- ISIN
- US7141993045
- CUSIP
- 714199304
- Эмитент
- Permanent Portfolio
- Дата выпуска
- 2 янв. 1990 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) прибавил 16.2% с начала года. Текущая цена акции PAGRX — $164. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PAGRX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,480.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) показал доход в 16.20% с начала года и 43.21% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PAGRX составила 20.75%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 8.87%
- С начала года
- 16.20%
- 6 месяцев
- 19.31%
- 1 год
- 43.21%
- 3 года*
- 40.90%
- 5 лет*
- 19.92%
- 10 лет*
- 20.75%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PAGRX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.15%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +16.6%, в то время как худший месяц был авг. 1998 г. с доходностью -21.0%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении PAGRX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +13.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.32% | 1.51% | -4.92% | 6.88% | 6.75% | 2.13% | 16.20% | ||||||
| 2025 | 2.68% | -0.78% | -7.32% | 3.97% | 10.72% | 7.27% | 3.09% | 3.91% | 4.50% | 2.32% | -0.96% | 3.52% | 36.92% |
| 2024 | 0.70% | 9.48% | 6.84% | -5.06% | 6.31% | 3.46% | 0.26% | 2.89% | 4.62% | 0.75% | 9.49% | -1.32% | 44.52% |
| 2023 | 12.44% | -1.53% | -0.97% | -2.48% | 2.79% | 10.06% | 7.37% | -2.31% | -4.68% | -4.27% | 10.73% | 8.20% | 38.73% |
| 2022 | -9.10% | -2.04% | 4.73% | -15.21% | 2.27% | -13.54% | 10.25% | -4.00% | -9.80% | 9.67% | 7.90% | -6.39% | -26.06% |
| 2021 | 1.95% | 6.60% | 1.82% | 5.38% | 2.05% | 1.93% | -0.44% | 5.96% | -5.64% | 2.15% | -0.62% | 1.83% | 24.84% |
Метрики бенчмарка
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio has an annualized alpha of 2.74%, beta of 1.17, and R2 of 0.84 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 1990.
- This fund captured 132.66% of S&P 500 Index gains and 113.95% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This fund generated an annualized alpha of 2.74% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 2.74%
- Бета
- 1.17
- R²
- 0.84
- Участие в росте
- 132.66%
- Участие в снижении
- 113.95%
Комиссия
Комиссия PAGRX составляет 1.21%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PAGRX имеет ранг 80 по соотношению доходности и риска — в топ 80% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PAGRX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.41 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.96 | 2.93 | +2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.16 | 13.52 | +7.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.03%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.04 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.04 | $0.04 | $5.80 | $2.05 | $4.36 | $5.56 | $10.51 | $10.20 | $6.15 | $5.51 | $9.65 | $3.69 |
Дивидендный доход | 0.03% | 0.03% | 5.62% | 2.72% | 7.79% | 6.82% | 15.08% | 17.51% | 12.33% | 8.70% | 16.94% | 6.31% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.04 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.80 | $5.80 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.05 | $2.05 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.36 | $4.36 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.56 | $5.56 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio показал максимальную просадку в 55.87%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 962 торговые сессии.
Текущая просадка Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio составляет 0.10%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -55.87%март 2009 г. | 1y 7mo | 3y 10mo | 5y 5moиюль 2007 г. - янв. 2013 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -49.53%окт. 2002 г. | 2y 1mo | 2y 7mo | 4y 8moсент. 2000 г. - май 2005 г. |
Обвал COVID2020 | -38.01%март 2020 г. | 25d | 2mo 24d | 3mo 19dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -36.52%окт. 2022 г. | 11mo 9d | 1y 3mo | 2y 2moнояб. 2021 г. - янв. 2024 г. |
Медвежий рынок 1990 года1990 | -34.83%окт. 1990 г. | 4mo 13d | 5mo 19d | 10mo 2dиюнь 1990 г. - апр. 1991 г. |
Показатели просадок
| PAGRX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.87% | -56.78% | +0.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.14% | -9.10% | -0.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.34% | -18.90% | -7.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.52% | -25.43% | -11.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.01% | -33.92% | -4.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -0.74% | +0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.05% | -10.72% | +0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 1.97% | +0.17% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PAGRX
Добавьте Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PAGRX