PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRPFX с BOGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRPFX с BOGSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) и Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX).

PRPFX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 30 нояб. 1982 г.. BOGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 28 дек. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности PRPFX и BOGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) и Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRPFX и BOGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio		2.72%28.78%19.36%11.96%-5.48%10.87%18.80%19.20%-7.02%11.42%
BOGSX
Black Oak Emerging Technology Fund		-1.72%19.06%9.25%17.79%-27.30%26.89%45.16%38.20%-4.94%19.05%

Доходность по периодам

С начала года, PRPFX показывает доходность 2.72%, что значительно выше, чем у BOGSX с доходностью -1.72%. За последние 10 лет акции PRPFX уступали акциям BOGSX по среднегодовой доходности: 10.84% против 13.86% соответственно.

PRPFX

1 день
-0.31%
1 месяц
-7.34%
С начала года
2.72%
6 месяцев
8.96%
1 год
25.00%
3 года*
19.97%
5 лет*
12.20%
10 лет*
10.84%

BOGSX

1 день
-1.48%
1 месяц
-6.64%
С начала года
-1.72%
6 месяцев
-0.71%
1 год
24.96%
3 года*
10.34%
5 лет*
5.28%
10 лет*
13.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Permanent Portfolio Permanent Portfolio

Black Oak Emerging Technology Fund

Часто сравнивают с PRPFX:
PRPFX с SPYPRPFX с VOOPRPFX с ALLWPRPFX с ^GSPCPRPFX с VFINXPRPFX с MOGAXPRPFX с FPURX
Часто сравнивают с BOGSX:
BOGSX с QQQBOGSX с ASMLBOGSX с USMVBOGSX с VOOBOGSX с CQQQBOGSX с SCHBBOGSX с SCHG

Сравнение комиссий PRPFX и BOGSX

PRPFX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии BOGSX в 1.03%.

BOGSX
Black Oak Emerging Technology Fund
PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio

Доходность на риск

PRPFX vs. BOGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRPFX
Ранг доходности на риск PRPFX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRPFX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRPFX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRPFX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRPFX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRPFX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
BOGSX
Ранг доходности на риск BOGSX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOGSX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOGSX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOGSX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOGSX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOGSX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRPFX c BOGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) и Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRPFXBOGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

0.95

+0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

1.47

+0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.20

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.07

1.65

+1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.17

5.85

+5.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRPFX vs. BOGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRPFX на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа BOGSX равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRPFX и BOGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRPFXBOGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

0.95

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

0.21

+0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.03

0.57

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.06

+0.74

Корреляция

Корреляция между PRPFX и BOGSX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRPFX и BOGSX

Дивидендная доходность PRPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что меньше доходности BOGSX в 5.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio		3.18%3.27%1.86%1.39%1.58%2.05%5.38%4.69%6.90%2.14%0.95%7.06%
BOGSX
Black Oak Emerging Technology Fund		5.86%5.76%7.96%3.79%1.87%11.31%6.30%5.47%11.71%7.71%4.00%3.09%

Просадки

Сравнение просадок PRPFX и BOGSX

Максимальная просадка PRPFX за все время составила -27.16%, что меньше максимальной просадки BOGSX в -92.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRPFX и BOGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRPFXBOGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.16%

-92.80%

+65.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.10%

-12.77%

+4.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.49%

-33.93%

+18.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.84%

-33.93%

+13.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.10%

-10.20%

+2.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-59.36%

+55.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

3.60%

-1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности PRPFX и BOGSX

Текущая волатильность для Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) составляет 3.59%, в то время как у Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX) волатильность равна 7.10%. Это указывает на то, что PRPFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRPFXBOGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

7.10%

-3.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.32%

16.64%

-5.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.77%

25.96%

-12.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.04%

25.14%

-14.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.57%

24.44%

-13.87%