.03

Коэффициент P/S

SOR:

5.69

CET:

9.50

Коэффициент P/B

SOR:

0.94

CET:

0.86

Общая выручка (12 мес.)

SOR:

$65.62M

CET:

$160.68M

Валовая прибыль (12 мес.)

SOR:

$70.52M

CET:

$103.20M

EBITDA (12 мес.)

SOR:

$51.59M

CET:

$553.54M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Source Capital, Inc.

Central Securities Corp.

Часто сравнивают с SOR:
SOR с PRPFXSOR с SPYSOR с UTGSOR с PRWCXSOR с VGWIXSOR с FBALXSOR с JEPI
Часто сравнивают с CET:
CET с ADXCET с GAMCET с USACET с SPYCET с BRK-BCET с RVTCET с VOO

Доходность на риск

SOR vs. CET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOR
Ранг доходности на риск SOR: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOR: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOR: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOR: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOR: 6969
Ранг коэф-та Мартина
CET
Ранг доходности на риск CET: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CET: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CET: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CET: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CET: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CET: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOR c CET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Source Capital, Inc. (SOR) и Central Securities Corp. (CET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SORCETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
1.70

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.31
2.43

-1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.31

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.34

2.39

-1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.67

9.87

-6.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOR vs. CET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOR на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа CET равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOR и CET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SORCETРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.70

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.78

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.98

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.60

-0.13

Просадки

Сравнение просадок SOR и CET

Максимальная просадка SOR за все время составила -65.51%, что больше максимальной просадки CET в -56.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOR и CET.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SORCETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.51%

-56.69%

-8.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.18%

-8.08%

-1.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.18%

-15.42%

+6.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.47%

-24.89%

+7.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.13%

-39.91%

+0.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.61%

-2.53%

-4.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.43%

-10.16%

+1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

1.95%

+1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности SOR и CET

Текущая волатильность для Source Capital, Inc. (SOR) составляет 2.68%, в то время как у Central Securities Corp. (CET) волатильность равна 3.03%. Это указывает на то, что SOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SORCETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

3.03%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.86%

8.61%

+3.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.67%

11.31%

+2.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.30%

14.50%

+0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.48%

16.63%

-0.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOR и CET

Дивидендная доходность SOR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что больше доходности CET в 5.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CET
Central Securities Corp.		5.12%5.32%4.92%4.90%7.34%8.41%5.68%3.78%5.84%3.65%4.50%10.41%
SOR
Source Capital, Inc.		5.51%5.46%11.86%7.22%5.74%11.09%4.11%2.58%12.90%4.24%98.00%6.04%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SOR и CET

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Source Capital, Inc. и Central Securities Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00M20.00M30.00M40.00M50.00M60.00M20212022202320242025
27.43M
38.05M
(SOR) Общая выручка
(CET) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SOR and CET have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CET has higher volatility (3.03%) compared to SOR (2.68%). In terms of maximum drawdown, SOR dropped -65.51% vs CET's -56.69%.

CET currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOR и CET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор