Сравнение PAGRX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PAGRX или SPY.
Доходность
Сравнение доходности PAGRX и SPY
Доходность по периодам
С начала года, PAGRX показывает доходность 43.04%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 24.40%. За последние 10 лет акции PAGRX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 4.36% против 13.04% соответственно.
PAGRX
43.04%
2.61%
20.07%
50.99%
12.26%
4.36%
SPY
24.40%
0.59%
11.33%
31.86%
15.23%
13.04%
Основные характеристики
| PAGRX | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.52 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 3.28 | 3.53 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 1.38 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | 18.16 | 17.21 |
| Индекс Язвы | 2.84% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 20.46% | 12.15% |
| Макс. просадка | -79.19% | -55.19% |
| Текущая просадка | -1.75% | -2.17% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAGRX и SPY
PAGRX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Корреляция
Корреляция между PAGRX и SPY составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PAGRX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAGRX и SPY
Дивидендная доходность PAGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности SPY в 1.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | 0.10% | 0.14% | 0.29% | 0.05% | 0.16% | 0.54% | 0.23% | 0.99% | 0.68% | 1.62% | 0.30% | 0.49% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.20% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок PAGRX и SPY
Максимальная просадка PAGRX за все время составила -79.19%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAGRX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PAGRX и SPY
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) имеет более высокую волатильность в 5.72% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что PAGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.