Сравнение PAGRX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PAGRX или SCHG.
Корреляция
Корреляция между PAGRX и SCHG составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PAGRX и SCHG
Основные характеристики
PAGRX:
1.95
SCHG:
2.22
PAGRX:
2.57
SCHG:
2.86
PAGRX:
1.35
SCHG:
1.40
PAGRX:
1.22
SCHG:
3.13
PAGRX:
13.11
SCHG:
12.34
PAGRX:
3.10%
SCHG:
3.14%
PAGRX:
20.86%
SCHG:
17.45%
PAGRX:
-79.19%
SCHG:
-34.59%
PAGRX:
-6.96%
SCHG:
-2.75%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PAGRX показывает доходность 38.01%, а SCHG немного ниже – 37.04%. За последние 10 лет акции PAGRX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 4.46% против 16.77% соответственно.
PAGRX
38.01%
-4.85%
11.75%
38.62%
12.47%
4.46%
SCHG
37.04%
3.40%
12.88%
37.14%
20.24%
16.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAGRX и SCHG
PAGRX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PAGRX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAGRX и SCHG
PAGRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | 0.00% | 0.14% | 0.29% | 0.05% | 0.16% | 0.54% | 0.23% | 0.99% | 0.68% | 1.62% | 0.30% | 0.49% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.41% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок PAGRX и SCHG
Максимальная просадка PAGRX за все время составила -79.19%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAGRX и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PAGRX и SCHG
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что PAGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.