Сравнение PAGRX с EKBAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) и Allspring Diversified Capital Builder Fund (EKBAX).
PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г.. EKBAX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 19 янв. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности PAGRX и EKBAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAGRX и EKBAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | -0.28% | 36.92% | 44.52% | 38.73% | -26.06% | 24.84% | 37.65% | 40.34% | -12.41% | 21.19% |
EKBAX Allspring Diversified Capital Builder Fund | 7.46% | 21.87% | 21.75% | 22.23% | -13.47% | 19.61% | 12.66% | 32.99% | -5.55% | 14.43% |
Доходность по периодам
С начала года, PAGRX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у EKBAX с доходностью 7.46%. За последние 10 лет акции PAGRX превзошли акции EKBAX по среднегодовой доходности: 19.12% против 14.11% соответственно.
PAGRX
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 4.30%
- 1 год
- 43.96%
- 3 года*
- 35.66%
- 5 лет*
- 17.52%
- 10 лет*
- 19.12%
EKBAX
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- 7.46%
- 6 месяцев
- 13.50%
- 1 год
- 39.99%
- 3 года*
- 22.93%
- 5 лет*
- 14.35%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAGRX и EKBAX
PAGRX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии EKBAX в 1.10%.
Доходность на риск
PAGRX vs. EKBAX — Ранг доходности на риск
PAGRX
EKBAX
Сравнение PAGRX c EKBAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) и Allspring Diversified Capital Builder Fund (EKBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAGRX | EKBAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | 1.96 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.49 | 2.56 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.41 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 3.08 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.28 | 15.01 | +1.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAGRX | EKBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 1.96 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.81 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.81 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.47 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между PAGRX и EKBAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAGRX и EKBAX
Дивидендная доходность PAGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности EKBAX в 8.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | 0.03% | 0.03% | 5.62% | 2.72% | 7.79% | 6.82% | 15.08% | 17.51% | 12.33% | 8.70% | 16.94% | 6.31% |
EKBAX Allspring Diversified Capital Builder Fund | 8.95% | 9.61% | 5.28% | 6.16% | 12.50% | 6.89% | 2.03% | 9.49% | 7.14% | 6.20% | 10.05% | 11.47% |
Просадки
Сравнение просадок PAGRX и EKBAX
Максимальная просадка PAGRX за все время составила -55.87%, примерно равная максимальной просадке EKBAX в -55.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAGRX и EKBAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAGRX | EKBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.87% | -55.64% | -0.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.80% | -13.29% | -0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.52% | -24.84% | -11.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.01% | -32.33% | -5.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.77% | -4.75% | -1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.09% | -8.03% | -2.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 2.72% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAGRX и EKBAX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) и Allspring Diversified Capital Builder Fund (EKBAX) имеют волатильность 6.77% и 6.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAGRX | EKBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.77% | 6.47% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.91% | 13.05% | +0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.69% | 20.88% | +4.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.53% | 17.89% | +6.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.49% | 17.42% | +7.07% |