Сравнение PAGRX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности PAGRX и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAGRX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | -0.28% | 36.92% | 44.52% | 38.73% | -26.06% | 24.84% | 37.65% | 40.34% | -12.41% | 21.19% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, PAGRX показывает доходность -0.28%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции PAGRX превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 19.12% против 14.06% соответственно.
PAGRX
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 4.30%
- 1 год
- 43.96%
- 3 года*
- 35.66%
- 5 лет*
- 17.52%
- 10 лет*
- 19.12%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAGRX и SPY
PAGRX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
PAGRX vs. SPY — Ранг доходности на риск
PAGRX
SPY
Сравнение PAGRX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAGRX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | 0.96 | +0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.49 | 1.49 | +0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.23 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 1.53 | +1.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.28 | 7.27 | +9.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAGRX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 0.96 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.70 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.79 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.56 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между PAGRX и SPY составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAGRX и SPY
Дивидендная доходность PAGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | 0.03% | 0.03% | 5.62% | 2.72% | 7.79% | 6.82% | 15.08% | 17.51% | 12.33% | 8.70% | 16.94% | 6.31% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок PAGRX и SPY
Максимальная просадка PAGRX за все время составила -55.87%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAGRX и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAGRX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.87% | -55.19% | -0.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.80% | -12.05% | -1.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.52% | -24.50% | -12.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.01% | -33.72% | -4.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.77% | -5.53% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.09% | -9.09% | -1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 2.54% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAGRX и SPY
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) имеет более высокую волатильность в 6.77% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что PAGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAGRX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.77% | 5.35% | +1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.91% | 9.50% | +4.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.69% | 19.06% | +6.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.53% | 17.06% | +7.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.49% | 17.92% | +6.57% |