Сравнение PAGRX с MGK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK).
PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г.. MGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mega Cap Growth Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PAGRX и MGK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAGRX и MGK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | -0.28% | 36.92% | 44.52% | 38.73% | -26.06% | 24.84% | 37.65% | 40.34% | -12.41% | 21.19% |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | -9.86% | 20.67% | 32.94% | 51.67% | -33.59% | 28.58% | 41.01% | 37.38% | -2.91% | 29.49% |
Доходность по периодам
С начала года, PAGRX показывает доходность -0.28%, что значительно выше, чем у MGK с доходностью -9.86%. За последние 10 лет акции PAGRX превзошли акции MGK по среднегодовой доходности: 19.12% против 16.97% соответственно.
PAGRX
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 4.30%
- 1 год
- 43.96%
- 3 года*
- 35.66%
- 5 лет*
- 17.52%
- 10 лет*
- 19.12%
MGK
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- -9.86%
- 6 месяцев
- -7.94%
- 1 год
- 19.83%
- 3 года*
- 22.59%
- 5 лет*
- 12.64%
- 10 лет*
- 16.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAGRX и MGK
PAGRX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии MGK в 0.05%.
Доходность на риск
PAGRX vs. MGK — Ранг доходности на риск
PAGRX
MGK
Сравнение PAGRX c MGK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAGRX | MGK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | 0.85 | +0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.49 | 1.39 | +1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.19 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 1.23 | +1.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.28 | 4.27 | +12.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAGRX | MGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 0.85 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.56 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.78 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.60 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между PAGRX и MGK составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAGRX и MGK
Дивидендная доходность PAGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности MGK в 0.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | 0.03% | 0.03% | 5.62% | 2.72% | 7.79% | 6.82% | 15.08% | 17.51% | 12.33% | 8.70% | 16.94% | 6.31% |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 0.39% | 0.35% | 0.43% | 0.50% | 0.70% | 0.41% | 0.65% | 0.85% | 1.12% | 1.23% | 1.53% | 1.43% |
Просадки
Сравнение просадок PAGRX и MGK
Максимальная просадка PAGRX за все время составила -55.87%, что больше максимальной просадки MGK в -47.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAGRX и MGK.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAGRX | MGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.87% | -47.97% | -7.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.80% | -16.85% | +3.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.52% | -36.01% | -0.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.01% | -36.01% | -2.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.77% | -12.56% | +6.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.09% | -7.51% | -2.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 4.87% | -2.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAGRX и MGK
Текущая волатильность для Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) составляет 6.77%, в то время как у Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) волатильность равна 7.13%. Это указывает на то, что PAGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAGRX | MGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.77% | 7.13% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.91% | 12.93% | +0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.69% | 23.35% | +2.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.53% | 22.63% | +1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.49% | 21.82% | +2.67% |