Сравнение PAGRX с VUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) и Vanguard Growth ETF (VUG).
PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности PAGRX и VUG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAGRX и VUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | -0.28% | 36.92% | 44.52% | 38.73% | -26.06% | 24.84% | 37.65% | 40.34% | -12.41% | 21.19% |
VUG Vanguard Growth ETF | -9.39% | 19.40% | 32.69% | 46.83% | -33.16% | 27.35% | 40.25% | 37.03% | -3.32% | 27.72% |
Доходность по периодам
С начала года, PAGRX показывает доходность -0.28%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.39%. За последние 10 лет акции PAGRX превзошли акции VUG по среднегодовой доходности: 19.12% против 16.16% соответственно.
PAGRX
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 4.30%
- 1 год
- 43.96%
- 3 года*
- 35.66%
- 5 лет*
- 17.52%
- 10 лет*
- 19.12%
VUG
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -9.39%
- 6 месяцев
- -8.17%
- 1 год
- 18.52%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 11.67%
- 10 лет*
- 16.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAGRX и VUG
PAGRX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.
Доходность на риск
PAGRX vs. VUG — Ранг доходности на риск
PAGRX
VUG
Сравнение PAGRX c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAGRX | VUG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | 0.82 | +0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.49 | 1.32 | +1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.19 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 1.19 | +2.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.28 | 4.15 | +12.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAGRX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 0.82 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.53 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.76 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.57 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между PAGRX и VUG составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAGRX и VUG
Дивидендная доходность PAGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности VUG в 0.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | 0.03% | 0.03% | 5.62% | 2.72% | 7.79% | 6.82% | 15.08% | 17.51% | 12.33% | 8.70% | 16.94% | 6.31% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.45% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок PAGRX и VUG
Максимальная просадка PAGRX за все время составила -55.87%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAGRX и VUG.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAGRX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.87% | -50.68% | -5.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.80% | -16.53% | +2.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.52% | -35.61% | -0.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.01% | -35.61% | -2.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.77% | -12.25% | +6.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.09% | -7.13% | -2.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 4.72% | -1.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAGRX и VUG
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) и Vanguard Growth ETF (VUG) имеют волатильность 6.77% и 7.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAGRX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.77% | 7.12% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.91% | 12.70% | +1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.69% | 22.70% | +2.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.53% | 22.22% | +2.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.49% | 21.38% | +3.11% |