Сравнение PAGRX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности PAGRX и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAGRX и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | -0.08% | 36.92% | 44.52% | 38.73% | -26.06% | 24.84% | 37.65% | 40.34% | -12.41% | 21.19% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.70% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 36.02% | -1.36% | 28.05% |
Доходность по периодам
С начала года, PAGRX показывает доходность -0.08%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.70%. За последние 10 лет акции PAGRX превзошли акции SCHG по среднегодовой доходности: 19.14% против 17.00% соответственно.
PAGRX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 3.76%
- 1 год
- 42.37%
- 3 года*
- 35.75%
- 5 лет*
- 17.57%
- 10 лет*
- 19.14%
SCHG
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- -9.70%
- 6 месяцев
- -8.38%
- 1 год
- 16.03%
- 3 года*
- 22.25%
- 5 лет*
- 12.77%
- 10 лет*
- 17.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAGRX и SCHG
PAGRX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Доходность на риск
PAGRX vs. SCHG — Ранг доходности на риск
PAGRX
SCHG
Сравнение PAGRX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAGRX | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 0.72 | +1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.47 | 1.19 | +1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.17 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | 1.04 | +2.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.34 | 3.47 | +12.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAGRX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 0.72 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.57 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.79 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.79 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между PAGRX и SCHG составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAGRX и SCHG
Дивидендная доходность PAGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | 0.03% | 0.03% | 5.62% | 2.72% | 7.79% | 6.82% | 15.08% | 17.51% | 12.33% | 8.70% | 16.94% | 6.31% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок PAGRX и SCHG
Максимальная просадка PAGRX за все время составила -55.87%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAGRX и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAGRX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.87% | -34.59% | -21.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.14% | -16.41% | +7.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.52% | -34.59% | -1.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.01% | -34.59% | -3.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.57% | -12.48% | +6.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.09% | -5.23% | -4.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 4.90% | -2.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAGRX и SCHG
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеют волатильность 6.73% и 6.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAGRX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.73% | 6.65% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.90% | 12.52% | +1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.69% | 22.44% | +3.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.52% | 22.30% | +2.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.49% | 21.51% | +2.98% |