PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PAGRX с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PAGRX и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAGRX и SCHG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio
-0.08%36.92%44.52%38.73%-26.06%24.84%37.65%40.34%-12.41%21.19%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
-9.70%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%

Доходность по периодам

С начала года, PAGRX показывает доходность -0.08%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.70%. За последние 10 лет акции PAGRX превзошли акции SCHG по среднегодовой доходности: 19.14% против 17.00% соответственно.


PAGRX

1 день
0.21%
1 месяц
-4.32%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
3.76%
1 год
42.37%
3 года*
35.75%
5 лет*
17.57%
10 лет*
19.14%

SCHG

1 день
0.03%
1 месяц
-3.86%
С начала года
-9.70%
6 месяцев
-8.38%
1 год
16.03%
3 года*
22.25%
5 лет*
12.77%
10 лет*
17.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Сравнение комиссий PAGRX и SCHG

PAGRX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.


Доходность на риск

PAGRX vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PAGRX
Ранг доходности на риск PAGRX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAGRX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAGRX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAGRX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAGRX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAGRX: 9797
Ранг коэф-та Мартина

SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAGRX c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PAGRXSCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

0.72

+1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

1.19

+1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.17

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.25

1.04

+2.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.34

3.47

+12.86

PAGRX vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAGRX на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа SCHG равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAGRX и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PAGRXSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

0.72

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.57

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.79

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.79

-0.27

Корреляция

Корреляция между PAGRX и SCHG составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PAGRX и SCHG

Дивидендная доходность PAGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности SCHG в 0.43%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio
0.03%0.03%5.62%2.72%7.79%6.82%15.08%17.51%12.33%8.70%16.94%6.31%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Просадки

Сравнение просадок PAGRX и SCHG

Максимальная просадка PAGRX за все время составила -55.87%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAGRX и SCHG.


Загрузка...

Показатели просадок


PAGRXSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.87%

-34.59%

-21.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.14%

-16.41%

+7.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.52%

-34.59%

-1.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.01%

-34.59%

-3.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.57%

-12.48%

+6.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.09%

-5.23%

-4.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

4.90%

-2.15%

Волатильность

Сравнение волатильности PAGRX и SCHG

Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеют волатильность 6.73% и 6.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PAGRXSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

6.65%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.90%

12.52%

+1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.69%

22.44%

+3.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.52%

22.30%

+2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.49%

21.51%

+2.98%