Сравнение PAGRX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PAGRX или SPY.
Корреляция
Корреляция между PAGRX и SPY составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PAGRX и SPY
Основные характеристики
PAGRX:
2.00
SPY:
1.91
PAGRX:
2.60
SPY:
2.57
PAGRX:
1.35
SPY:
1.35
PAGRX:
1.58
SPY:
2.88
PAGRX:
12.18
SPY:
11.96
PAGRX:
3.58%
SPY:
2.03%
PAGRX:
21.86%
SPY:
12.68%
PAGRX:
-79.19%
SPY:
-55.19%
PAGRX:
0.00%
SPY:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, PAGRX показывает доходность 12.47%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 4.34%. За последние 10 лет акции PAGRX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.26% против 13.21% соответственно.
PAGRX
12.47%
9.23%
22.21%
43.69%
13.98%
5.26%
SPY
4.34%
2.33%
10.15%
23.99%
14.44%
13.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAGRX и SPY
PAGRX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PAGRX и SPY
PAGRX
SPY
Сравнение PAGRX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAGRX и SPY
Дивидендная доходность PAGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности SPY в 1.16%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | 0.20% | 0.22% | 0.14% | 0.29% | 0.05% | 0.16% | 0.54% | 0.23% | 0.99% | 0.68% | 1.62% | 0.30% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.16% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок PAGRX и SPY
Максимальная просадка PAGRX за все время составила -79.19%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAGRX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PAGRX и SPY
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что PAGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.