Сравнение PAGRX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PAGRX или SPY.
Корреляция
Корреляция между PAGRX и SPY составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PAGRX и SPY
Основные характеристики
PAGRX:
1.86
SPY:
2.03
PAGRX:
2.47
SPY:
2.71
PAGRX:
1.33
SPY:
1.38
PAGRX:
1.21
SPY:
3.09
PAGRX:
11.53
SPY:
12.94
PAGRX:
3.42%
SPY:
2.01%
PAGRX:
21.17%
SPY:
12.78%
PAGRX:
-79.19%
SPY:
-55.19%
PAGRX:
-6.28%
SPY:
-2.14%
Доходность по периодам
С начала года, PAGRX показывает доходность 1.25%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 1.14%. За последние 10 лет акции PAGRX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 4.86% против 13.38% соответственно.
PAGRX
1.25%
-2.38%
11.91%
40.52%
11.75%
4.86%
SPY
1.14%
-1.98%
7.12%
26.42%
14.07%
13.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAGRX и SPY
PAGRX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PAGRX и SPY
PAGRX
SPY
Сравнение PAGRX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAGRX и SPY
Дивидендная доходность PAGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | 0.22% | 0.22% | 0.14% | 0.29% | 0.05% | 0.16% | 0.54% | 0.23% | 0.99% | 0.68% | 1.62% | 0.30% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок PAGRX и SPY
Максимальная просадка PAGRX за все время составила -79.19%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAGRX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PAGRX и SPY
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что PAGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.