Сравнение PAGRX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности PAGRX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAGRX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | -0.28% | 36.92% | 44.52% | 38.73% | -26.06% | 24.84% | 37.65% | 40.34% | -12.41% | 21.19% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, PAGRX показывает доходность -0.28%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции PAGRX превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 19.12% против 14.14% соответственно.
PAGRX
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 4.30%
- 1 год
- 43.96%
- 3 года*
- 35.66%
- 5 лет*
- 17.52%
- 10 лет*
- 19.12%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAGRX и VOO
PAGRX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
PAGRX vs. VOO — Ранг доходности на риск
PAGRX
VOO
Сравнение PAGRX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAGRX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | 1.01 | +0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.49 | 1.53 | +0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.23 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 1.55 | +1.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.28 | 7.31 | +8.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAGRX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 1.01 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.71 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.79 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.83 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между PAGRX и VOO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAGRX и VOO
Дивидендная доходность PAGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | 0.03% | 0.03% | 5.62% | 2.72% | 7.79% | 6.82% | 15.08% | 17.51% | 12.33% | 8.70% | 16.94% | 6.31% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок PAGRX и VOO
Максимальная просадка PAGRX за все время составила -55.87%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAGRX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAGRX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.87% | -33.99% | -21.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.80% | -11.98% | -1.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.52% | -24.52% | -12.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.01% | -33.99% | -4.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.77% | -5.55% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.09% | -3.72% | -6.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 2.55% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAGRX и VOO
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) имеет более высокую волатильность в 6.77% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что PAGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAGRX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.77% | 5.34% | +1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.91% | 9.47% | +4.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.69% | 18.11% | +7.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.53% | 16.82% | +7.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.49% | 17.99% | +6.50% |