PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRPFX с PAGRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRPFX с PAGRX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PRPFX (Permanent Portfolio Permanent Portfolio) and PAGRX (Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio) are both mutual funds - PRPFX is a Diversified Portfolio fund managed by Permanent Portfolio, while PAGRX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Permanent Portfolio. Over the past 10 years, PRPFX returned 11.12%/yr vs 20.75%/yr for PAGRX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRPFX charges 0.81%/yr vs 1.21%/yr for PAGRX.

Доходность

Сравнение доходности PRPFX и PAGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRPFX показывает доходность 7.27%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью 16.20%. За последние 10 лет акции PRPFX уступали акциям PAGRX по среднегодовой доходности: 11.12% против 20.75% соответственно.

PRPFX

1 день
0.26%
1 месяц
1.48%
С начала года
7.27%
6 месяцев
9.63%
1 год
24.05%
3 года*
21.67%
5 лет*
11.79%
10 лет*
11.12%

PAGRX

1 день
-0.10%
1 месяц
8.87%
С начала года
16.20%
6 месяцев
19.31%
1 год
43.21%
3 года*
40.90%
5 лет*
19.92%
10 лет*
20.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRPFX и PAGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio		7.27%28.78%19.36%11.96%-5.48%10.87%18.80%19.20%-7.02%11.42%
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio		16.20%36.92%44.52%38.73%-26.06%24.84%37.65%40.34%-12.41%21.19%

Correlation

The correlation between PRPFX and PAGRX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1990 г.

0.63

The correlation between PRPFX and PAGRX shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.74 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Permanent Portfolio Permanent Portfolio

Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio

Часто сравнивают с PRPFX:
PRPFX с SPYPRPFX с ALLWPRPFX с ^GSPCPRPFX с VOOPRPFX с VFINXPRPFX с FPURXPRPFX с MOGAX
Часто сравнивают с PAGRX:
PAGRX с VFINXPAGRX с SCHGPAGRX с EKBAXPAGRX с VUGPAGRX с VOOPAGRX с MGKPAGRX с SPY

Доходность на риск

PRPFX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRPFX
Ранг доходности на риск PRPFX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRPFX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRPFX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRPFX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRPFX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRPFX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
PAGRX
Ранг доходности на риск PAGRX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAGRX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAGRX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAGRX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAGRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAGRX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRPFX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRPFXPAGRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
2.64

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
3.49

-1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.45

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

4.96

-1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.36

21.16

-12.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRPFX vs. PAGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRPFX на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAGRX равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRPFX и PAGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRPFXPAGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

2.64

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

0.82

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.05

0.85

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.55

+0.26

Просадки

Сравнение просадок PRPFX и PAGRX

Максимальная просадка PRPFX за все время составила -27.16%, что меньше максимальной просадки PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRPFX и PAGRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRPFXPAGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.16%

-55.87%

+28.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.10%

-9.14%

+1.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.19%

-26.34%

+18.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.49%

-36.52%

+21.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.84%

-38.01%

+17.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.04%

-0.10%

-3.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-10.05%

+6.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.14%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности PRPFX и PAGRX

Текущая волатильность для Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) составляет 2.71%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 4.70%. Это указывает на то, что PRPFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRPFXPAGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

4.70%

-1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.20%

12.94%

-1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.48%

17.17%

-4.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.06%

24.45%

-13.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.61%

24.52%

-13.91%

Сравнение комиссий PRPFX и PAGRX

PRPFX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRPFX и PAGRX

Дивидендная доходность PRPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что больше доходности PAGRX в 0.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio		0.03%0.03%5.62%2.72%7.79%6.82%15.08%17.51%12.33%8.70%16.94%6.31%
PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio		3.05%3.27%1.86%1.39%1.58%2.05%5.38%4.69%6.90%2.14%0.95%7.06%

Часто задаваемые вопросы

PRPFX and PAGRX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PAGRX has higher volatility (4.70%) compared to PRPFX (2.71%). In terms of maximum drawdown, PRPFX dropped -27.16% vs PAGRX's -55.87%.

PAGRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRPFX и PAGRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор