Сравнение PAGRX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PAGRX или SPY.
Основные характеристики
| PAGRX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 27.11% | 18.37% |
| Дох-ть за 1 год | 40.03% | 26.96% |
| Дох-ть за 3 года | 9.49% | 9.40% |
| Дох-ть за 5 лет | 19.32% | 15.01% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.72% | 12.90% |
| Коэф-т Шарпа | 2.03 | 2.14 |
| Дневная вол-ть | 20.59% | 12.67% |
| Макс. просадка | -55.87% | -55.19% |
| Текущая просадка | -0.96% | -1.02% |
Корреляция
Корреляция между PAGRX и SPY составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PAGRX и SPY
С начала года, PAGRX показывает доходность 27.11%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 18.37%. За последние 10 лет акции PAGRX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.72% против 12.90% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAGRX и SPY
PAGRX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PAGRX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAGRX и SPY
Дивидендная доходность PAGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности SPY в 1.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | 2.14% | 2.72% | 7.79% | 6.82% | 15.08% | 9.02% | 12.33% | 8.70% | 16.94% | 6.31% | 0.30% | 2.54% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.94% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок PAGRX и SPY
Максимальная просадка PAGRX за все время составила -55.87%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAGRX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PAGRX и SPY
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) имеет более высокую волатильность в 8.28% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что PAGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.