Сравнение PAGRX с MGK
PAGRX (Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio) and MGK (Vanguard Mega Cap Growth ETF) are both funds - PAGRX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Permanent Portfolio, while MGK is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Mega Cap Growth Index. Over the past 10 years, PAGRX returned 20.55%/yr vs 18.93%/yr for MGK. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. PAGRX charges 1.21%/yr vs 0.05%/yr for MGK.
Доходность
Сравнение доходности PAGRX и MGK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAGRX показывает доходность 8.50%, что значительно выше, чем у MGK с доходностью 3.27%. За последние 10 лет акции PAGRX превзошли акции MGK по среднегодовой доходности: 20.55% против 18.93% соответственно.
PAGRX
- 1 день
- -1.90%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 8.50%
- 6 месяцев
- 5.89%
- 1 год
- 29.20%
- 3 года*
- 36.29%
- 5 лет*
- 17.82%
- 10 лет*
- 20.55%
MGK
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- 3.27%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 19.46%
- 3 года*
- 23.18%
- 5 лет*
- 13.77%
- 10 лет*
- 18.93%
Сравнение доходности по годам PAGRX и MGK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | 8.50% | 36.92% | 44.52% | 38.73% | -26.06% | 24.84% | 37.65% | 40.34% | -12.41% | 21.19% |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 3.27% | 20.67% | 32.94% | 51.67% | -33.59% | 28.58% | 41.01% | 37.38% | -2.91% | 29.49% |
Correlation
The correlation between PAGRX and MGK is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2007 г. | 0.87 |
The correlation between PAGRX and MGK has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAGRX vs. MGK — Ранг доходности на риск
PAGRX
MGK
Сравнение PAGRX c MGK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAGRX | MGK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.20 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.50 | 1.16 | +2.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.36 | 3.87 | +9.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAGRX и MGK
Максимальная просадка PAGRX за все время составила -55.87%, что больше максимальной просадки MGK в -48.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAGRX и MGK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAGRX | MGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.87% | -48.43% | -7.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.14% | -16.85% | +7.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.34% | -23.36% | -2.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.52% | -36.01% | -0.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.01% | -36.01% | -2.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.72% | -7.47% | +0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.04% | -7.58% | -2.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 5.05% | -2.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAGRX и MGK
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) имеют волатильность 7.30% и 7.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAGRX | MGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.30% | 7.07% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.73% | 13.68% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.04% | 17.29% | +0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.59% | 22.80% | +1.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.54% | 21.95% | +2.59% |
Сравнение комиссий PAGRX и MGK
PAGRX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии MGK в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAGRX и MGK
Дивидендная доходность PAGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности MGK в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 0.34% | 0.35% | 0.43% | 0.50% | 0.70% | 0.41% | 0.65% | 0.85% | 1.12% | 1.23% | 1.53% | 1.43% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | 0.03% | 0.03% | 5.62% | 2.72% | 7.79% | 6.82% | 15.08% | 17.51% | 12.33% | 8.70% | 16.94% | 6.31% |
Часто задаваемые вопросы
PAGRX and MGK have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PAGRX has higher volatility (7.30%) compared to MGK (7.07%). In terms of maximum drawdown, PAGRX dropped -55.87% vs MGK's -48.43%.
PAGRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAGRX и MGK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор