PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAGRX с VFINX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAGRX с VFINX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PAGRX (Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio) and VFINX (Vanguard 500 Index Fund Investor Shares) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, PAGRX returned 20.66%/yr vs 15.43%/yr for VFINX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. PAGRX charges 1.21%/yr vs 0.14%/yr for VFINX.

Доходность

Сравнение доходности PAGRX и VFINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) и Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAGRX показывает доходность 15.32%, что значительно выше, чем у VFINX с доходностью 10.82%. За последние 10 лет акции PAGRX превзошли акции VFINX по среднегодовой доходности: 20.66% против 15.43% соответственно.

PAGRX

1 день
-0.75%
1 месяц
8.09%
С начала года
15.32%
6 месяцев
17.99%
1 год
42.01%
3 года*
40.55%
5 лет*
19.57%
10 лет*
20.66%

VFINX

1 день
-0.74%
1 месяц
4.16%
С начала года
10.82%
6 месяцев
10.72%
1 год
27.86%
3 года*
22.29%
5 лет*
13.76%
10 лет*
15.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAGRX и VFINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio		15.32%36.92%44.52%38.73%-26.06%24.84%37.65%40.34%-12.41%21.19%
VFINX
Vanguard 500 Index Fund Investor Shares		10.82%17.71%24.84%26.12%-18.24%28.53%18.20%31.33%-4.55%21.66%

Correlation

The correlation between PAGRX and VFINX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1990 г.

0.88

The correlation between PAGRX and VFINX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio

Vanguard 500 Index Fund Investor Shares

Часто сравнивают с PAGRX:
PAGRX с SCHGPAGRX с EKBAXPAGRX с VUGPAGRX с VOOPAGRX с MGKPAGRX с SPYPAGRX с SWPPX
Часто сравнивают с VFINX:
VFINX с FCNTXVFINX с VOOVFINX с SPYVFINX с VTSAXVFINX с PRPFXVFINX с VTVFINX с VEIEX

Доходность на риск

PAGRX vs. VFINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAGRX
Ранг доходности на риск PAGRX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAGRX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAGRX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAGRX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAGRX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAGRX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
VFINX
Ранг доходности на риск VFINX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFINX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFINX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFINX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFINX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFINX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAGRX c VFINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) и Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAGRXVFINXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
2.36

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
3.22

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.43

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.63

3.14

+1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.75

14.66

+5.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAGRX vs. VFINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAGRX на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFINX равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAGRX и VFINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAGRXVFINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

2.36

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.82

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.86

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.61

-0.07

Просадки

Сравнение просадок PAGRX и VFINX

Максимальная просадка PAGRX за все время составила -55.87%, примерно равная максимальной просадке VFINX в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAGRX и VFINX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAGRXVFINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.87%

-55.25%

-0.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.14%

-8.92%

-0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.34%

-18.76%

-7.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.52%

-24.59%

-11.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.01%

-33.83%

-4.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-0.74%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.05%

-8.28%

-1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

1.91%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности PAGRX и VFINX

Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) имеет более высокую волатильность в 4.75% по сравнению с Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что PAGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAGRXVFINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

2.93%

+1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.95%

8.99%

+3.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.18%

11.89%

+5.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.45%

16.90%

+7.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.51%

18.07%

+6.44%

Сравнение комиссий PAGRX и VFINX

PAGRX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии VFINX в 0.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAGRX и VFINX

Дивидендная доходность PAGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности VFINX в 0.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio		0.03%0.03%5.62%2.72%7.79%6.82%15.08%17.51%12.33%8.70%16.94%6.31%
VFINX
Vanguard 500 Index Fund Investor Shares		0.93%1.02%1.14%1.36%1.57%1.15%1.45%1.77%1.94%1.69%1.92%1.99%

Часто задаваемые вопросы

PAGRX and VFINX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PAGRX has higher volatility (4.75%) compared to VFINX (2.93%). In terms of maximum drawdown, PAGRX dropped -55.87% vs VFINX's -55.25%.

PAGRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAGRX и VFINX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор