PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAGRX с MGK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAGRX с MGK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PAGRX (Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio) and MGK (Vanguard Mega Cap Growth ETF) are both funds - PAGRX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Permanent Portfolio, while MGK is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Mega Cap Growth Index. Over the past 10 years, PAGRX returned 20.66%/yr vs 19.22%/yr for MGK. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. PAGRX charges 1.21%/yr vs 0.05%/yr for MGK.

Доходность

Сравнение доходности PAGRX и MGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAGRX показывает доходность 15.32%, что значительно выше, чем у MGK с доходностью 10.16%. За последние 10 лет акции PAGRX превзошли акции MGK по среднегодовой доходности: 20.66% против 19.22% соответственно.

PAGRX

1 день
-0.75%
1 месяц
8.09%
С начала года
15.32%
6 месяцев
17.99%
1 год
42.01%
3 года*
40.55%
5 лет*
19.57%
10 лет*
20.66%

MGK

1 день
0.13%
1 месяц
6.68%
С начала года
10.16%
6 месяцев
9.47%
1 год
29.81%
3 года*
26.86%
5 лет*
16.28%
10 лет*
19.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAGRX и MGK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio		15.32%36.92%44.52%38.73%-26.06%24.84%37.65%40.34%-12.41%21.19%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		10.16%20.67%32.94%51.67%-33.59%28.58%41.01%37.38%-2.91%29.49%

Correlation

The correlation between PAGRX and MGK is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2007 г.

0.87

The correlation between PAGRX and MGK shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio

Vanguard Mega Cap Growth ETF

Часто сравнивают с PAGRX:
PAGRX с VFINXPAGRX с SCHGPAGRX с EKBAXPAGRX с VUGPAGRX с VOOPAGRX с SPYPAGRX с SWPPX
Часто сравнивают с MGK:
MGK с VGTMGK с VUGMGK с QQQMGK с SCHGMGK с MAGSMGK с MGCMGK с MGV

Доходность на риск

PAGRX vs. MGK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAGRX
Ранг доходности на риск PAGRX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAGRX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAGRX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAGRX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAGRX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAGRX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
MGK
Ранг доходности на риск MGK: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGK: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGK: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGK: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGK: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGK: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAGRX c MGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAGRXMGKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
1.85

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
2.51

+0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.32

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.63

1.78

+2.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.75

6.11

+13.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAGRX vs. MGK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAGRX на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа MGK равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAGRX и MGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAGRXMGKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

1.85

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.72

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.88

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.66

-0.11

Просадки

Сравнение просадок PAGRX и MGK

Максимальная просадка PAGRX за все время составила -55.87%, что больше максимальной просадки MGK в -47.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAGRX и MGK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAGRXMGKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.87%

-47.97%

-7.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.14%

-16.85%

+7.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.34%

-23.36%

-2.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.52%

-36.01%

-0.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.01%

-36.01%

-2.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-1.30%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.05%

-7.47%

-2.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

4.89%

-2.75%

Волатильность

Сравнение волатильности PAGRX и MGK

Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) имеет более высокую волатильность в 4.75% по сравнению с Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что PAGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAGRXMGKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

4.00%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.95%

12.36%

+0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.18%

16.22%

+0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.45%

22.62%

+1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.51%

21.88%

+2.63%

Сравнение комиссий PAGRX и MGK

PAGRX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии MGK в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAGRX и MGK

Дивидендная доходность PAGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности MGK в 0.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		0.32%0.35%0.43%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio		0.03%0.03%5.62%2.72%7.79%6.82%15.08%17.51%12.33%8.70%16.94%6.31%

Часто задаваемые вопросы

PAGRX and MGK have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PAGRX has higher volatility (4.75%) compared to MGK (4.00%). In terms of maximum drawdown, PAGRX dropped -55.87% vs MGK's -47.97%.

PAGRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAGRX и MGK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор