PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAGRX с VFINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAGRX с VFINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) и Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX).

PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г.. VFINX управляется Vanguard.

Доходность

Сравнение доходности PAGRX и VFINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) и Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAGRX и VFINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio		-0.28%36.92%44.52%38.73%-26.06%24.84%37.65%40.34%-12.41%21.19%
VFINX
Vanguard 500 Index Fund Investor Shares		-4.37%17.71%24.84%26.12%-18.24%28.53%18.20%31.33%-4.55%21.66%

Доходность по периодам

С начала года, PAGRX показывает доходность -0.28%, что значительно выше, чем у VFINX с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции PAGRX превзошли акции VFINX по среднегодовой доходности: 19.12% против 13.92% соответственно.

PAGRX

1 день
3.71%
1 месяц
-5.53%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
4.30%
1 год
43.96%
3 года*
35.66%
5 лет*
17.52%
10 лет*
19.12%

VFINX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-2.20%
1 год
17.19%
3 года*
18.15%
5 лет*
11.64%
10 лет*
13.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio

Vanguard 500 Index Fund Investor Shares

Часто сравнивают с PAGRX:
PAGRX с SCHGPAGRX с EKBAXPAGRX с VUGPAGRX с SPYPAGRX с VOOPAGRX с MGKPAGRX с SWPPX
Часто сравнивают с VFINX:
VFINX с FCNTXVFINX с VOOVFINX с SPYVFINX с VTSAXVFINX с VTVFINX с PRPFXVFINX с VEIEX

Сравнение комиссий PAGRX и VFINX

PAGRX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии VFINX в 0.14%.

PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio
VFINX
Vanguard 500 Index Fund Investor Shares

Доходность на риск

PAGRX vs. VFINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAGRX
Ранг доходности на риск PAGRX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAGRX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAGRX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAGRX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAGRX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAGRX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
VFINX
Ранг доходности на риск VFINX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFINX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFINX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFINX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFINX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFINX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAGRX c VFINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) и Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAGRXVFINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

0.97

+0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.49

1.48

+1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.23

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.21

1.51

+1.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.28

7.24

+9.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAGRX vs. VFINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAGRX на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа VFINX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAGRX и VFINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAGRXVFINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

0.97

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.69

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.77

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.60

-0.07

Корреляция

Корреляция между PAGRX и VFINX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAGRX и VFINX

Дивидендная доходность PAGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности VFINX в 1.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio		0.03%0.03%5.62%2.72%7.79%6.82%15.08%17.51%12.33%8.70%16.94%6.31%
VFINX
Vanguard 500 Index Fund Investor Shares		1.08%1.02%1.14%1.36%1.57%1.15%1.45%1.77%1.94%1.69%1.92%1.99%

Просадки

Сравнение просадок PAGRX и VFINX

Максимальная просадка PAGRX за все время составила -55.87%, примерно равная максимальной просадке VFINX в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAGRX и VFINX.

Загрузка...

Показатели просадок

PAGRXVFINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.87%

-55.25%

-0.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.80%

-12.12%

-1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.52%

-24.59%

-11.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.01%

-33.83%

-4.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.77%

-6.26%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.09%

-8.31%

-1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.53%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности PAGRX и VFINX

Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) имеет более высокую волатильность в 6.77% по сравнению с Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что PAGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAGRXVFINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.77%

5.35%

+1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.91%

9.53%

+4.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.69%

18.32%

+7.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.53%

16.91%

+7.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.49%

18.05%

+6.44%